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题名考虑消费的实业项目最优保险投资决策
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作者
孙宗岐
薛应珍
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机构
西安思源学院数学教研室
西安外事学院商学院
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出处
《厦门理工学院学报》
2012年第3期99-101,共3页
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文摘
为了考虑一类带消费的实业项目保险最优投资问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小破产概率准则下,使用动态规划原理建立了线性消费率下保险资金的最优投资选择模型。通过求解HJB方程得到了最优投资决策和最小破产概率的解析解,并通过分析得到最优投资策略和最小破产概率都是线性消费率的增函数,因此为了减小破产概率势必通过追加风险投资来降低风险水平。
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关键词
实业项目投资
破产概率
线性消费率
投资策略
HJB方程
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Keywords
real investment
ruin probability
linear consumption rate
investment strategy
HJB equation
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F842
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题名跳-扩散过程下带实业项目的保险最优决策
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作者
孙宗岐
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机构
西安思源学院数学教研室
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出处
《经济数学》
2012年第3期82-84,共3页
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文摘
为了考虑一类带有实业项目投资的保险最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从跳-扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立了线性消费率下保险资金最优投资选择模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策和最小破产概率的解析式解,最后分析了线性消费、索赔强度、索赔额以及实业项目投资额对最小化破产概率和最优投资策略的影响.
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关键词
跳-扩散过程
实业项目投资
破产概率
线性消费率
投资策略
HJB方程
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Keywords
jump-diffusion processes
real investment
ruin probability
linear consumption rate
investment approach
HJB equation
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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