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美国养老目标日期基金研究与启示
1
作者
鱼晋华
倪煜凯
《债券》
2024年第4期36-40,共5页
本文介绍了美国主流养老目标产品——目标日期基金的发展历程与市场现状,并从资产配置、标的选择、业绩表现等维度对不同竞争策略的头部基金进行了分析,以期为我国养老目标日期基金的发展提供参考。
关键词
养老金
目标
日期
基金
资产配置
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职称材料
美国富达投资集团养老基金ESG投资产品与投资策略
被引量:
3
2
作者
郑梦
《经济研究参考》
2022年第3期68-78,共11页
本文以美国富达投资集团这一大型国际投资管理机构作为分析案例,从ESG理念、投资产品、投资策略、评级系统等方面对富达养老基金ESG投资进行较为深入的剖析,认为美国富达投资集团的做法具有独到之处。富达投资集团在环境、社会和公司治...
本文以美国富达投资集团这一大型国际投资管理机构作为分析案例,从ESG理念、投资产品、投资策略、评级系统等方面对富达养老基金ESG投资进行较为深入的剖析,认为美国富达投资集团的做法具有独到之处。富达投资集团在环境、社会和公司治理三个领域主题型基金的产品设计和发行销售等方面受到业界的普遍关注,特别是其自主研发和制定的ESG评级系统不仅成为富达内部的重要参照,而且也受到各国业界的广泛好评。最后,本文在对美国富达投资集团ESG投资总结的基础上,提出了对中国养老基金ESG投资政策建议。
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关键词
美国富达投资集团
养老
基金
ESG投资
目标
日期
基金
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职称材料
目标日期基金产品的设计研究
被引量:
3
3
作者
谢世清
张梦鸽
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2021年第2期64-75,共12页
人口老龄化导致社会养老负担沉重,目前国内养老金融产品品种单一、结构失衡,现行养老品体系无法满足日益增长的养老需求。本文建立了一个基于目标替代率的生命周期基金模型,基于此模型模拟设计了符合中国国情的目标日期基金产品。该产...
人口老龄化导致社会养老负担沉重,目前国内养老金融产品品种单一、结构失衡,现行养老品体系无法满足日益增长的养老需求。本文建立了一个基于目标替代率的生命周期基金模型,基于此模型模拟设计了符合中国国情的目标日期基金产品。该产品在较合适的风险水平下实现了保值增值,以很大的成功概率满足了投资者退休后的支出需要。模型中目标替代率设置得越高,投资者风险偏好水平越大,则基金权益资产比重开始下滑的年份越靠后,其下滑曲线也越平缓。在工资增长的假设下,设计出的下滑曲线位置更高,下滑更缓慢。在实际操作中不断更新可得历史数据,动态调整模型中的变量,能够根据市场行情做出更合理配置,更好地优化基金收益。本文提出的基于目标替代率的生命周期基金模型给出了设计目标日期基金下滑曲线的新思路。
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关键词
目标
日期
基金
目标
替代率
动态资产配置
下滑曲线
原文传递
目标日期基金应对养老金投资的有效性及最优策略选择
被引量:
2
4
作者
陈峥
李仲飞
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第12期3231-3246,共16页
目标日期基金是一个典型的职业养老金投资计划,其核心是权益类资产配置比例呈现“下滑曲线”的形态,即随着退休年龄临近,投资于风险资产的财富比例会下降,这对于应对人口老龄化及老年经济风险具有重要意义.本研究基于生命周期理论,探讨...
目标日期基金是一个典型的职业养老金投资计划,其核心是权益类资产配置比例呈现“下滑曲线”的形态,即随着退休年龄临近,投资于风险资产的财富比例会下降,这对于应对人口老龄化及老年经济风险具有重要意义.本研究基于生命周期理论,探讨了在退休养老规划方案定制过程中目标日期基金投资模式的合理性和可行性,研究发现:第一,考虑死亡率风险与工资波动,建立更加符合现实的养老金资产配置模型并求得最优适应性投资策略的解析解;第二,根据目标日期基金的特点,提出确定性策略的构造方法,对比适应性投资策略与确定性策略的投资表现,得到投资者的最优适应性投资比例呈现逐渐下降的形态,且养老目标日期基金的确定性策略在随机市场环境中的投资表现与适应性策略差异很小;第三,工资波动和养老金缴费水平、投资期限都会显著影响养老金的投资策略,风险厌恶程度和死亡率风险也会影响投资者的投资策略与效用水平.
