期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
基于投资犹豫的欧式期权定价模型 被引量：10
1
作者 明雷 杨胜刚 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2016年第6期1392-1398,共7页
文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险中性的方法给出了欧式期权价格的解析表达式,该结论是Yoshida更一般的情况.然后,本文进行... 文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险中性的方法给出了欧式期权价格的解析表达式,该结论是Yoshida更一般的情况.然后,本文进行了数值分析,给出了欧式期权价格的区间值,并进行了参数敏感性分析.研究结果表明:基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型更能体现投资者的犹豫程度. 展开更多
关键词 欧式期权 三角直觉模糊数 犹豫程度 风险中性定价
原文传递
考虑投资者犹豫程度的欧式回望期权模糊定价研究 被引量：1
2
作者 韦才敏 于涛 《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2023年第3期340-348,共9页
研究了在随机模糊环境下欧式回望期权的定价问题,通过引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度,分别构建了具有固定敲定价格和浮动敲定价格的欧式回望期权模糊定价模型.重点研究了浮动敲定价格下的欧式回望期权,利用三角直觉模糊数的... 研究了在随机模糊环境下欧式回望期权的定价问题,通过引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度,分别构建了具有固定敲定价格和浮动敲定价格的欧式回望期权模糊定价模型.重点研究了浮动敲定价格下的欧式回望期权,利用三角直觉模糊数的截集运算法则,得到了相应的股票价格和期权价格的区间端点值.数值实验结果表明,基于三角直觉模糊数建立的欧式回望期权定价模型更能体现投资行为的犹豫程度. 展开更多
关键词 欧式回望期权 不确定性 三角直觉模糊数 犹豫程度 股票 期权定价
下载PDF
基于长记忆性特征的欧式回望期权模糊定价研究
3
作者 韦才敏 于涛 王文华 《管理现代化》 北大核心 2023年第2期54-60,共7页
为了将金融市场的长记忆性特征和投资者的犹豫程度纳入到欧式回望期权的定价模型中,本文利用混合分数布朗运动来刻画股价的变化过程,并引入三角直觉模糊数来描述投资行为的模糊性。数值实验结果表明:基于上述理论建立的定价模型更能体... 为了将金融市场的长记忆性特征和投资者的犹豫程度纳入到欧式回望期权的定价模型中,本文利用混合分数布朗运动来刻画股价的变化过程,并引入三角直觉模糊数来描述投资行为的模糊性。数值实验结果表明:基于上述理论建立的定价模型更能体现投资者的犹豫程度。 展开更多
关键词 长记忆性 三角直觉模糊数 犹豫程度 欧式回望期权
下载PDF
不确定性、投资者犹豫程度与永久美式期权定价 被引量：4
4
作者 杨申燕 明雷 +1 位作者 唐慧 杨胜刚 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2020年第11期2839-2847,共9页
近年来金融市场黑天鹅事件频发,加剧了投资者行为的状态依赖性和不确定性.本文利用三角直觉模糊数来衡量投资决策行为的不确定性和犹豫程度,建立了模糊随机过程下支付连续红利的永久美式期权定价模型,得到了风险中性概率测度下的美式期... 近年来金融市场黑天鹅事件频发,加剧了投资者行为的状态依赖性和不确定性.本文利用三角直觉模糊数来衡量投资决策行为的不确定性和犹豫程度,建立了模糊随机过程下支付连续红利的永久美式期权定价模型,得到了风险中性概率测度下的美式期权区间价格.然后,基于本文理论模型模拟了标的资产的模糊价格,并进行了模型的比较静态分析.研究发现:基于三角直觉模糊数的永久美式期权区间价格较好地衡量了投资者犹豫程度,对投资决策具有现实指导意义. 展开更多
关键词 永久美式期权 三角直觉模糊数 不确定性 犹豫程度 风险中性定价
原文传递
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部