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期权“隐含波动率微笑”成因分析被引量：6: 1; 作者张晓蓉《上海管理科学》 2003年第4期7-9,共3页; Black-Scholes期权定价模型低估深实值和深虚值期权的现象称为“波动率微笑”。其主要原因是资产价格过程假设和市场机制因素给期权卖方的△套期保值带来了额外风险和成本。确定波动率和随机波动率研究都对BS模型做出了修正。; 关键词 BLACK-SCHOLES 期权定价模型 “波动率微笑” 隐含波动率资产价格过程市场交易机制确定波动率随机波动率; 下载PDF 职称材料

确定波动率的欧式期权鞅定价与利率期限结构: 2; 作者戴本忠《广东金融学院学报》 2006年第4期51-56,共6页; 把merton随机利率期权模型扩展到允许基础资产支付红利情形,在一系列假设前提基础上重新运用鞅测度方法可以得到无套利时随机利率下欧式未定权益的一般定价公式,进而得出欧式期权定价的解析表达式。通过对债券价格过程的假设,构造出一... 展开更多; 关键词欧式期权确定波动率鞅测度方法定价利率期限结构; 下载PDF 职称材料

沪深300指数障碍期权的动态对冲研究被引量：2: 3; 作者储国强卫剑波王琦《武汉金融》北大核心 2014年第12期25-29,共5页; 本文研究的是基于沪深300指数障碍期权的动态对冲问题。首先我们简单展示了使用固定波动率和动态历史波动率方法对香草期权进行对冲的结果。随后重点研究了障碍期权的动态对冲问题。通过使用有限差分法定价,研究了障碍期权的参数特征,... 展开更多; 关键词期权对冲有限差分障碍期权带上限的delta对冲不确定波动率模型; 下载PDF 职称材料

非确定波动率下期权定价模型的有限体积法被引量：2: 4; 作者甘小艇徐登国赵仁庆《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2019年第5期1095-1103,共9页; 针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法,构造非线性HJB(Hamilton-JacobiBellman)方程全隐式的有限体积格式,并给出格式的稳定性、解的存在和唯一性证明.数值实验验证了该方法的稳健性和有效性.; 关键词非确定波动率期权模型有限体积法 HJB方程数值实验; 下载PDF 职称材料

不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似被引量：1: 5; 作者刘春洋韩月才吕显瑞《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期994-1000,共7页; 用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.; 关键词蝶式期权不确定波动率非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程; 下载PDF 职称材料

基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法: 6; 作者牛成虎周圣武《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期121-129,137,共10页; 通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变... 展开更多; 关键词非流动市场不确定波动率数值解期权差分格式; 下载PDF 职称材料

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