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关键词
目标
日期
基金
死亡率风险
工资波动
确定性策略
适应性策略
原文传递
目标日期基金纵览
被引量:
1
5
作者
孙博
《大众理财顾问》
2018年第10期55-56,共2页
TDF旨在为个人投资者在生命周期内实现资产配置和投资管理,因此投资者投资时限越长,越有利于资产配置的合理化及投资管理获取长期风险溢价。
关键词
养老
目标
基金
目标
日期
基金
费率
原文传递
基于全生命周期的个人养老金资产优化配置
被引量:
2
6
作者
胡继晔
于松宁
《社会保障研究》
北大核心
2023年第5期12-24,共13页
自2022年11月我国个人养老金制度正式建立以来,个人如何配置税优的养老金资产成为民众关心的重要民生问题。参考养老目标日期基金下滑曲线的设计方法,构造了基于三资产组合的全生命周期个人养老金投资模型。并基于等距抽样与贝叶斯概率...
自2022年11月我国个人养老金制度正式建立以来,个人如何配置税优的养老金资产成为民众关心的重要民生问题。参考养老目标日期基金下滑曲线的设计方法,构造了基于三资产组合的全生命周期个人养老金投资模型。并基于等距抽样与贝叶斯概率定理,用计算机编程求解、仿真得到个人养老资产配置的权益类资产占比下滑曲线,上万次仿真结果证明了模型的有效性。基于此,建议个人养老金投资者选择投资与自身退休年份相当的养老目标日期基金,年轻时增加权益类资产投资,逐步增加固定收益类产品的投资比重,以实现个人养老金全生命周期动态优化配置。
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关键词
个人养老金
全生命周期
动态资产配置
养老
目标
日期
基金
下载PDF
职称材料
养老基金产品在养老保障中的应用研究
7
作者
姚彩利
《北方经贸》
2020年第12期115-117,共3页
我国老龄化问题凸显,政策面大力鼓励金融服务于养老的背景下,比较中外养老保障体系,分析我国养老基金发展现状,剖析存在的问题,建议从加快REITs立法规范和推进养老基金免税政策的实施层面,让更多的投资者享受政策红利,鼓励通过投资养老...
我国老龄化问题凸显,政策面大力鼓励金融服务于养老的背景下,比较中外养老保障体系,分析我国养老基金发展现状,剖析存在的问题,建议从加快REITs立法规范和推进养老基金免税政策的实施层面,让更多的投资者享受政策红利,鼓励通过投资养老基金产品有益补充养老保障途径。
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关键词
养老
目标
日期
基金
养老风险
目标
基金
基金
中的
基金
房地产信托
基金
社会养老保障制度
下载PDF
职称材料
全生命周期养老金融创新思考
被引量:
1
8
作者
张艳
《合作经济与科技》
2021年第11期46-47,共2页
养老目标日期基金作为个人养老投资产品的重要组成部分,能够为个人投资者带来更好的长期养老金理财服务,更好地服务于我国三支柱养老体系建设。本文分析影响养老目标日期基金发展的因素,在国内外TDF下滑轨道对比下,分析国内现存问题,为...
养老目标日期基金作为个人养老投资产品的重要组成部分,能够为个人投资者带来更好的长期养老金理财服务,更好地服务于我国三支柱养老体系建设。本文分析影响养老目标日期基金发展的因素,在国内外TDF下滑轨道对比下,分析国内现存问题,为养老目标日期基金研发者提供思考和借鉴。
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关键词
全生命周期养老金融
养老
目标
日期
基金
下滑轨道
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职称材料
我国养老目标基金的问题与对策研究
9
作者
李铭鼎
《当代县域经济》
2021年第12期68-70,共3页
为了应对人口老龄化带来的养老负担,我国在2018年2月提出了《养老目标证券投资基金指引(试行)》,标志着我国开启养老体系第三支柱的发展。养老目标基金在我国还只是一种新型的养老产品,在其发展的过程中还存在着一些问题,本文针对我国...
