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题名中国股票市场风险的实证分析研究
被引量：9
- 1
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作者
李萌
叶俊
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机构
清华大学数学科学系
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2003年第4期12-17,23,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目 (No .79970 1 2 0 )
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文摘
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。
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关键词
中国
股票市场
风险
实证分析
上证指数
深证成份指数
IGARCH-M模型
EGARCH-M模型
波动率
收益率
参数估计
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Keywords
volatility
IGARCH(1,1) M model
EGARCH(1,1) M model
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
F224.0
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题名ARFIMA模型在中国股票市场预测的失效
被引量：7
- 2
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作者
刘文财
刘豹
张维
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机构
天津大学管理学院
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出处
《系统工程理论方法应用》
2002年第2期94-100,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目 (79970 0 3 8)
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文摘
选取了上证综合指数、深证成份指数、上证工业指数、上海商业指数、上海地产指数、公共事业指数、四川长虹、深发展 A8个从 1 997- 0 1 - 0 2～ 2 0 0 1 - 1 2 - 31样本序列。分别进行了序列的性质分析 ,并根据序列的性质为它们建立了 ARFIMA( p,d,q)模型 ,进行了预测。结果表明 。
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关键词
ARFIMA模型
市场预测
中国
股票市场
上证综合指数
深证成份指数
上证工业指数
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Keywords
Chinese stock market
forecasting
ARFIMA
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
F224.0
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题名基金
- 3
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出处
《大众理财顾问》
2011年第11期12-13,共2页
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文摘
2011年第三季度，上证综合指数下跌14．59％．上证A股指数下跌14．60％，上证180指数下跌15．69％．上证50指数下跌15．33％．沪深300指数下跌15．20％．深证成份指数下跌15．02％，深证成份股指数下跌14．59％，深证100指数下跌15.72％。
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关键词
沪深300指数
上证180指数
基金
上证A股指数
上证综合指数
深证成份指数
成份股指数
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名沪深股市股票收益尾相依特征分析
被引量：2
- 4
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作者
欧阳敏华
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机构
仲恺农业技术学院经济与管理学院
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出处
《统计与咨询》
2007年第6期46-47,共2页
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文摘
一、引言
相依结构研究是金融分析领域的一个重要研究方向.精准的刻画不同金融变量之间的相依结构,对资产组合管理、金融风险测度等问题的研究尤为重要.大量的实证研究表明,金融时间序列往往具有尖峰厚尾、条件方差时变性、长记忆性和波动集聚等特征,因而使用基于椭圆分布的线性相关系数来刻画相依结构就显得捉襟见肘,甚至得到错误的结论.Copula技术的发展为相依结构的研究提供了强有力的分析工具,Copula方法将联合分布与边际分布分开考虑,可以灵活的选择相依结构,且不同的c叩ula函数代表着不同的相依结构,这为研究金融现象之间的相互影响及相关模式带来了极大的便利.……
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关键词
沪深股市
金融时间序列
相依结构
相依性
下尾相依系数
对数收益率
深证成份指数
权数
股票收益率
拟合程度
特征分析
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
F224
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题名深沪成份指数走势分析
- 5
-
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作者
卧龙
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出处
《股市动态分析》
2004年第2期39-40,共2页
-
文摘
通常,境外成熟股市成份指数比整个市场的综合指数更被投资者所熟悉。例如美国股市中,道·琼斯工业平均指数(DJIA)多年来享誉国际,尽管只有33只成份股,但是数十年来走势与反映全美最大500只股票走势的标准普尔500指数(SP500)有非常大的相关性。
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关键词
深证成份指数
走势分析
上证180指数
成分指数
道·琼斯工业平均指数
上证综合指数
被投资者
深圳综合指数
中国股市
股票走势
-
分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
-
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题名中国A股市场泡沫实证研究
- 6
