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基于目标首达时间的资产组合分析
1
作者
刘翔宇
《现代商业》
2019年第17期69-72,共4页
马科维茨的均值—方差模型(E-V)分析投资者如何在确定的投资时间内,通过优化资产组合价值(即收益率)的概率分布,实现其在价值维度上的效用最大化,在确定的投资时间内,组合价值随机游走。基于目标首达时间的资产组合模型则分析了投资者...
马科维茨的均值—方差模型(E-V)分析投资者如何在确定的投资时间内,通过优化资产组合价值(即收益率)的概率分布,实现其在价值维度上的效用最大化,在确定的投资时间内,组合价值随机游走。基于目标首达时间的资产组合模型则分析了投资者如何在给定资产组合价值(即收益率)目标的情况下,通过优化目标首达时间的概率分布,实现其在时间维度上的效用最大化,在该模型中,目标首达时间是随机变量。模型打开了资产组合分析的新视角,拓展了资产组合分析的研究空间,为设计新型金融资产奠定了理论基础。
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关键词
资产
组合
价值目标
目标首达时间
组合
边界
组合
有效
集
下载PDF
职称材料
不相关证券组合有效集的解析表示及动态分析
被引量：
9
2
作者
张卫国
谢建勇
聂赞坎
《系统工程》
CSCD
北大核心
2002年第1期24-27,共4页
建立一个新的直接确定有效证券组合的模型 ,给出不允许卖空条件下存在借贷利率不相同的无风险资产时不相关证券组合有效集及投资比例的完全解析表示 。
关键词
组合
投资
有效
集
动态分析
证券
组合
证券市场
下载PDF
职称材料
无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示
被引量：
6
3
作者
张卫国
聂赞坎
《应用数学》
CSCD
北大核心
2001年第4期112-115,共4页
本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有限借入的不相关证券有效组合问题 ,给出了有效集及投资比例的解析表示 .
关键词
不相关证券
组合
投资
有效
集
无风险资产
不允许卖空
有限借入
有效
集
投资比例
解析表示
下载PDF
职称材料
题名
基于目标首达时间的资产组合分析
1
作者
刘翔宇
机构
三亚学院
出处
《现代商业》
2019年第17期69-72,共4页
文摘
马科维茨的均值—方差模型(E-V)分析投资者如何在确定的投资时间内,通过优化资产组合价值(即收益率)的概率分布,实现其在价值维度上的效用最大化,在确定的投资时间内,组合价值随机游走。基于目标首达时间的资产组合模型则分析了投资者如何在给定资产组合价值(即收益率)目标的情况下,通过优化目标首达时间的概率分布,实现其在时间维度上的效用最大化,在该模型中,目标首达时间是随机变量。模型打开了资产组合分析的新视角,拓展了资产组合分析的研究空间,为设计新型金融资产奠定了理论基础。
关键词
资产
组合
价值目标
目标首达时间
组合
边界
组合
有效
集
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830
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职称材料
题名
不相关证券组合有效集的解析表示及动态分析
被引量：
9
2
作者
张卫国
谢建勇
聂赞坎
机构
宁夏大学数学系
西安交通大学理学院信息与系统科学研究所
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2002年第1期24-27,共4页
基金
宁夏自然科学基金资助项目 (F0 0 3)
文摘
建立一个新的直接确定有效证券组合的模型 ,给出不允许卖空条件下存在借贷利率不相同的无风险资产时不相关证券组合有效集及投资比例的完全解析表示 。
关键词
组合
投资
有效
集
动态分析
证券
组合
证券市场
Keywords
Uncorrelative Securities
Efficient Portfolio Sets
Riskless Asset
No Selling Short
Fluctuation Analysis
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示
被引量：
6
3
作者
张卫国
聂赞坎
机构
宁夏大学数学系
西安交通大学理学院信息与系统科学研究所
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2001年第4期112-115,共4页
基金
宁夏自然科学基金项目 (F0 0 3)
文摘
本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有限借入的不相关证券有效组合问题 ,给出了有效集及投资比例的解析表示 .
关键词
不相关证券
组合
投资
有效
集
无风险资产
不允许卖空
有限借入
有效
集
投资比例
解析表示
Keywords
Uncorrelated securities
Efficient portfolio sets
Riskle ss asset
Not selling short
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于目标首达时间的资产组合分析
刘翔宇
《现代商业》
2019
0
下载PDF
职称材料
2
不相关证券组合有效集的解析表示及动态分析
张卫国
谢建勇
聂赞坎
《系统工程》
CSCD
北大核心
2002
9
下载PDF
职称材料
3
无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示
张卫国
聂赞坎
《应用数学》
CSCD
北大核心
2001
6
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职称材料
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参考文献
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