期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
5
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
某个单点值给定的Copula最优界的不可交换性度量
被引量：
6
1
作者
董永权
苏红顺
徐付霞
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2008年第7期886-896,共11页
通过研究某个单点值给定的Copula(相关结构函数)的最佳上下界的不可交换性度量.构造了4个奇异的Copula,它们具有最大的不可交换性,揭示了最大不可交换Copula的结构特点和性质.定义了非径向对称和非联合对称意义下的随机变量的不可交换性...
通过研究某个单点值给定的Copula(相关结构函数)的最佳上下界的不可交换性度量.构造了4个奇异的Copula,它们具有最大的不可交换性,揭示了最大不可交换Copula的结构特点和性质.定义了非径向对称和非联合对称意义下的随机变量的不可交换性,指出对于4个最大不可交换的Copula,3种不可交换性度量是相同的.另一方面,研究了在一般的L_P距离定义下的不可交换性度量的计算公式,确定了其中的标准化系数k_p=3^(p+1)(p+1)(p+2)/4,特别地k_1=(27)/2和k_2=81的计算公式可以作为常用的不可交换性度量.
展开更多
关键词
相关
结构函数
不可交换随机变量
界
相关
系数
距离.
原文传递
泥石流地貌要素的极值相关性
被引量：
5
2
作者
徐付霞
董永权
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第2期180-185,共6页
将极值统计理论与相关结构Copula相结合,分析了泥石流沟6个地貌要素之流域面积与流域高差的相关性.计算了其Kendall相关系数τ,Spearman相关系数ρ和尾部相关性度量χ.进一步,为了更全面阐述这两个变量的极值相关结构,建立了一个二元超...
将极值统计理论与相关结构Copula相结合,分析了泥石流沟6个地貌要素之流域面积与流域高差的相关性.计算了其Kendall相关系数τ,Spearman相关系数ρ和尾部相关性度量χ.进一步,为了更全面阐述这两个变量的极值相关结构,建立了一个二元超阈值模型,给出分布的尾部估计和参数估计结果,最后对所得研究结果进行了实证分析,具体给出泥石流地貌要素的相关性分析.
展开更多
关键词
相关
结构函数
Kendallτ
Spearmanρ
尾部
相关
性度量χ
二元超阈值模型
原文传递
基于Copula的金融资产相关结构建模
被引量：
2
3
作者
李秀敏
刘梅星
刘金宪
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007年第18期1-7,共7页
分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证...
分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论.
展开更多
关键词
相关
结构函数
相关
性度量
广义PARETO分布
风险价值
证券指数
原文传递
大气环境指标的二元极值分析
4
作者
任国荣
张哲
李英男
《太原师范学院学报（自然科学版）》
2011年第3期30-33,共4页
文中给出了利用多元阈值模型求解随机变量尾部联合分布的方法,并将其应用于大气环境指标中进行实证分析.通过选取合适的阈值和Copula函数,得到了上海市近十年的二氧化硫和二氧化氮的API指数的尾部联合分布以及条件尾部分布.利用这些尾...
文中给出了利用多元阈值模型求解随机变量尾部联合分布的方法,并将其应用于大气环境指标中进行实证分析.通过选取合适的阈值和Copula函数,得到了上海市近十年的二氧化硫和二氧化氮的API指数的尾部联合分布以及条件尾部分布.利用这些尾部分布函数可以预测污染指标的变化趋势,从而为气象部门提供天气预报的科学依据.
展开更多
关键词
相关
结构函数
阈值
二氧化硫
二氧化氮
下载PDF
职称材料
股指资产联合分布对组合绩效影响的实证研究
5
作者
曹潇
房光友
罗俊鹏
《计算机仿真》
CSCD
2007年第12期264-268,共5页
借助广义自回归条件异方差与广义帕雷托分布模型结合相关结构函数构建了资产收益率间的联合分布函数,并比较了不同的边缘分布和资产收益间的相关性假设对资产组合选择绩效的影响。通过对房地产与建材行业板块的股票指数资产组合的实证...
