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煤炭期货价格和现货价格的联动性效应研究
被引量：
7
1
作者
雷强
《资源与产业》
2015年第4期134-139,共6页
基于协整理论,利用平稳性检验、预测误差方差分解等对我国煤炭期货价格和现货价格之间的联动关系进行实证研究,并提出了相应的政策建议。研究结果表明,煤炭期货价格和现货价格之间存在着协整关系且具有长期均衡关系,煤炭期货价格是现货...
基于协整理论,利用平稳性检验、预测误差方差分解等对我国煤炭期货价格和现货价格之间的联动关系进行实证研究,并提出了相应的政策建议。研究结果表明,煤炭期货价格和现货价格之间存在着协整关系且具有长期均衡关系,煤炭期货价格是现货价格的Granger原因,而煤炭现货价格不是煤炭期货价格的Granger原因。从方差分解分析可以看出,煤炭期货价格对煤炭现货价格的影响远大于煤炭现货价格对煤炭期货价格的影响,煤炭期货价格对煤炭现货价格的影响比较显著,而煤炭期货价格的总体变化主要是受自身原因影响,两者的相互影响呈现出非对称性联动效应。建议进一步完善煤炭期货市场,培育煤炭金融市场多元化主体,增强煤炭的金融属性,同时重视煤炭期货相关的法律法规的制定。
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关键词
煤炭
期货
价格
煤炭
现货
价格
非对称性
因果关系
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职称材料
煤炭期货与现货价格指数联动关系研究
被引量：
4
2
作者
司传煜
《价格理论与实践》
北大核心
2020年第2期103-106,175,共5页
煤炭是我国比较重要的基础能源产品。本文以动力煤期现货价格指数为例,探究煤炭期现货价格的相互关系,运用协整检验、Granger因果关系检验、方差分解、状态空间模型估计等多元时间序列分析方法,研究两类价格指数的相互关系发现:动力煤...
煤炭是我国比较重要的基础能源产品。本文以动力煤期现货价格指数为例,探究煤炭期现货价格的相互关系,运用协整检验、Granger因果关系检验、方差分解、状态空间模型估计等多元时间序列分析方法,研究两类价格指数的相互关系发现:动力煤期现货价格指数存在一定的联动效应,且2016年之后愈加明显;动力煤期货现价格指数之间表现为稳定的协整关系和格兰杰因果关系;在相互引导影响方面,现货价格指数略占优势。
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关键词
动力煤
价格
指数
煤炭
期货
价格
煤炭
现货
价格
期
现货
价格
联动
原文传递
煤炭期货和现货价格关系的实证——基于可变参数状态空间模型的动态研究
被引量：
4
3
作者
李兴
雷强
《煤炭经济研究》
2015年第5期42-47,共6页
目前关于煤炭价格的研究集中在煤炭现货价格方面,而煤炭期货价格和煤炭现货价格之间联动效应没有相关的实证研究,基于协整和状态空间模型等理论研究了我国煤炭期货价格和现货价格以揭示两者之间存在的相互联动关系。研究结果表明,煤炭...
目前关于煤炭价格的研究集中在煤炭现货价格方面,而煤炭期货价格和煤炭现货价格之间联动效应没有相关的实证研究,基于协整和状态空间模型等理论研究了我国煤炭期货价格和现货价格以揭示两者之间存在的相互联动关系。研究结果表明,煤炭期货价格和现货价格之间存在协整关系且具有长期均衡关系。从方差分解和状态空间模型分析可以看出,煤炭期货价格对煤炭现货价格的影响远大于煤炭现货价格对煤炭期货价格的影响,煤炭期货价格对煤炭现货价格的影响比较显著,而煤炭期货价格的总体变化主要是由自身原因影响,两者的相互影响呈现出非对称性联动效应。
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关键词
煤炭
期货
价格
煤炭
现货
价格
非对称性
状态空间模型
原文传递
我国焦煤和动力煤价格非对称联动关系的实证分析
被引量：
1
4
作者
王天一
张欣
黄卓
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2014年第10期71-73,共3页
煤炭是我国最重要的一次能源,本文选取传统用途中的焦煤和动力煤为研究对象,使用门限自回归和门限协整技术,探讨了两者价格联动关系。结果表明,焦煤和动力煤价格存在非对称协整关系。其中,动力煤价格表现得相对独立,而焦煤价格还受到前...
