The question of optimal portfolio is that finds the trading strategy satisfying the maximal expected utility function subject to some constraints. There is the optimal trading strategy under the risk neutral probabili...The question of optimal portfolio is that finds the trading strategy satisfying the maximal expected utility function subject to some constraints. There is the optimal trading strategy under the risk neutral probability measure （martingale measure） if and only if there is no-arbitrage opportunity in the market. This paper argues the optimal wealth and the optimal value of expected utility with different utility function.展开更多
综合能源网络基于多能源技术的灵活性,可以为地区及更上级的能源系统提供服务。由于非线性因素和建模的复杂性,其运行不确定性在优化控制建模时常常被忽略。为此,提出了一个包含多能源可控装置的综合能源网络优化控制框架。并将改进型...综合能源网络基于多能源技术的灵活性,可以为地区及更上级的能源系统提供服务。由于非线性因素和建模的复杂性,其运行不确定性在优化控制建模时常常被忽略。为此,提出了一个包含多能源可控装置的综合能源网络优化控制框架。并将改进型混合整数线性规划(mixed integer linear programming,MILP)和非线性网络方程的线性逼近用于该框架的二阶段迭代建模。在MILP优化阶段,基于电功率、热功率和天然气功率均衡等效模型,并引入不确定概率因子,将不确定运行进行集合约束,建立成本最小化的优化目标函数。在第二阶迭代计算阶段,使用非线性综合网络模型,引入微分参数的随机概率因子集合,为提高迭代逼近计算运行效率及可行性,将线性约束独立参数进行动态修正策略引入迭代过程中。最后,所提出的优化控制模型被应用到一个工业园区,实验结果表明,该优化模型算法可以最大化地节约运行能耗成本,确保计算效率的同时能够适应综合能源网络不确定性工况。展开更多
文摘The question of optimal portfolio is that finds the trading strategy satisfying the maximal expected utility function subject to some constraints. There is the optimal trading strategy under the risk neutral probability measure （martingale measure） if and only if there is no-arbitrage opportunity in the market. This paper argues the optimal wealth and the optimal value of expected utility with different utility function.
文摘综合能源网络基于多能源技术的灵活性,可以为地区及更上级的能源系统提供服务。由于非线性因素和建模的复杂性,其运行不确定性在优化控制建模时常常被忽略。为此,提出了一个包含多能源可控装置的综合能源网络优化控制框架。并将改进型混合整数线性规划(mixed integer linear programming,MILP)和非线性网络方程的线性逼近用于该框架的二阶段迭代建模。在MILP优化阶段,基于电功率、热功率和天然气功率均衡等效模型,并引入不确定概率因子,将不确定运行进行集合约束,建立成本最小化的优化目标函数。在第二阶迭代计算阶段,使用非线性综合网络模型,引入微分参数的随机概率因子集合,为提高迭代逼近计算运行效率及可行性,将线性约束独立参数进行动态修正策略引入迭代过程中。最后,所提出的优化控制模型被应用到一个工业园区,实验结果表明,该优化模型算法可以最大化地节约运行能耗成本,确保计算效率的同时能够适应综合能源网络不确定性工况。