借助广义自回归条件异方差与广义帕雷托分布模型结合相关结构函数构建了资产收益率间的联合分布函数,并比较了不同的边缘分布和资产收益间的相关性假设对资产组合选择绩效的影响。通过对房地产与建材行业板块的股票指数资产组合的实证研究表明,在常相对风险回避效用函数的假设下,以广义自回归条件异方差与广义帕雷托分布作为边缘分布时,可以减少误选相关结构函数带来的误差,而且这种边缘分布与G s型的相关结构函数结合能构建出最优的累积收益率。
展开更多
关键词
边缘分布
相关
结构函数
资产组合
下载PDF
职称材料
题名
某个单点值给定的Copula最优界的不可交换性度量
被引量：
6
1
作者
董永权
苏红顺
徐付霞
机构
唐山师范学院数学与信息科学系
河北师范大学数学与信息科学学院
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2008年第7期886-896,共11页
文摘
通过研究某个单点值给定的Copula(相关结构函数)的最佳上下界的不可交换性度量.构造了4个奇异的Copula,它们具有最大的不可交换性,揭示了最大不可交换Copula的结构特点和性质.定义了非径向对称和非联合对称意义下的随机变量的不可交换性,指出对于4个最大不可交换的Copula,3种不可交换性度量是相同的.另一方面,研究了在一般的L_P距离定义下的不可交换性度量的计算公式,确定了其中的标准化系数k_p=3^(p+1)(p+1)(p+2)/4,特别地k_1=(27)/2和k_2=81的计算公式可以作为常用的不可交换性度量.
关键词
相关
结构函数
不可交换随机变量
界
相关
系数
距离.
Keywords
Copulas, nonexchangeable random variables, correlation coefficient, bounds, distance.
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
泥石流地貌要素的极值相关性
被引量：
5
2
作者
徐付霞
董永权
机构
唐山师范学院数学与信息科学系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第2期180-185,共6页
文摘
将极值统计理论与相关结构Copula相结合,分析了泥石流沟6个地貌要素之流域面积与流域高差的相关性.计算了其Kendall相关系数τ,Spearman相关系数ρ和尾部相关性度量χ.进一步,为了更全面阐述这两个变量的极值相关结构,建立了一个二元超阈值模型,给出分布的尾部估计和参数估计结果,最后对所得研究结果进行了实证分析,具体给出泥石流地貌要素的相关性分析.
关键词
相关
结构函数
Kendallτ
Spearmanρ
尾部
相关
性度量χ
二元超阈值模型
Keywords
Copula
Kendallτ
Spearmanρ
tail association measureχ
bivariate exceedance model
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
基于Copula的金融资产相关结构建模
被引量：
2
3
作者
李秀敏
刘梅星
刘金宪
机构
河北科技大学理学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007年第18期1-7,共7页
基金
河北省科技厅软科学研究项目(06457225)
天津市哲学社会科学研究项目(TJ06-002)
文摘
分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论.
关键词
相关
结构函数
相关
性度量
广义PARETO分布
风险价值
证券指数
Keywords
copula
measures of dependence
generalized pareto distribution
VaR
stock index
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224
原文传递
题名
大气环境指标的二元极值分析
4
作者
任国荣
张哲
李英男
机构
天津大学理学院
出处
《太原师范学院学报（自然科学版）》
2011年第3期30-33,共4页
文摘
文中给出了利用多元阈值模型求解随机变量尾部联合分布的方法,并将其应用于大气环境指标中进行实证分析.通过选取合适的阈值和Copula函数,得到了上海市近十年的二氧化硫和二氧化氮的API指数的尾部联合分布以及条件尾部分布.利用这些尾部分布函数可以预测污染指标的变化趋势,从而为气象部门提供天气预报的科学依据.
关键词
相关
结构函数
阈值
二氧化硫
二氧化氮
Keywords
relevant structure function
threshold
sulfur dioxide
nitrogen dioxide
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
股指资产联合分布对组合绩效影响的实证研究
5
作者
曹潇
房光友
罗俊鹏
机构
西北工业大学经济研究中心
出处
《计算机仿真》
CSCD
2007年第12期264-268,共5页
文摘
借助广义自回归条件异方差与广义帕雷托分布模型结合相关结构函数构建了资产收益率间的联合分布函数,并比较了不同的边缘分布和资产收益间的相关性假设对资产组合选择绩效的影响。通过对房地产与建材行业板块的股票指数资产组合的实证研究表明,在常相对风险回避效用函数的假设下,以广义自回归条件异方差与广义帕雷托分布作为边缘分布时,可以减少误选相关结构函数带来的误差,而且这种边缘分布与G s型的相关结构函数结合能构建出最优的累积收益率。
关键词
边缘分布
相关
结构函数
资产组合
Keywords
Margin distribution
Copula
Asset combination
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
某个单点值给定的Copula最优界的不可交换性度量
董永权
苏红顺
徐付霞
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2008
6
原文传递
2
泥石流地貌要素的极值相关性
徐付霞
董永权
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009
5
原文传递
3
基于Copula的金融资产相关结构建模
李秀敏
刘梅星
刘金宪
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007
2
原文传递
4
大气环境指标的二元极值分析
任国荣
张哲
李英男
《太原师范学院学报（自然科学版）》
2011
0
下载PDF
职称材料
5
股指资产联合分布对组合绩效影响的实证研究
曹潇
房光友
罗俊鹏
《计算机仿真》
CSCD
2007
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