煤炭是我国最重要的一次能源,本文选取传统用途中的焦煤和动力煤为研究对象,使用门限自回归和门限协整技术,探讨了两者价格联动关系。结果表明,焦煤和动力煤价格存在非对称协整关系。其中,动力煤价格表现得相对独立,而焦煤价格还受到前期动力煤价格的影响。此外,动力煤价格偏离均衡水平的回复速率因偏离方向的不同存在显著差异,而焦煤价格对于不同方向偏离的回复速率则不存在显著性差异。基于我国动力煤和焦煤价格波动间的这种非对称联动关系,本文提出进一步推进我国煤炭价格市场进程的政策建议。
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关键词
煤炭
现货
价格
门限协整
非对称
价格
调整
原文传递
题名
煤炭期货价格和现货价格的联动性效应研究
被引量：
7
1
作者
雷强
机构
神华科学技术研究院发展战略研究所
出处
《资源与产业》
2015年第4期134-139,共6页
基金
世界煤炭协会和神华集团国际合作研究项目(SHGF-13-97)
文摘
基于协整理论,利用平稳性检验、预测误差方差分解等对我国煤炭期货价格和现货价格之间的联动关系进行实证研究,并提出了相应的政策建议。研究结果表明,煤炭期货价格和现货价格之间存在着协整关系且具有长期均衡关系,煤炭期货价格是现货价格的Granger原因,而煤炭现货价格不是煤炭期货价格的Granger原因。从方差分解分析可以看出,煤炭期货价格对煤炭现货价格的影响远大于煤炭现货价格对煤炭期货价格的影响,煤炭期货价格对煤炭现货价格的影响比较显著,而煤炭期货价格的总体变化主要是受自身原因影响,两者的相互影响呈现出非对称性联动效应。建议进一步完善煤炭期货市场,培育煤炭金融市场多元化主体,增强煤炭的金融属性,同时重视煤炭期货相关的法律法规的制定。
关键词
煤炭
期货
价格
煤炭
现货
价格
非对称性
因果关系
Keywords
coal futures price
coal spot price
asymmetry
causality
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F724.5
下载PDF
职称材料
题名
煤炭期货与现货价格指数联动关系研究
被引量：
4
2
作者
司传煜
机构
中国社会科学院大学
出处
《价格理论与实践》
北大核心
2020年第2期103-106,175,共5页
文摘
煤炭是我国比较重要的基础能源产品。本文以动力煤期现货价格指数为例,探究煤炭期现货价格的相互关系,运用协整检验、Granger因果关系检验、方差分解、状态空间模型估计等多元时间序列分析方法,研究两类价格指数的相互关系发现:动力煤期现货价格指数存在一定的联动效应,且2016年之后愈加明显;动力煤期货现价格指数之间表现为稳定的协整关系和格兰杰因果关系;在相互引导影响方面,现货价格指数略占优势。
关键词
动力煤
价格
指数
煤炭
期货
价格
煤炭
现货
价格
期
现货
价格
联动
Keywords
steamcoal price index
coal futures price
coal spot price
spot price linkage
分类号
F426.21 [经济管理—产业经济]
F764.1
F724.5
原文传递
题名
煤炭期货和现货价格关系的实证——基于可变参数状态空间模型的动态研究
被引量：
4
3
作者
李兴
雷强
机构
神华科学技术研究院信息情报研究所
神华科学技术研究院发展战略研究所
出处
《煤炭经济研究》
2015年第5期42-47,共6页
基金
世界煤炭协会(WCA)和神华集团国际合作研究项目--2013年科技创新项目之重大宏观战略研究课题"未来世界煤炭工业发展趋势研究"(SHGF-13-97)的阶段性研究成果
文摘
目前关于煤炭价格的研究集中在煤炭现货价格方面,而煤炭期货价格和煤炭现货价格之间联动效应没有相关的实证研究,基于协整和状态空间模型等理论研究了我国煤炭期货价格和现货价格以揭示两者之间存在的相互联动关系。研究结果表明,煤炭期货价格和现货价格之间存在协整关系且具有长期均衡关系。从方差分解和状态空间模型分析可以看出,煤炭期货价格对煤炭现货价格的影响远大于煤炭现货价格对煤炭期货价格的影响,煤炭期货价格对煤炭现货价格的影响比较显著,而煤炭期货价格的总体变化主要是由自身原因影响,两者的相互影响呈现出非对称性联动效应。
关键词
煤炭
期货
价格
煤炭
现货
价格
非对称性
状态空间模型
Keywords
Coal futures prices
coal spots prices
asymmetry
state space model
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
我国焦煤和动力煤价格非对称联动关系的实证分析
被引量：
1
4
作者
王天一
张欣
黄卓
机构
对外经济贸易大学金融学院
福建省宁德市福鼎市前岐镇政府
北京大学国家发展研究院
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2014年第10期71-73,共3页
基金
对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(14YQ05)
教育部人文社会科学青年基金项目(13YJC790146)资助
文摘
煤炭是我国最重要的一次能源,本文选取传统用途中的焦煤和动力煤为研究对象,使用门限自回归和门限协整技术,探讨了两者价格联动关系。结果表明,焦煤和动力煤价格存在非对称协整关系。其中,动力煤价格表现得相对独立,而焦煤价格还受到前期动力煤价格的影响。此外,动力煤价格偏离均衡水平的回复速率因偏离方向的不同存在显著差异,而焦煤价格对于不同方向偏离的回复速率则不存在显著性差异。基于我国动力煤和焦煤价格波动间的这种非对称联动关系,本文提出进一步推进我国煤炭价格市场进程的政策建议。
关键词
煤炭
现货
价格
门限协整
非对称
价格
调整
分类号
F426.21 [经济管理—产业经济]
F764.1
F224
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
煤炭期货价格和现货价格的联动性效应研究
雷强
《资源与产业》
2015
7
下载PDF
职称材料
2
煤炭期货与现货价格指数联动关系研究
司传煜
《价格理论与实践》
北大核心
2020
4
原文传递
3
煤炭期货和现货价格关系的实证——基于可变参数状态空间模型的动态研究
李兴
雷强
《煤炭经济研究》
2015
4
原文传递
4
我国焦煤和动力煤价格非对称联动关系的实证分析
王天一
张欣
黄卓
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2014
1
原文传递
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
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