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作者
董健健
王君丽
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机构
同济大学经济与管理学院
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出处
《金融经济》
2007年第16期19-20,共2页
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关键词
市场泡沫
市盈率
股市泡沫
深证成份指数
上证综指
中国证监会
股票市场
股价指数
上证综合指数
证券市场
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
-
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题名深证成份指数:八年大三角将终结
- 7
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作者
卧龙
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出处
《股市动态分析》
2005年第16期41-42,共2页
-
文摘
中国股市设立十余年,但是一直以上海综合指数与深圳综合指数最为投资者所熟悉。随着股市的发展,越来越多的指数发布,不同的指数为投资者提供多方面的观察市场的机会。近期,出现许多新的指数,包括巨潮系列、深报指数、统一指数等。再加上已经发布的新华富时指数、中信指数、申万指数等等,可谓指数满天飞!然而,对于多数投资者而言。
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关键词
深证成份指数
大三角
深圳综合指数
投资者
中国股市
统一指数
深圳成份指数
三角形
波浪理论
艾略特
-
分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
-
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题名深圳证券交易所主要统计指标Ⅰ
- 8
-
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出处
《中国经济景气月报》
2013年第10期80-81,共2页
-
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关键词
深圳证券交易所
主要统计指标
深证成份指数
深证综合指数
股票发行
市盈率
上市股票
成交数量
SHARES
Daily
-
分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
-
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题名深圳证券交易所主要统计指标
- 9
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出处
《中国经济景气月报》
2013年第11期80-81,共2页
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关键词
深圳证券交易所
主要统计指标
深证成份指数
股票发行
上市股票
深证综合指数
市盈率
SHARES
成交数量
Number
-
分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
-
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题名深圳证券交易所主要统计指标
- 10
-
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出处
《中国经济景气月报》
2013年第7期80-81,共2页
-
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关键词
深圳证券交易所
主要统计指标
深证成份指数
深证综合指数
股票发行
市盈率
上市股票
成交数量
SHARES
lowest
-
分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
-
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题名深圳证券交易所主要统计指标
- 11
-
-
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出处
《中国经济景气月报》
2013年第6期80-81,共2页
-
-
关键词
深圳证券交易所
主要统计指标
深证成份指数
深证综合指数
股票发行
市盈率
上市股票
成交数量
SHARES
lowest
-
分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名从深证成指的首选划浪说开去
- 12
-
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作者
鲁兆
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出处
《股市动态分析》
2004年第34期37-36,共2页
-
文摘
多年以来,我在文章中曾多次表示了这样的市场观点:由于我国的上市公司在整体上缺乏成长性、诚信缺失,(个别股票例外),因此,作为相当稳定,较难操纵的成份指数(含深沪两地的各种形形式式的指数),其图表波浪形态就更具有“自然”属性。少了点人为的痕迹。更接近艾略特《波浪理论》意义上的波浪给定。市场自然运动的结果就留下了ABC、ABC……或者ABC-x-ABC……的轨迹。
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关键词
深证成指
角度线
诚信缺失
深证成份指数
综合指数
艾略特
上市公司
中心线
太极
市场观点
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
-
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题名深圳证券交易所主要统计指标
- 13
-
-
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出处
《中国经济景气月报》
2013年第12期80-81,共2页
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关键词
深圳证券交易所
主要统计指标
深证成份指数
股票发行
上市股票
深证综合指数
市盈率
SHARES
成交数量
Number
-
分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
-
-
题名深圳证券交易所主要统计指标
- 14
-
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出处
《中国经济景气月报》
2013年第9期80-81,共2页
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关键词
深圳证券交易所
主要统计指标
深证成份指数
股票发行
上市股票
深证综合指数
市盈率
SHARES
推数
lowest
-
分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名深港通开闸在即哪些板块将受益？
- 15
-
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作者
宋杰
