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协整变量短期动态乘数偏离长期均衡乘数的成因
1
作者
杨模荣
于海粟
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第24期22-25,共4页
文章将存在协整关系的时间序列变量分解为基本面和噪声分量,进而获得反映差分变量之间关系的短期动态乘数(SRDM)的代数表达式,揭示导致SRDMs偏离协整回归中长期均衡乘数(LREM)的原因。研究表明,噪声因素是导致SRDMs小于LREMs的根本原因...
文章将存在协整关系的时间序列变量分解为基本面和噪声分量,进而获得反映差分变量之间关系的短期动态乘数(SRDM)的代数表达式,揭示导致SRDMs偏离协整回归中长期均衡乘数(LREM)的原因。研究表明,噪声因素是导致SRDMs小于LREMs的根本原因,而基本面分量的变动程度以指数形式减轻噪声对SRD-Ms的影响。
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关键词
协整
误差修正模型
长期均衡
乘数
短期
动态
乘数
套期保值
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职称材料
题名
协整变量短期动态乘数偏离长期均衡乘数的成因
1
作者
杨模荣
于海粟
机构
合肥工业大学管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第24期22-25,共4页
基金
财政部全国会计科研一般项目(2015KJB024)
文摘
文章将存在协整关系的时间序列变量分解为基本面和噪声分量,进而获得反映差分变量之间关系的短期动态乘数(SRDM)的代数表达式,揭示导致SRDMs偏离协整回归中长期均衡乘数(LREM)的原因。研究表明,噪声因素是导致SRDMs小于LREMs的根本原因,而基本面分量的变动程度以指数形式减轻噪声对SRD-Ms的影响。
关键词
协整
误差修正模型
长期均衡
乘数
短期
动态
乘数
套期保值
Keywords
cointegration
error correction model
long-run equilibrium multiplier
short-run dynamic multiplier
hedging
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
协整变量短期动态乘数偏离长期均衡乘数的成因
杨模荣
于海粟
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
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