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中美股指间的动态相依结构及突变因素——基于时变Copula-ARMA-NAGARCH的分析 被引量：4
1
作者 张旭 刘晓星 姚登宝 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2016年第2期80-90,共11页
为了克服传统格兰杰因果检验等方法在研究股市相依结构时存在的不足,文章构建了时变Copula-ARMANAGARCH模型,研究了中美股指及中国主要股指间的动态相依结构及其突变影响因素。研究发现,中国主要股指间的动态相依关系存在显著差异,中美... 为了克服传统格兰杰因果检验等方法在研究股市相依结构时存在的不足,文章构建了时变Copula-ARMANAGARCH模型,研究了中美股指及中国主要股指间的动态相依结构及其突变影响因素。研究发现,中国主要股指间的动态相依关系存在显著差异,中美两国主板间和创业板间的联动关系密切,其相依结构具有显著的突变特征。其中,国际因素对中美股指间的相依结构具有正向影响,对国内股指的相依结构影响不显著;国内因素对国内股指相依结构的影响是正向的,对中美股指间的相依结构影响是负向的,中美两国股票市场表现为非对称的相依结构。 展开更多
关键词 股票市场 股票指数 动态相依 突变因素 时变COPULA 时变相关系数
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国际原油市场与中国股票市场尾部相关性及突变因素分析 被引量：1
2
作者 余悦 吴鑫育 《齐齐哈尔大学学报（自然科学版）》 2017年第6期73-78,共6页
考虑极端市场情况下市场间的相互作用,运用动态Copula模型和多重结构性断点检验对国际原油市场和中国股票市场尾部相关性及其突变因素进行分析。采用上证综合指数和WTI期货收益率数据进行实证,结果表明:Gumbel Copula可以很好地刻画两... 考虑极端市场情况下市场间的相互作用,运用动态Copula模型和多重结构性断点检验对国际原油市场和中国股票市场尾部相关性及其突变因素进行分析。采用上证综合指数和WTI期货收益率数据进行实证,结果表明:Gumbel Copula可以很好地刻画两市上尾相关性,Clayton Copula可以很好地刻画两市下尾相关性。国内股市与原油价格存在同向变动,在次贷危机、欧债危机这些重大金融事件的影响下,这种同向变动特征更加明显。非常态的金融风险确实原油市场与股票市场互动机制脱离经济基础联系而产生放大效应,但是单纯原油市场内部供给性冲击导致的原油价格的变动对我国股市的影响十分有限。 展开更多
关键词 原油市场 股票市场 动态Copula模型 尾部相关性 突变因素
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基于进化规划的运作管理
3
作者 潘峰 李恺 +1 位作者 霍杰 侯汉坡 《产业与科技论坛》 2014年第23期64-65,共2页
本文利用自然进化规划方法的原理和技术流程,解决运作管理中的多因素选择最优方案的问题。在分析中,发现了进化规划解算过程的不连续性缺陷。进一步采用自适应进化规划法完善这一利用过程,然后将其用于某型设备的运作管理实例中,取得了... 本文利用自然进化规划方法的原理和技术流程,解决运作管理中的多因素选择最优方案的问题。在分析中,发现了进化规划解算过程的不连续性缺陷。进一步采用自适应进化规划法完善这一利用过程,然后将其用于某型设备的运作管理实例中,取得了实际的成果。 展开更多
关键词 进化规划 自适应 运作管理 突变因素
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染色体突变研究进展 被引量：2
4
作者 牟洪善 李金萍 《生命科学仪器》 2005年第6期41-43,共3页
染色体遗传病已成为困扰人们的一大顽症,近年来人们对染色体突变的研究有了很快的发展,本文对染色体突变有关的疾病、突变机理及其因素进行了探讨,以便人们对染色体疾病有更好的认识,希望能为更好地防治疾病、减少疾病的发生率提供可靠... 染色体遗传病已成为困扰人们的一大顽症,近年来人们对染色体突变的研究有了很快的发展,本文对染色体突变有关的疾病、突变机理及其因素进行了探讨,以便人们对染色体疾病有更好的认识,希望能为更好地防治疾病、减少疾病的发生率提供可靠的理论依据和实践材料。 展开更多
关键词 染色体突变 染色体病 突变机理及其因素 防治
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