为了应对人口老龄化带来的养老负担,我国在2018年2月提出了《养老目标证券投资基金指引(试行)》,标志着我国开启养老体系第三支柱的发展。养老目标基金在我国还只是一种新型的养老产品,在其发展的过程中还存在着一些问题,本文针对我国养老目标基金目前的发展,提出现存问题并给出可行的对策,为我国养老目标基金未来的发展助力,使其更好地为我国的养老体系服务。
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关键词
养老体系
目标
风险
基金
养老
目标
日期
基金
下载PDF
职称材料
题名
美国养老目标日期基金研究与启示
1
作者
鱼晋华
倪煜凯
机构
南方基金宏观策略部
出处
《债券》
2024年第4期36-40,共5页
文摘
本文介绍了美国主流养老目标产品——目标日期基金的发展历程与市场现状,并从资产配置、标的选择、业绩表现等维度对不同竞争策略的头部基金进行了分析,以期为我国养老目标日期基金的发展提供参考。
关键词
养老金
目标
日期
基金
资产配置
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F837.12
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职称材料
题名
美国富达投资集团养老基金ESG投资产品与投资策略
被引量:
3
2
作者
郑梦
机构
北京联合大学管理学院
出处
《经济研究参考》
2022年第3期68-78,共11页
文摘
本文以美国富达投资集团这一大型国际投资管理机构作为分析案例,从ESG理念、投资产品、投资策略、评级系统等方面对富达养老基金ESG投资进行较为深入的剖析,认为美国富达投资集团的做法具有独到之处。富达投资集团在环境、社会和公司治理三个领域主题型基金的产品设计和发行销售等方面受到业界的普遍关注,特别是其自主研发和制定的ESG评级系统不仅成为富达内部的重要参照,而且也受到各国业界的广泛好评。最后,本文在对美国富达投资集团ESG投资总结的基础上,提出了对中国养老基金ESG投资政策建议。
关键词
美国富达投资集团
养老
基金
ESG投资
目标
日期
基金
Keywords
Fidelity Investments
pension funds
ESG investment
target date funds
分类号
F843 [经济管理—保险]
F847
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职称材料
题名
目标日期基金产品的设计研究
被引量:
3
3
作者
谢世清
张梦鸽
机构
北京大学经济学院
出处
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2021年第2期64-75,共12页
文摘
人口老龄化导致社会养老负担沉重,目前国内养老金融产品品种单一、结构失衡,现行养老品体系无法满足日益增长的养老需求。本文建立了一个基于目标替代率的生命周期基金模型,基于此模型模拟设计了符合中国国情的目标日期基金产品。该产品在较合适的风险水平下实现了保值增值,以很大的成功概率满足了投资者退休后的支出需要。模型中目标替代率设置得越高,投资者风险偏好水平越大,则基金权益资产比重开始下滑的年份越靠后,其下滑曲线也越平缓。在工资增长的假设下,设计出的下滑曲线位置更高,下滑更缓慢。在实际操作中不断更新可得历史数据,动态调整模型中的变量,能够根据市场行情做出更合理配置,更好地优化基金收益。本文提出的基于目标替代率的生命周期基金模型给出了设计目标日期基金下滑曲线的新思路。
关键词
目标
日期
基金
目标
替代率
动态资产配置
下滑曲线
Keywords
target date fund
substitution rate
dynamic asset allocation
decline curve
分类号
F840.67 [经济管理—保险]
原文传递
题名
目标日期基金应对养老金投资的有效性及最优策略选择
被引量:
2
4
作者
陈峥
李仲飞
机构
广东工业大学管理学院
南方科技大学金融系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第12期3231-3246,共16页
基金
国家自然科学基金(72001219,71721001,71991474,71771220)。
文摘
目标日期基金是一个典型的职业养老金投资计划,其核心是权益类资产配置比例呈现“下滑曲线”的形态,即随着退休年龄临近,投资于风险资产的财富比例会下降,这对于应对人口老龄化及老年经济风险具有重要意义.本研究基于生命周期理论,探讨了在退休养老规划方案定制过程中目标日期基金投资模式的合理性和可行性,研究发现:第一,考虑死亡率风险与工资波动,建立更加符合现实的养老金资产配置模型并求得最优适应性投资策略的解析解;第二,根据目标日期基金的特点,提出确定性策略的构造方法,对比适应性投资策略与确定性策略的投资表现,得到投资者的最优适应性投资比例呈现逐渐下降的形态,且养老目标日期基金的确定性策略在随机市场环境中的投资表现与适应性策略差异很小;第三,工资波动和养老金缴费水平、投资期限都会显著影响养老金的投资策略,风险厌恶程度和死亡率风险也会影响投资者的投资策略与效用水平.
