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证券投资组合中的熵优化模型研究
被引量：
13
1
作者
李华
李兴斯
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第1期153-156,共4页
为了解决马科维茨(Markowitz)模型中以证券收益率的方差测度投资风险的局限性,基于熵以及差熵的概念,在研究其均值方差模型的基础上,提出用熵和差熵来作为风险的度量方法,从而建立了几种关于熵的证券投资组合优化模型,使对证券投资组合...
为了解决马科维茨(Markowitz)模型中以证券收益率的方差测度投资风险的局限性,基于熵以及差熵的概念,在研究其均值方差模型的基础上,提出用熵和差熵来作为风险的度量方法,从而建立了几种关于熵的证券投资组合优化模型,使对证券投资组合模型的研究和应用更加合理、客观.
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关键词
熵
优化
模型
差
熵
证券投资组合
收益率
投资风险
下载PDF
职称材料
基于组合熵优化的铁路客运网配流方法
被引量：
6
2
作者
豆飞
贾利民
+2 位作者
徐杰
王莉
黄雅坤
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期216-221,共6页
针对铁路客运网的客流分配问题,以铁路列车开行方案为基础,由各OD间多条旅客出行路径构建铁路客运网.采用广义的旅行费用作为旅客出行路径综合总阻抗的度量,考虑不同铁路线区间客流输送能力和旅客出行路径综合总阻抗,提出不同铁路线区...
针对铁路客运网的客流分配问题,以铁路列车开行方案为基础,由各OD间多条旅客出行路径构建铁路客运网.采用广义的旅行费用作为旅客出行路径综合总阻抗的度量,考虑不同铁路线区间客流输送能力和旅客出行路径综合总阻抗,提出不同铁路线区间客流输送能力饱和熵与旅客出行路径综合总阻抗熵等新概念.建立了以OD客流量守恒、旅客换乘次数限制以及客流量非负限制为约束条件,铁路旅客输送能力与旅客出行需求尽可能匹配的客流分配优化模型.根据区间客流输送能力和旅客出行路径综合总阻抗在实际问题中的重要程度,提出了基于组合熵优化的客流分配迭代优化求解算法.算例表明,利用该客流分配模型和算法能够得到更有效更细致的不同出行路径的铁路客流分配方案.
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关键词
铁路运输
铁路客运网
客流分配
熵
优化
模型
改进F—W算法
下载PDF
职称材料
修订直接消耗系数的熵优化模型及算法
被引量：
2
3
作者
郭崇慧
唐焕文
《系统工程学报》
CSCD
2003年第5期431-437,共7页
在投入产出分析中,直接消耗系数的修订具有重要的意义.根据信息论中的最小叉熵原理,按照已知信息的多少,建立了几个可用于修订直接消耗系数的熵优化模型,并给出了求解优化模型的对偶算法和算例.计算实例的结果表明,所建立的模型和给出...
在投入产出分析中,直接消耗系数的修订具有重要的意义.根据信息论中的最小叉熵原理,按照已知信息的多少,建立了几个可用于修订直接消耗系数的熵优化模型,并给出了求解优化模型的对偶算法和算例.计算实例的结果表明,所建立的模型和给出的算法是可行的、有效的.
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关键词
投入产出分析
直接消耗系数
熵
优化
模型
算法
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职称材料
作物保险非参数纯费率的调整及实证研究
被引量：
1
4
作者
丰雪
吕杰
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第4期84-89,共6页
作物保险纯费率的精确厘定依赖于单产分布的正确选择。把非参数分布作为先验分布,同时考虑影响单产分布的矩信息,应用最小叉熵优化模型得到最小叉熵分布,基于最小叉熵分布厘定作物保险纯费率,实现非参数纯费率的调整。把这种方法应用到...
