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STAR模型的滞后阶数选择与稳健性研究
被引量：
5
1
作者
张凌翔
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2014年第6期107-112,共6页
本文讨论了6种信息准则在STAR模型滞后阶数选择中的适应性及稳健性问题。Monte Carlo模拟结果显示,在多数情况下,数据生成过程中的误差项分布并不影响信息准则正确识别模型最大滞后阶数的能力;对于短STAR模型,ACC准则具有较高的正确识别...
本文讨论了6种信息准则在STAR模型滞后阶数选择中的适应性及稳健性问题。Monte Carlo模拟结果显示,在多数情况下,数据生成过程中的误差项分布并不影响信息准则正确识别模型最大滞后阶数的能力;对于短STAR模型,ACC准则具有较高的正确识别率,并且对不同平滑转移系数及不同门限值具有很好的稳健性;而对于长STAR模型,SC准则及ACC准则具有更高的正确率及良好的稳健性。
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关键词
STAR模型
信息准则
滞后
阶
数
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职称材料
题名
STAR模型的滞后阶数选择与稳健性研究
被引量：
5
1
作者
张凌翔
机构
北京理工大学管理与经济学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2014年第6期107-112,共6页
基金
教育部人文社科基金项目"非线性单位根检验理论与应用研究"(12YJC790268)
高校博士点基金项目"平滑转移回归模型理论与应用研究"(20121101120049)
北京理工大学基础研究基金项目(20122142013)资助
文摘
本文讨论了6种信息准则在STAR模型滞后阶数选择中的适应性及稳健性问题。Monte Carlo模拟结果显示,在多数情况下,数据生成过程中的误差项分布并不影响信息准则正确识别模型最大滞后阶数的能力;对于短STAR模型,ACC准则具有较高的正确识别率,并且对不同平滑转移系数及不同门限值具有很好的稳健性;而对于长STAR模型,SC准则及ACC准则具有更高的正确率及良好的稳健性。
关键词
STAR模型
信息准则
滞后
阶
数
选择
Keywords
STAR models
information criterion
lag order selection
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
STAR模型的滞后阶数选择与稳健性研究
张凌翔
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2014
5
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参考文献
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