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中国股市跨行业系统性风险空间溢出关联及风险预测分析——基于尾部风险网络模型
被引量：
11
1
作者
张伟平
庄新田
王健
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第12期15-28,共14页
基于条件风险价值CoVaR和SIM单指数分位数回归技术,选取2012-2018年我国股市24行业指数周频数据,构建时变的跨行业尾部风险网络,通过网络拓扑结构反映系统性风险的空间关联及潜在变化趋势。此外,引入ARDL模型探究网络结构和宏观经济变...
基于条件风险价值CoVaR和SIM单指数分位数回归技术,选取2012-2018年我国股市24行业指数周频数据,构建时变的跨行业尾部风险网络,通过网络拓扑结构反映系统性风险的空间关联及潜在变化趋势。此外,引入ARDL模型探究网络结构和宏观经济变量对股市系统性风险的长短期效应,最后对系统性风险进行预测。结果表明:(1)我国股市行业板块间存在明显的系统性风险空间关联和传染效应,风险溢出网络具有"小世界"特征;(2)网络连边集中度HHI呈明显的周期性变化。在尾部事件期间,HHI指标显著增加,风险网络呈较单一的中心节点结构,网络稳定性差;(3)通过节点风险传播强度和中心化程度发现,仅通过节点内部属性判断节点的系统重要性已不够全面和准确,应结合节点在网络中的位置和关联关系来判断;信息技术、医疗保健、商业和专业服务行业是风险网络中最有影响力的行业;(4)通过ARDL-ECM模型发现网络连边集中度是系统性风险的主要影响因素,并对股市系统性风险进行了高度准确的预测。本研究可为监管机构有效识别我国股市中有影响力的行业提供参考,依据关键行业的溢出关联制定针对性的风险防范措施,同时对风险溢出效应设立预警机制。
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关键词
系统性风险
溢出
关联
尾部风险网络
连边集中度
ARDL模型
原文传递
中国农业全要素生产率增长的空间溢出关联效应
被引量：
10
2
作者
贺亚亚
李谷成
《中国科技论坛》
CSSCI
北大核心
2016年第1期130-136,共7页
本文依据1997—2013年全国30个省(市、区)的面板数据,基于一种全新的视角使用社会网络分析方法考察区域农业TFP空间溢出关联特征,得出以下结论:首先,从总体来看,中国区域农业TFP增长具有明显的空间关联性,地区之间"普遍联系"...
本文依据1997—2013年全国30个省(市、区)的面板数据,基于一种全新的视角使用社会网络分析方法考察区域农业TFP空间溢出关联特征,得出以下结论:首先,从总体来看,中国区域农业TFP增长具有明显的空间关联性,地区之间"普遍联系"着,存在115个空间关联关系,且网络稳健性较强;其次,从地区角色来看,中国区域农业可以分为四个功能板块——"净溢出板块"、"双向溢出板块"、"主受益板块"和"经纪人板块";最后,从溢出的传递机制来看,农业TFP的空间溢出中存在双源头——"净溢出板块"和"双向溢出板块",二者主导了整个溢出过程,"经纪人板块"则在溢出过程中充当"桥梁"。
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关键词
农业TFP
空间
溢出
关联
效应
社会网络分析
“交互”视角
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职称材料
系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究
被引量：
2
3
作者
朱子言
刘晓星
《金融经济学研究》
北大核心
2023年第2期20-34,共15页
基于上市金融机构尾部风险感知模型,通过QRNN(神经网络分位数回归)对多种状态下的CoVaR进行估计,结合中国63家上市金融机构2011—2021年的市场数据,研究了各机构的系统性风险溢出与脆弱度及其影响因素。研究结果发现,尾部风险感知模型...
