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全球金融危机下的银行贷款供给冲击研究——基于符号限定的SVAR的实证分析 被引量：2
1
作者 马泽昊 廖慧 刘奕辰 《金融评论》 2013年第4期79-87,125-126,共9页
本文基于符号限定的SVAR模型,考察了全球金融危机下贷款供给冲击对于我国宏观经济变量的影响。研究表明:贷款供给冲击和总需求冲击对于贷款规模的影响非常显著,并且持续时间较长;货币政策冲击和总供给冲击对于贷款规模的影响相对较短暂... 本文基于符号限定的SVAR模型,考察了全球金融危机下贷款供给冲击对于我国宏观经济变量的影响。研究表明:贷款供给冲击和总需求冲击对于贷款规模的影响非常显著,并且持续时间较长;货币政策冲击和总供给冲击对于贷款规模的影响相对较短暂;在同为一个标准差的负向冲击下,贷款供给冲击、总需求冲击和总供给冲击对于实际GDP的负向影响非常显著,并且持续时间较长;货币政策冲击对于实际GDP的负向影响较短,但波动影响较大;贷款供给冲击对于实际GDP波动的解释力度约为15%,货币政策冲击是造成实际GDP波动的最主要的冲击,其解释力度达20%左右,总需求和总供给冲击对于实际GDP的波动的解释力度相当,约达17%左右。 展开更多
关键词 贷款供给冲击 贷款规模 符号限定的svar
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