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题名面板数据中方差渐变变点的最小二乘估计
被引量：4
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作者
刘鑫
赵文芝
薛义新
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机构
西安工程大学理学院
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出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2017年第3期357-363,共7页
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基金
国家自然科学基金青年基金资助项目(11201372)
陕西省教育厅科学研究计划资助项目(2013JK0592)
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文摘
为了研究面板数据中方差渐变变点的估计问题,首先对面板数据模型先中心化再平方,将方差渐变变点问题转化为均值渐变变点问题;其次给出转化后的均值渐变变点位置的最小二乘估计量,证明估计量的相合性并给出估计量的收敛速度;最后用蒙特卡洛模拟方法证明该方法的有效性.
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关键词
面板数据
渐变变点
最小二乘估计
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Keywords
panel data
gradual change point
least squares estimation
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名线性模型中基于加权残差的渐进变点检测
被引量：4
- 2
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作者
赵文芝
夏志明
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机构
西安工程大学理学院
西北大学数学学院
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2019年第6期637-646,共10页
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基金
国家自然科学基金(11771353)~~
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文摘
本文研究线性模型中渐变变点的检验问题.首先,提出了基于加权残差部分和Weighted-CUSUM的检验统计量.其次,证明了原假设下检验统计量依分布收敛于标准布朗桥,备择假设下检验统计量依分布收敛于带有漂移项的布朗桥,并给出检验相合性的条件.最后,模拟结果表明所提方法是可行的.
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关键词
渐变变点
Weighted-CUSUM
线性模型
布朗桥
相合性
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Keywords
gradual change in structure
Weighted-CUSUM
linear models
Brownian bridge
consistency
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名面板数据均值渐变变点的Ratio检验
- 3
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作者
刘鑫
赵文芝
李建辉
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机构
西京学院计算机学院
西安工程大学理学院
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出处
《扬州大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2023年第1期20-24,共5页
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基金
陕西省自然科学基础研究资助项目(2021JQ-867)
陕西省教育厅科研计划资助项目(22JK0591)
西京学院科研基金资助项目(XJ180209)。
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文摘
为解决时间序列因观测时间较短而难以确定变点的问题,通过分析独立同分布序列面板数据,对其均值的渐变变点进行检验.假设面板数据中每条时间序列的均值在同一时刻发生变化,提出Ratio检验统计量,并分别在原假设与备择假设下给出检验统计量的极限性质.数值模拟结果表明,面板数据的检验效果优于单条时间序列,实例分析也验证了该方法的有效性与实用性.
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关键词
面板数据
渐变变点
均值变点
Ratio检验
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Keywords
panel data
gradual change
changes in means
Ratio test
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分类号
O212.3
[理学—概率论与数理统计]
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