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带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数的概率解法 被引量：1
1
作者 李旸 裴新年 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期15-21,共7页
研究了带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数.运用概率方法考虑当第n次索赔的发生引起破产时的期望折现罚金函数,以发生第一次索赔为条件进行分析,给出递推公式,进而得到期望折现罚金函数的无穷级数形式,最后给出经典情形下的... 研究了带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数.运用概率方法考虑当第n次索赔的发生引起破产时的期望折现罚金函数,以发生第一次索赔为条件进行分析,给出递推公式,进而得到期望折现罚金函数的无穷级数形式,最后给出经典情形下的数值计算结果. 展开更多
关键词 马氏调节风险模型 期望折现罚金函数 第n次发生索赔时破产
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