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GARCH族模型在股市中的应用——深圳成分指数波动性研究 被引量：23
1
作者 刘晓 李益民 《技术经济与管理研究》 2005年第5期36-38,共3页
本文首先将GARCH族各类模型进行对比分析,并将其应用在深圳成分指数波动性的研究,分析了深圳股市波动性的一些形式特征,最后发现EGARCG(3,1)模型能够相对较好地进行模拟。此外,通过对深圳股市的实证研究,本文还提供了一些政策建议及以... 本文首先将GARCH族各类模型进行对比分析,并将其应用在深圳成分指数波动性的研究,分析了深圳股市波动性的一些形式特征,最后发现EGARCG(3,1)模型能够相对较好地进行模拟。此外,通过对深圳股市的实证研究,本文还提供了一些政策建议及以后的研究方向。 展开更多
关键词 深圳成分指数 波动性 GARCH族模型 深圳股市 GARCH 成分指数 波动性 模型 应用 形式特征 实证研究
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中国股票市场的多重分形实证分析 被引量：5
2
作者 王树钰 田华 《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第2期71-73,共3页
本文运用q阶矩结构分割函数法对深圳证券市场进行了多重分形分析,结果表明中国股市存在多重分形特征;同时通过多重分形谱的统计物理计算,得出中国股市多重分形特征较弱的结论。
关键词 深圳成分指数 多重分形谱 q阶矩结构分割函数
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深圳成分指数与上海综合指数的稳定分布 被引量：4
3
作者 刘喜华 韩其恒 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第2期341-345,共5页
本文利用最大似然估计法与特征变换法分别对深圳成分指数(SZSI)与上海综合指数(SHCl)的日收益率分布进行了稳定分布的拟合,并进行了比较,验证了SZSI与SHCI日收益率序列的尖峰厚尾现象。
关键词 深圳成分指数 上海综合指数 稳定分布 最大似然估计法 特征变换法
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深圳成分指数波动率的实证研究——GQARCH-M模型的应用
4
作者 李智 《企业经济》 北大核心 2004年第2期189-190,共2页
ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatilityclustering)和异方差的有力工具,将深圳成分指数作为研究对象,运用GQARCH-M模型,并引入了对波动时段进行划分的概念,针对不同的波动时段,分析其波动率的非对称特点,得出在股市发展的前两个时段... ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatilityclustering)和异方差的有力工具,将深圳成分指数作为研究对象,运用GQARCH-M模型,并引入了对波动时段进行划分的概念,针对不同的波动时段,分析其波动率的非对称特点,得出在股市发展的前两个时段,利好消息比利空消息对股市造成的影响要大,并给出了合理的解释。此外,收益率和波动性在第二时段后具有显著的正相关关系,这也为我国股市逐步完善提供了实证依据。 展开更多
关键词 GQARCH-M模型 序列波动集柬 ARCH类模型 深圳成分指数 波动率 股票市场 自回归条件异方差
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中国股票市场相关性的Copula分析 被引量：1
5
作者 胡凯宁 《金融纵横》 2006年第2期61-63,共3页
关键词 相关性测度 自由度 随机变量 边缘分布 上证综合指数 深圳成分指数 线性相关系数 风险管理 模型 金融时间序列
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股权分置改革中的超额收益和股改成功后股票的市场表现 被引量：1
6
作者 江国华 姜豪 《金融经济（下半月）》 2006年第12期112-113,共2页
关键词 股票上市 上海证券交易所 深圳成分指数 停牌 深圳证券交易所 市盈率 价值投资者 上证综合指数 定价功能 股票组合
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金融市场数据
7
《金融市场研究》 2017年第5期137-140,共4页
关键词 数据 债务融资工具 环比 交易量 资料来源 深圳成分指数
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金融市场数据
8
《金融市场研究》 2019年第10期139-142,共4页
关键词 金融市场 中期票据 深圳成分指数 政策性金融债 现券交易 纳斯达克指数 上证指数 SHIBOR
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中国内地地区
9
《国际金融》 北大核心 2008年第4期76-77,共2页
关键词 中国内地 国债指数 台湾地区 上证综合指数 深圳成分指数 债券指数 金额 数据 公布 美元
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金融市场数据
10
《金融市场研究》 2019年第3期139-142,共4页
关键词 数据库 债务融资工具 交易量 资料来源 深圳成分指数 资产支持票据 政策性金融债 沙特阿拉伯 CNY
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金融市场数据
11
作者 NAFMII数据库 中国外汇交易中心暨全国银疔间同业拆借中心 《金融市场研究》 2019年第4期138-141,共4页
关键词 深圳成分指数 资产支持票据 资料来源 政策性金融债 纳斯达克指数 CNY
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金融市场数据
12
《金融市场研究》 2017年第10期138-141,共4页
关键词 收益率曲线 资料来源 短期票据 银行间市场 深圳成分指数
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金融市场数据
13
《金融市场研究》 2020年第1期137-140,共4页
关键词 金融市场 数据库 债务融资工具 中期票据 深圳成分指数 政策性金融债 现券交易 上证指数 债券市场 银行间市场 纳斯达克指数 非金融企业 短期融资券 收盘价 Shibor 外汇储备
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金融市场数据
14
《金融市场研究》 2018年第10期137-140,共4页
关键词 深圳成分指数 资产支持票据 资料来源 政策性金融债 纳斯达克指数 CNY 现券交易 银行间市场 上证指数 COMEX 债务融资工具
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中国内地地区
15
《国际金融》 北大核心 2007年第10期76-77,共2页
关键词 国债指数 中国内地 上证综合指数 深圳成分指数 债券指数 台湾地区 美元 数据 金额 最高价
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市场化注册制 股市大利好
16
作者 易宪容 《中国报道》 2016年第1期50-52,共3页
在股票发行注册制下,由于没有政府对上市公司的信用隐性担保,上市公司及投资者都将把其收益及成本归于自己,也都需对其行为负责,这样有效的市场机制才能在此过程中形成。股市发行注册制就是拟上市的公司达到所规定上市标准后采取注册方... 在股票发行注册制下,由于没有政府对上市公司的信用隐性担保,上市公司及投资者都将把其收益及成本归于自己,也都需对其行为负责,这样有效的市场机制才能在此过程中形成。股市发行注册制就是拟上市的公司达到所规定上市标准后采取注册方式上市,而与以往股市发行审核制监管部门审批上市完全不同。这是中国股市市场化最为重要的一步,也是最后一步。只有走上这一步,中国股市才能够真正地走向繁荣。可以看到,从2014年下半年开始,中国政府一直在规划如何通过资本市场来促进经济增长,如何来发展与繁荣股市。 展开更多
关键词 注册制 股票发行 上市标准 隐性担保 利好 资本市场 经济增长 中国证券业协会 证券发行 深圳成分指数
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金融市场数据
17
《金融市场研究》 2019年第8期139-142,共4页
关键词 金融市场 SHIBOR 中期票据 深圳成分指数 政策性金融债 现券交易 交易量 数据库 上证指数
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金融市场数据
18
《金融市场研究》 2016年第12期128-131,共4页
关键词 金融市场 深圳成分指数
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中国内地地区
19
《国际金融》 北大核心 2008年第3期76-77,共2页
关键词 中国内地 国债指数 上证综合指数 深圳成分指数 台湾地区 债券指数 金额 数据 美元 行间
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金融市场数据
20
《金融市场研究》 2019年第2期139-142,共4页
关键词 收益率曲线 短期票据 深圳成分指数 银行间 资产支持票据 资料来源 政策性金融债 纳斯达克指数 CNY
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