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状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略
被引量：
2
1
作者
谷爱玲
陈树敏
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2016年第1期91-104,共14页
假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析...
假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析解以及最优值函数的半解析式.最后,通过数值例子,分析了模型各参数对最优值函数和最优策略的影响.
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关键词
机制转移
超额损失再保险
状态
相依
效用函数
HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
下载PDF
职称材料
题名
状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略
被引量：
2
1
作者
谷爱玲
陈树敏
机构
广东工业大学应用数学学院
广东工业大学管理学院
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2016年第1期91-104,共14页
基金
国家自然科学基金(Nos.71501050
71301031)
+1 种基金
广东省自然科学基金(No.2014A030310195)
广东工业大学校内博士启动基金
文摘
假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析解以及最优值函数的半解析式.最后,通过数值例子,分析了模型各参数对最优值函数和最优策略的影响.
关键词
机制转移
超额损失再保险
状态
相依
效用函数
HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
Keywords
regime-switching
excess-of-loss reinsurance
state-dependent utility function
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
O221 [理学—运筹学与控制论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略
谷爱玲
陈树敏
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2016
2
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