关键词
目标
日期
基金
死亡率风险
工资波动
确定性策略
适应性策略
Keywords
target date fund
mortality risk
salary volatility
deterministic strategy
adaptive strategy
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224
原文传递
题名
目标日期基金纵览
被引量:
1
5
作者
孙博
机构
华夏基金养老金管理部
出处
《大众理财顾问》
2018年第10期55-56,共2页
文摘
TDF旨在为个人投资者在生命周期内实现资产配置和投资管理,因此投资者投资时限越长,越有利于资产配置的合理化及投资管理获取长期风险溢价。
关键词
养老
目标
基金
目标
日期
基金
费率
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于全生命周期的个人养老金资产优化配置
被引量:
2
6
作者
胡继晔
于松宁
机构
中国政法大学商学院
出处
《社会保障研究》
北大核心
2023年第5期12-24,共13页
基金
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“促进我国多层次养老保险体系发展研究”(21JZD035)阶段性成果。
文摘
自2022年11月我国个人养老金制度正式建立以来,个人如何配置税优的养老金资产成为民众关心的重要民生问题。参考养老目标日期基金下滑曲线的设计方法,构造了基于三资产组合的全生命周期个人养老金投资模型。并基于等距抽样与贝叶斯概率定理,用计算机编程求解、仿真得到个人养老资产配置的权益类资产占比下滑曲线,上万次仿真结果证明了模型的有效性。基于此,建议个人养老金投资者选择投资与自身退休年份相当的养老目标日期基金,年轻时增加权益类资产投资,逐步增加固定收益类产品的投资比重,以实现个人养老金全生命周期动态优化配置。
关键词
个人养老金
全生命周期
动态资产配置
养老
目标
日期
基金
Keywords
individual pension
full-lifecycle
dynamic asset allocation
pension target date fund
分类号
F842.6 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
养老基金产品在养老保障中的应用研究
7
作者
姚彩利
机构
厦门海洋职业技术学院工商管理系
出处
《北方经贸》
2020年第12期115-117,共3页
基金
厦门海洋职业技术学院2020年院级项目(KYS202004)。
文摘
我国老龄化问题凸显,政策面大力鼓励金融服务于养老的背景下,比较中外养老保障体系,分析我国养老基金发展现状,剖析存在的问题,建议从加快REITs立法规范和推进养老基金免税政策的实施层面,让更多的投资者享受政策红利,鼓励通过投资养老基金产品有益补充养老保障途径。
关键词
养老
目标
日期
基金
养老风险
目标
基金
基金
中的
基金
房地产信托
基金
社会养老保障制度
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
全生命周期养老金融创新思考
被引量:
1
8
作者
张艳
机构
中国政法大学
出处
《合作经济与科技》
2021年第11期46-47,共2页
基金
北京市社科基金重点课题:“新时代防范系统性金融风险研究”(编号:18KDAL043)。
文摘
养老目标日期基金作为个人养老投资产品的重要组成部分,能够为个人投资者带来更好的长期养老金理财服务,更好地服务于我国三支柱养老体系建设。本文分析影响养老目标日期基金发展的因素,在国内外TDF下滑轨道对比下,分析国内现存问题,为养老目标日期基金研发者提供思考和借鉴。
关键词
全生命周期养老金融
养老
目标
日期
基金
下滑轨道
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国养老目标基金的问题与对策研究
9
作者
李铭鼎
机构
青海民族大学
出处
《当代县域经济》
2021年第12期68-70,共3页
基金
青海民族大学研究生创新项目(65M2021041)。
文摘
为了应对人口老龄化带来的养老负担,我国在2018年2月提出了《养老目标证券投资基金指引(试行)》,标志着我国开启养老体系第三支柱的发展。养老目标基金在我国还只是一种新型的养老产品,在其发展的过程中还存在着一些问题,本文针对我国养老目标基金目前的发展,提出现存问题并给出可行的对策,为我国养老目标基金未来的发展助力,使其更好地为我国的养老体系服务。
关键词
养老体系
目标
风险
基金
养老
目标
日期
基金
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
美国养老目标日期基金研究与启示
鱼晋华
倪煜凯
《债券》
2024
0
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职称材料
2
美国富达投资集团养老基金ESG投资产品与投资策略
郑梦
《经济研究参考》
2022
3
下载PDF
职称材料
3
目标日期基金产品的设计研究
谢世清
张梦鸽
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2021
3
原文传递
4
目标日期基金应对养老金投资的有效性及最优策略选择
陈峥
李仲飞
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
2
原文传递
5
目标日期基金纵览
孙博
《大众理财顾问》
2018
1
原文传递
6
基于全生命周期的个人养老金资产优化配置
胡继晔
于松宁
《社会保障研究》
北大核心
2023
2
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职称材料
7
养老基金产品在养老保障中的应用研究
姚彩利
《北方经贸》
2020
0
下载PDF
职称材料
8
全生命周期养老金融创新思考
张艳
《合作经济与科技》
2021
1
下载PDF
职称材料
9
我国养老目标基金的问题与对策研究
李铭鼎
《当代县域经济》
2021
0
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职称材料
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