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基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验
1
作者
玄海燕
史永侠
+1 位作者
张玉春
徐广业
《数学杂志》
北大核心
2017年第3期474-480,共7页
本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检...
本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检验由拟极大指数似然估计方法拟合的ARFIMA-GARCH模型.
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关键词
ARFIMA-GARCH模型
混成
检验
拟极大指数似然估计
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职称材料
题名
基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验
1
作者
玄海燕
史永侠
张玉春
徐广业
机构
兰州理工大学经济管理学院
兰州理工大学理学院
出处
《数学杂志》
北大核心
2017年第3期474-480,共7页
基金
国家自然科学基金资助(11261031)
文摘
本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检验由拟极大指数似然估计方法拟合的ARFIMA-GARCH模型.
关键词
ARFIMA-GARCH模型
混成
检验
拟极大指数似然估计
Keywords
ARFIMA-GARCH model
portmanteau test
quasi-maximum exponential likelihood estimation
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验
玄海燕
史永侠
张玉春
徐广业
《数学杂志》
北大核心
2017
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