期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
不确定环境下再装股票期权的稳健定价模型
被引量：
17
1
作者
张慧
陈晓兰
聂秀山
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第1期25-31,共7页
研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。...
研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。最后利用随机过程的有关知识求出了该模型的显示表达式,并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性对再装股票期权定价的重要影响。
展开更多
关键词
KNIGHT不确定性
再装股票期权
稳健
定价
BSDE
下载PDF
职称材料
期权稳健定价模型及实证
被引量：
1
2
作者
杨维强
彭实戈
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第2期69-73,139,共6页
建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.
关键词
正倒向随机微分方程
期权
稳健
定价
模糊
标准普尔500指数
下载PDF
职称材料
分形市场中欧式看涨期权的动态稳健定价模型
3
作者
张慧
孟纹羽
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第18期77-80,共4页
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
关键词
稳健
定价
分形布朗运动
拟条件期望
拟鞅
KNIGHT不确定性
下载PDF
职称材料
题名
不确定环境下再装股票期权的稳健定价模型
被引量：
17
1
作者
张慧
陈晓兰
聂秀山
机构
山东大学经济学院
山东财政学院统计与数理学院
山东财政学院计算机信息工程学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第1期25-31,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(10671205)
山东大学博士后基金资助项目(BSH05019)
文摘
研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。最后利用随机过程的有关知识求出了该模型的显示表达式,并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性对再装股票期权定价的重要影响。
关键词
KNIGHT不确定性
再装股票期权
稳健
定价
BSDE
Keywords
Knight uncertainty
reload stock option
robust pricing
BSDE
分类号
F272 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
期权稳健定价模型及实证
被引量：
1
2
作者
杨维强
彭实戈
机构
山东大学数学与系统科学学院
出处
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第2期69-73,139,共6页
文摘
建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.
关键词
正倒向随机微分方程
期权
稳健
定价
模糊
标准普尔500指数
Keywords
forward-backward stochastic differential equations
option
robust pricing
ambiguity
Standard ＆ Poor 500 Index
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [理学—数学]
下载PDF
职称材料
题名
分形市场中欧式看涨期权的动态稳健定价模型
3
作者
张慧
孟纹羽
机构
山东财政学院统计与数理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第18期77-80,共4页
基金
山东省软科学项目(2012RKB01333)
山东省社会科学规划研究项目(10DJGJ07)
+1 种基金
山东省统计局重点课题(KT1052)
山东省教育厅人文社科项目(J11WF08)
文摘
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
关键词
稳健
定价
分形布朗运动
拟条件期望
拟鞅
KNIGHT不确定性
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不确定环境下再装股票期权的稳健定价模型
张慧
陈晓兰
聂秀山
《中国管理科学》
CSSCI
2008
17
下载PDF
职称材料
2
期权稳健定价模型及实证
杨维强
彭实戈
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006
1
下载PDF
职称材料
3
分形市场中欧式看涨期权的动态稳健定价模型
张慧
孟纹羽
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