基于上市金融机构尾部风险感知模型,通过QRNN(神经网络分位数回归)对多种状态下的CoVaR进行估计,结合中国63家上市金融机构2011—2021年的市场数据,研究了各机构的系统性风险溢出与脆弱度及其影响因素。研究结果发现,尾部风险感知模型通过选择非线性模型,能够更好地预测金融机构的尾部风险,且以此测度的风险溢出可以解释系统性风险在具体事件中的累积;与银行和保险类相比,证券类机构和其他类金融机构向金融系统溢出了更多风险,但溢出水平自2015年起已显著降低;通过测度系统溢出度和脆弱度,发现少数机构具有显著的“风险缓释”作用,“吸收”了系统整体风险,而有些机构则具有“反脆弱性”,能够在市场下行时获益;通过个体效应控制前后的回归结果对比,显著影响系统溢出度与脆弱度的是机构自身风险,而非机构的规模、杠杆等。本文构建的模型和研究结论可为监管部门识别重要性金融机构和机构脆弱性测度提供经验佐证。
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关键词
系统性风险
尾部风险感知
风险
溢出
关联
系统
溢出
度
系统脆弱度
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职称材料
题名
中国股市跨行业系统性风险空间溢出关联及风险预测分析——基于尾部风险网络模型
被引量：
11
1
作者
张伟平
庄新田
王健
机构
山东大学经济学院
东北大学工商管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第12期15-28,共14页
基金
国家自然科学基金资助项目(71671030,71971048)。
文摘
基于条件风险价值CoVaR和SIM单指数分位数回归技术,选取2012-2018年我国股市24行业指数周频数据,构建时变的跨行业尾部风险网络,通过网络拓扑结构反映系统性风险的空间关联及潜在变化趋势。此外,引入ARDL模型探究网络结构和宏观经济变量对股市系统性风险的长短期效应,最后对系统性风险进行预测。结果表明:(1)我国股市行业板块间存在明显的系统性风险空间关联和传染效应,风险溢出网络具有"小世界"特征;(2)网络连边集中度HHI呈明显的周期性变化。在尾部事件期间,HHI指标显著增加,风险网络呈较单一的中心节点结构,网络稳定性差;(3)通过节点风险传播强度和中心化程度发现,仅通过节点内部属性判断节点的系统重要性已不够全面和准确,应结合节点在网络中的位置和关联关系来判断;信息技术、医疗保健、商业和专业服务行业是风险网络中最有影响力的行业;(4)通过ARDL-ECM模型发现网络连边集中度是系统性风险的主要影响因素,并对股市系统性风险进行了高度准确的预测。本研究可为监管机构有效识别我国股市中有影响力的行业提供参考,依据关键行业的溢出关联制定针对性的风险防范措施,同时对风险溢出效应设立预警机制。
关键词
系统性风险
溢出
关联
尾部风险网络
连边集中度
ARDL模型
Keywords
system risk
spillover correlation
tail risk network
edge concentration
ARDL model
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
中国农业全要素生产率增长的空间溢出关联效应
被引量：
10
2
作者
贺亚亚
李谷成
机构
华中农业大学经济管理学院
湖北农村发展研究中心
出处
《中国科技论坛》
CSSCI
北大核心
2016年第1期130-136,共7页
基金
国家自然科学基金"中国全要素生产率增长:结构调整
比较优势与动态演进"(71273103)
+4 种基金
国家自然科学基金"劳动力成本上升对农业生产的影响机理与实证研究"(71473100)
"万人计划"青年拔尖人才支持计划
华中农业大学自主科技创新基金"结构调整
比较优势与农业全要素生产率增长"(2012YQ003)
中央高校基本科研业务费专项基金"中国农业生产方式转变研究"(2662015PY093)
文摘
本文依据1997—2013年全国30个省(市、区)的面板数据,基于一种全新的视角使用社会网络分析方法考察区域农业TFP空间溢出关联特征,得出以下结论:首先,从总体来看,中国区域农业TFP增长具有明显的空间关联性,地区之间"普遍联系"着,存在115个空间关联关系,且网络稳健性较强;其次,从地区角色来看,中国区域农业可以分为四个功能板块——"净溢出板块"、"双向溢出板块"、"主受益板块"和"经纪人板块";最后,从溢出的传递机制来看,农业TFP的空间溢出中存在双源头——"净溢出板块"和"双向溢出板块",二者主导了整个溢出过程,"经纪人板块"则在溢出过程中充当"桥梁"。
关键词
农业TFP
空间
溢出
关联
效应
社会网络分析
“交互”视角
Keywords
Agricultural TFP
Spatial spillover
The social network analysis
＂Interaction＂ perspectives
分类号
F32 [经济管理—产业经济]
下载PDF
职称材料
题名
系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究
被引量：
2
3
作者
朱子言
刘晓星
机构
东南大学经济管理学院
出处
《金融经济学研究》
北大核心
2023年第2期20-34,共15页
基金
国家自然科学基金项目(72173018)
国家重点研发计划(2021QY2100)。
文摘
基于上市金融机构尾部风险感知模型,通过QRNN(神经网络分位数回归)对多种状态下的CoVaR进行估计,结合中国63家上市金融机构2011—2021年的市场数据,研究了各机构的系统性风险溢出与脆弱度及其影响因素。研究结果发现,尾部风险感知模型通过选择非线性模型,能够更好地预测金融机构的尾部风险,且以此测度的风险溢出可以解释系统性风险在具体事件中的累积;与银行和保险类相比,证券类机构和其他类金融机构向金融系统溢出了更多风险,但溢出水平自2015年起已显著降低;通过测度系统溢出度和脆弱度,发现少数机构具有显著的“风险缓释”作用,“吸收”了系统整体风险,而有些机构则具有“反脆弱性”,能够在市场下行时获益;通过个体效应控制前后的回归结果对比,显著影响系统溢出度与脆弱度的是机构自身风险,而非机构的规模、杠杆等。本文构建的模型和研究结论可为监管部门识别重要性金融机构和机构脆弱性测度提供经验佐证。
关键词
系统性风险
尾部风险感知
风险
溢出
关联
系统
溢出
度
系统脆弱度
Keywords
systemic risk
tail risk perception
risk spillover association
systemic spillover
systemic vulnerability
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股市跨行业系统性风险空间溢出关联及风险预测分析——基于尾部风险网络模型
张伟平
庄新田
王健
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021
11
原文传递
2
中国农业全要素生产率增长的空间溢出关联效应
贺亚亚
李谷成
《中国科技论坛》
CSSCI
北大核心
2016
10
下载PDF
职称材料
3
系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究
朱子言
刘晓星
《金融经济学研究》
北大核心
2023
2
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职称材料
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