作物保险纯费率的精确厘定依赖于单产分布的正确选择。把非参数分布作为先验分布,同时考虑影响单产分布的矩信息,应用最小叉熵优化模型得到最小叉熵分布,基于最小叉熵分布厘定作物保险纯费率,实现非参数纯费率的调整。把这种方法应用到辽宁四种主要作物上,进行实证分析,得到结论:调整后的费率比未调整的非参数费率都低,解决了非参数费率偏高的问题。最小叉熵分布同时考虑了先验分布和更多关于分布的矩信息,是更合理的作物单产分布,改进了作物保险纯费率厘定的方法,提高了计算结果的合理性与准确性,可以为保险实践提供更有价值的参考。
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关键词
非参数核密度
最小叉
熵
优化
模型
最小叉
熵
分布
费率厘定
原文传递
基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究
5
作者
孙多好
吴芳
+2 位作者
刘刚
吴晓明
张玥
《价值工程》
2019年第30期265-268,共4页
在投资过程中,风险和收益之间存在着一种权衡,这种权衡是根据投资者风险偏好的不同而不同,这就要求我们在构建投资组合时应该充分考虑投资者的风险偏好从而达到投资效用最大化。本文通过建立均值—最大熵优化模型,将风险因子引入所构建...
在投资过程中,风险和收益之间存在着一种权衡,这种权衡是根据投资者风险偏好的不同而不同,这就要求我们在构建投资组合时应该充分考虑投资者的风险偏好从而达到投资效用最大化。本文通过建立均值—最大熵优化模型,将风险因子引入所构建的投资组合模型中,通过调整风险因子,得到符合投资者风险偏好的投资组合,并通过汇添富消费混合基金的实证研究,验证了该投资组合效绩明显优于市场组合及样本组合。
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关键词
风险
投资组合
均值-最大
熵
优化
模型
下载PDF
职称材料
题名
证券投资组合中的熵优化模型研究
被引量：
13
1
作者
李华
李兴斯
机构
大连理工大学应用数学系
大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室
出处
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第1期153-156,共4页
基金
国家重点基础研究发展规划资助项目(G1999032805).
文摘
为了解决马科维茨(Markowitz)模型中以证券收益率的方差测度投资风险的局限性,基于熵以及差熵的概念,在研究其均值方差模型的基础上,提出用熵和差熵来作为风险的度量方法,从而建立了几种关于熵的证券投资组合优化模型,使对证券投资组合模型的研究和应用更加合理、客观.
关键词
熵
优化
模型
差
熵
证券投资组合
收益率
投资风险
Keywords
Entropy
Marketing
Mathematical models
Matrix algebra
Optimization
Risks
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F830.91
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职称材料
题名
基于组合熵优化的铁路客运网配流方法
被引量：
6
2
作者
豆飞
贾利民
徐杰
王莉
黄雅坤
机构
北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室
北京交通大学交通运输学院
出处
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期216-221,共6页
基金
'十一五'国家科技支撑计划资助项目(2009BAG12A10)
国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2012AA112001)
+2 种基金
国家自然科学基金资助项目(61074151)
轨道交通控制与安全国家重点实验室自主研究课题资助项目(RCS2009ZT002
RCS2011ZZ004)
文摘
针对铁路客运网的客流分配问题,以铁路列车开行方案为基础,由各OD间多条旅客出行路径构建铁路客运网.采用广义的旅行费用作为旅客出行路径综合总阻抗的度量,考虑不同铁路线区间客流输送能力和旅客出行路径综合总阻抗,提出不同铁路线区间客流输送能力饱和熵与旅客出行路径综合总阻抗熵等新概念.建立了以OD客流量守恒、旅客换乘次数限制以及客流量非负限制为约束条件,铁路旅客输送能力与旅客出行需求尽可能匹配的客流分配优化模型.根据区间客流输送能力和旅客出行路径综合总阻抗在实际问题中的重要程度,提出了基于组合熵优化的客流分配迭代优化求解算法.算例表明,利用该客流分配模型和算法能够得到更有效更细致的不同出行路径的铁路客流分配方案.
