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我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量动态关系的实证分析 被引量：50
1
作者 华仁海 仲伟俊 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第7期123-132,共10页
本文对我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量之间的动态关系进行了实证研究,结果显示:在分别考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均具有显著的影响,铜、铝的当期空盘量对期货价... 本文对我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量之间的动态关系进行了实证研究,结果显示:在分别考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均具有显著的影响,铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜、橡胶、小麦滞后期成交量以及铝、小麦的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响。而在同时考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均有显著的影响,但只有铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜和大豆的滞后期成交量和空盘量对期货价格波动方差没有显著的影响;铝的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响,但滞后期成交量对期货价格波动方差没有显著的影响;橡胶和小麦的滞后期成交量和空盘量对期货价格波动方差均有显著的影响,但橡胶的滞后期成交量对期货价格波动方差的影响是反向的。 展开更多
关键词 期货价格 波动性 成交量 空盘量
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空盘量变动对我国期货市场期货价格收益波动性的影响 被引量：13
2
作者 刘庆富 仲伟俊 梅姝娥 《系统工程理论方法应用》 北大核心 2005年第1期28-32,共5页
空盘量是除交易之外刻画期货市场交易活跃程度的另一个重要指标。将空盘量分解为可预期和不可预期两部分,研究空盘量的变动对期货价格收益波动性的影响。实证结果表明,空盘量对期货价格收益的波动性具有负向影响,即总体而言,空盘量的增... 空盘量是除交易之外刻画期货市场交易活跃程度的另一个重要指标。将空盘量分解为可预期和不可预期两部分,研究空盘量的变动对期货价格收益波动性的影响。实证结果表明,空盘量对期货价格收益的波动性具有负向影响,即总体而言,空盘量的增加对期货价格收益波动性的影响小于空盘量的减少对期货价格收益波动性的影响;并且,不可预期空盘量对期货价格收益的影响比可预期空盘量对价格收益的影响大许多。同时,从信息经济学的角度对实证结果分别进行了解释。 展开更多
关键词 期货市场 空盘量 价格收益 波动性
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中国期市波动性与收益率、交易量和空盘量的关系 被引量：3
3
作者 仲伟俊 刘庆富 梅姝娥 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期508-512,共5页
利用构建的计量经济学模型对我国期货市场波动性与收益率、交易量和空盘量之间的内在关系进行了实证研究.结果表明,正收益率和交易量对期货市场的波动具有正向影响;负收益率和空盘量对期货市场的波动具有负向影响;正收益率和负收益率、... 利用构建的计量经济学模型对我国期货市场波动性与收益率、交易量和空盘量之间的内在关系进行了实证研究.结果表明,正收益率和交易量对期货市场的波动具有正向影响;负收益率和空盘量对期货市场的波动具有负向影响;正收益率和负收益率、交易量和空盘量、可预期和不可预期的交易量或空盘量对期货市场波动的影响均具有不对称特征.同时,从经济学角度对我国期货市场的实证结果进行了系统分析. 展开更多
关键词 波动性 收益率 交易量 空盘量
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我国期货市场交易量、空盘量与期货价格收益之间动态关系的实证研究 被引量：3
4
作者 刘庆富 仲伟俊 陈翔 《东南大学学报（哲学社会科学版）》 2005年第4期45-50,127,共7页
交易量和空盘量是衡量期货市场交易活跃程度的两个重要指标。将交易量、空盘量分别分解为可预期和不可预期两部分,可更准确地研究交易量、空盘量与期货价格收益之间的动态关系。实证结果表明,交易量与期货价格收益之间具有正向关系,空... 交易量和空盘量是衡量期货市场交易活跃程度的两个重要指标。将交易量、空盘量分别分解为可预期和不可预期两部分,可更准确地研究交易量、空盘量与期货价格收益之间的动态关系。实证结果表明,交易量与期货价格收益之间具有正向关系,空盘量与期货价格收益之间具有负向关系。总体而言,在空盘量不变的情况下,期货价格收益的波动性随着交易量的增加而加大,随着交易量的减少而降低;而当交易量不变的情况下,期货价格收益波动性随着空盘量的增加而降低,随着空盘量的减少而增加,且不可预期部分对期货价格收益的影响要比可预期部分对价格收益的影响大许多。同时,从信息角度对实证结果分别进行解释,可为正确认识我国期货市场的微观结构与价格形成机制提供参考依据。 展开更多
关键词 期货市场 交易量 空盘量 价格收益 动态关系
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期货市场及其管理讲座
5
《工商行政管理》 1994年第8期39-40,共2页
期货市场及其管理讲座《工商行政管理》编辑部国家工商局市场局合办第十讲期货经纪商和期货经纪人一、期货经纪商、经纪人的产生与存在期货交易所规定：只有会员才能进入期货交易所进行期货交易，而且只有全权会员才能接受他人委托，代... 期货市场及其管理讲座《工商行政管理》编辑部国家工商局市场局合办第十讲期货经纪商和期货经纪人一、期货经纪商、经纪人的产生与存在期货交易所规定：只有会员才能进入期货交易所进行期货交易，而且只有全权会员才能接受他人委托，代替别人进行期货交易的具体买卖业务。... 展开更多
关键词 期货交易所 期货价格 市场局 经纪商 工商行政管理 国家工商局 期货市场价格 期货佣金商 走势分析 空盘量
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如何进行期货市场分析?
6
《江苏商业管理干部学院学报》 1993年第3期19-19,共1页
期货市场分析有两种方法,基础分析法(Fundamental Analysis)和技术分析法(Technical Analysis)。一些交易者只运用其中的一种方法进行预测,然而更多的交易者则利用两者的有机结合来预测价格动态。一些交易者只运用其中的一种方法进行预... 期货市场分析有两种方法,基础分析法(Fundamental Analysis)和技术分析法(Technical Analysis)。一些交易者只运用其中的一种方法进行预测,然而更多的交易者则利用两者的有机结合来预测价格动态。一些交易者只运用其中的一种方法进行预测,然而更多的交易者则利用两者的有机结合来预测价格动态。期货市场分析由三个步骤组成,预测(Forcasting)、资金管理(Money Management)和时机选择(Timing)。 展开更多
关键词 市场分析 基础分析法 技术分析法 价格 交易量 空盘量 期货市场
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