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带随机收入风险模型的联合分布(英文)
1
作者
张炜
吴荣
刘再明
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期92-94,共3页
考虑一类带随机收入的风险模型,运用吴的方法推导出了破产时、破产前瞬间余额和破产时赤字三者的联合分布.
关键词
保费收入
破产
时赤字
破产
时
破产
前
瞬间
余额
下载PDF
职称材料
常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题
被引量：
3
2
作者
吴传菊
王成健
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2014年第2期309-318,共10页
本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.
关键词
更新过程
破产
概率
破产
时
余额
分布
破产
前
瞬间
余额
分布
下载PDF
职称材料
题名
带随机收入风险模型的联合分布(英文)
1
作者
张炜
吴荣
刘再明
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
南开大学数学科学学院
出处
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期92-94,共3页
基金
Supported by NSFCs(10571092,10371133)
Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education
文摘
考虑一类带随机收入的风险模型,运用吴的方法推导出了破产时、破产前瞬间余额和破产时赤字三者的联合分布.
关键词
保费收入
破产
时赤字
破产
时
破产
前
瞬间
余额
Keywords
premmium income
deficit at ruin
time of ruin
surplus immediately before ruin
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题
被引量：
3
2
作者
吴传菊
王成健
机构
武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室
武汉科技大学理学院
出处
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2014年第2期309-318,共10页
基金
湖北省教育厅基金(B20091104)
冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放基金(Y201116)
武汉科技大学青年发展基金(2006XZ12)
文摘
本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.
关键词
更新过程
破产
概率
破产
时
余额
分布
破产
前
瞬间
余额
分布
Keywords
renewal process
ruin probability
the deficit at ruin
the surplus immediately before ruin
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带随机收入风险模型的联合分布(英文)
张炜
吴荣
刘再明
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008
0
下载PDF
职称材料
2
常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题
吴传菊
王成健
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2014
3
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职称材料
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