关键词
铁路运输
铁路客运网
客流分配
熵
优化
模型
改进F—W算法
Keywords
railway transportation
railway passenger transportation network
traffic allocation
en-tropy optimization model
improved F-W algorithm
分类号
U293.13 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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职称材料
题名
修订直接消耗系数的熵优化模型及算法
被引量：
2
3
作者
郭崇慧
唐焕文
机构
清华大学计算机科学与技术系智能技术与系统国家重点实验室
大连理工大学管理科学与工程研究所
出处
《系统工程学报》
CSCD
2003年第5期431-437,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(10071010
79990580).
文摘
在投入产出分析中,直接消耗系数的修订具有重要的意义.根据信息论中的最小叉熵原理,按照已知信息的多少,建立了几个可用于修订直接消耗系数的熵优化模型,并给出了求解优化模型的对偶算法和算例.计算实例的结果表明,所建立的模型和给出的算法是可行的、有效的.
关键词
投入产出分析
直接消耗系数
熵
优化
模型
算法
Keywords
input-output model
entropy optimization method
input-output coefficient
分类号
F223 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作物保险非参数纯费率的调整及实证研究
被引量：
1
4
作者
丰雪
吕杰
机构
沈阳农业大学经济管理学院
沈阳农业大学理学院
出处
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第4期84-89,共6页
基金
辽宁省重大重点软科学研究计划项目(2009401028)
文摘
作物保险纯费率的精确厘定依赖于单产分布的正确选择。把非参数分布作为先验分布,同时考虑影响单产分布的矩信息,应用最小叉熵优化模型得到最小叉熵分布,基于最小叉熵分布厘定作物保险纯费率,实现非参数纯费率的调整。把这种方法应用到辽宁四种主要作物上,进行实证分析,得到结论:调整后的费率比未调整的非参数费率都低,解决了非参数费率偏高的问题。最小叉熵分布同时考虑了先验分布和更多关于分布的矩信息,是更合理的作物单产分布,改进了作物保险纯费率厘定的方法,提高了计算结果的合理性与准确性,可以为保险实践提供更有价值的参考。
关键词
非参数核密度
最小叉
熵
优化
模型
最小叉
熵
分布
费率厘定
Keywords
Nonparametric Kernel Density
Minimum Cross-entropy Optimization Model
Minimum Cross-entropy Distribution
Premium Rate
分类号
F840 [经济管理—保险]
原文传递
题名
基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究
5
作者
孙多好
吴芳
刘刚
吴晓明
张玥
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《价值工程》
2019年第30期265-268,共4页
基金
安徽省大学生创新创业训练计划项目(201710363001)
安徽工程大学校级教学质量提升计划项目(2018jyxm68)
文摘
在投资过程中,风险和收益之间存在着一种权衡,这种权衡是根据投资者风险偏好的不同而不同,这就要求我们在构建投资组合时应该充分考虑投资者的风险偏好从而达到投资效用最大化。本文通过建立均值—最大熵优化模型,将风险因子引入所构建的投资组合模型中,通过调整风险因子,得到符合投资者风险偏好的投资组合,并通过汇添富消费混合基金的实证研究,验证了该投资组合效绩明显优于市场组合及样本组合。
关键词
风险
投资组合
均值-最大
熵
优化
模型
Keywords
risk
portfolio investment
mean-maximum entropy optimization model
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
证券投资组合中的熵优化模型研究
李华
李兴斯
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
13
下载PDF
职称材料
2
基于组合熵优化的铁路客运网配流方法
豆飞
贾利民
徐杰
王莉
黄雅坤
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
6
下载PDF
职称材料
3
修订直接消耗系数的熵优化模型及算法
郭崇慧
唐焕文
《系统工程学报》
CSCD
2003
2
下载PDF
职称材料
4
作物保险非参数纯费率的调整及实证研究
丰雪
吕杰
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013
1
原文传递
5
基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究
孙多好
吴芳
刘刚
吴晓明
张玥
《价值工程》
2019
0
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职称材料
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