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状态价格向量的对偶性研究
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作者 王素琴 《当代经济》 2012年第1期124-125,共2页
本文提出了证明无套利与存在正状态价格向量等价的新方法,即利用择一定理证明,同时也揭示了无套利与状态价格向量为一对偶关系,进而说明存在中性概率分布和存在正状态价格向量是等价的。这种处理问题的方法为解决其他类似问题提供了一... 本文提出了证明无套利与存在正状态价格向量等价的新方法,即利用择一定理证明,同时也揭示了无套利与状态价格向量为一对偶关系,进而说明存在中性概率分布和存在正状态价格向量是等价的。这种处理问题的方法为解决其他类似问题提供了一种新思路。 展开更多
关键词 状态价格向量 套利定理 风险中性概率 择一定理
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