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机构
《中国经济周刊》
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出处
《中国经济周刊》
2016年第41期69-70,共2页
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文摘
“今后就是把世界的货拉到店里放在架子上,让中国老百姓坐在家里,提着小板凳,投资全世界。”9月30日,香港交易及结算所有限公司集团行政总裁李小加在深圳创新发展研究院作“深港通——互联互通新篇章”专题演讲,在谈到港交所未来的地位时,他打了这样一个比喻。
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关键词
小加
专题演讲
互联互通
沪港
投资顾问
小市值
指数成份股
资本市场开放
基金公司
深证成份指数
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分类号
F830.31
[经济管理—金融学]
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题名深港通启动:互联互通大戏再上演
- 16
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作者
陈晓丹
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机构
云南财经大学金融学院
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出处
《新产经》
2017年第1期70-72,共3页
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文摘
作为市场期待已久的内地资本市场开放措施,深港通的影响是深远的。2016年12月5日,内地和香港投资者期盼已久的深港通终于正式开通,遥望两年前2014年11月17日沪港通正式通车,曾经是中国资本市场对外开放史上的里程碑事件。从1990年上交所成立至今二十多年,A股市场上市公司达到3000家。
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关键词
标的股票
主板
指数成份股
互联互通
投资者适当性
机构投资者
市值
额度限制
联交所
深交所
中国资本市场
恒生
深圳证券交易所
深证成份指数
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
-
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题名内地宏调岂止“三招”？
- 17
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作者
徐晓恩
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机构
《经济导报》记者
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出处
《经济导报》
2007年第22期36-37,共2页
-
文摘
内地股市走势已成为全球关注的话题，继5月18日人行公布“三招”调控手段后，中央再度出手，调高证券交易印花税税率．由0.1％升至0.3％,即时令深沪股市出现下调情况．30日，上证综合指数收报4053.09点，下跌了6.5％,深证成份指数收报P2627.P5点下跌了6．16％。证券业预期，印花税只是中央为股市降温的导火线，往后宏调措施或陆续有来。
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关键词
内地
证券交易印花税
股市走势
上证综合指数
深证成份指数
证券业
中央
话题
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分类号
F123.16
[经济管理—世界经济]
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题名深证成分指数与恒生指数联动效应
- 18
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作者
刘荟芳
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机构
广东海洋大学寸金学院
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出处
《现代商贸工业》
2015年第15期93-94,共2页
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文摘
通过分析深圳成分指数与恒生指数的一系列相关变化以及其存在的相关关系,进一步得出两者之间存在一个长期稳定的关系,同时恒生指数的变动一般领先于深证成分股指数,对深证成分股指数的变动有一定的引导作用。研究结论有助于经济全球化环境下对金融风险的控制和监管效率的提高。
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关键词
深证成份指数
恒生指数
联动效应
协整检验
格兰杰因果检验
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分类号
F83
[经济管理—金融学]
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题名证券市场投资分析
- 19
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作者
焦玉玲
李海峰
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机构
长春科技大学
吉林省证券公司
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出处
《经济视角》
1998年第9期41-42,共2页
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文摘
自1998年6月初以来,股票市场逐步下跌,8月以后出现暴跌。从6月l日到8月末,上证综合指数跌幅达25.33%,深证成份指数跌幅达31.74%,面对当前股票市场的投资形势,我们应当有一个正确的认识。因为股票市场现已成为我国金融市场的一个重要组成部分,股民已占城市人口相当大的比例,股市的起伏波动直接影响我国宏观经济的调控和微观经济的发展。我们知道,股票价格主要由上市公司的业绩决定的。就某一上市公司而言。
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关键词
股票市场
上市公司
宏观经济
重要组成部分
经济增长
直接影响
上证综合指数
国民经济
商业机会
深证成份指数
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名股票交易主要统计指标
- 20
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出处
《中国经济景气月报》
2008年第2期51-52,共2页
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关键词
统计指标
股票交易
上证综合指数
振幅
收盘
上交所
交易印花
总计
深证成份指数
成交
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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