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超短期汇率的预测研究 被引量：2
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作者 黄巧玲 谢维波 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第4期1009-1012,共4页
提出了一种适合超短期汇率预测的模型方法。实验数据通过网络获取,模型采用的是相空间重构与卡尔曼滤波计算的方法来对超短期汇率数据进行建模和预测,并与BP神经网络模型进行了比较。实验结果表明,所建立的模型方法能很好地跟踪即时汇... 提出了一种适合超短期汇率预测的模型方法。实验数据通过网络获取,模型采用的是相空间重构与卡尔曼滤波计算的方法来对超短期汇率数据进行建模和预测,并与BP神经网络模型进行了比较。实验结果表明,所建立的模型方法能很好地跟踪即时汇率变化趋势,预测精度比较高,且算法运行速度比BP神经网络模型快得多。最后,给出了在.NET环境下实现了汇率在线预测的全部过程。 展开更多
关键词 超短期汇率预测 数据获取 相空间重构与卡尔曼滤波 在线预测
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