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具有分红上界的经典风险模型的破产损失函数
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作者 陆亦斌 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期215-223,共9页
研究存在有分红上界条件下,保险公司盈余过程Ub(t)的破产时刻—T0以及破产损失函数Φ(u,b)的性质.通过应用随机过程鞅理论、强马氏性以及微分方程的性质,得到了一些结果.特别地,当个体理赔符合指数分布时,由于指数分布具有“无记忆”性... 研究存在有分红上界条件下,保险公司盈余过程Ub(t)的破产时刻—T0以及破产损失函数Φ(u,b)的性质.通过应用随机过程鞅理论、强马氏性以及微分方程的性质,得到了一些结果.特别地,当个体理赔符合指数分布时,由于指数分布具有“无记忆”性质,可以得到Φ(u,b)以及Ee-δT—0的精确解. 展开更多
关键词 破产风险模型 分红上界策略 损失函数 朗德伯格等式 指数分布
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