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中国证券市场涨跌幅限制的磁力效应研究--兼论适当放宽涨停限制的合理性 被引量：19
1
作者 陈浩武 杨朝军 范利民 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2008年第5期120-128,共9页
证券日内价格的涨跌幅限制是抑制市场过度波动最常见的手段之一.磁力效应和冷却效应何者占主导则是该政策争论的焦点.文中提出了一个检验证券市场磁力效应存在性的计量模型,并利用中国证券市场的日内高频交易数据进行了实证分析.研究结... 证券日内价格的涨跌幅限制是抑制市场过度波动最常见的手段之一.磁力效应和冷却效应何者占主导则是该政策争论的焦点.文中提出了一个检验证券市场磁力效应存在性的计量模型,并利用中国证券市场的日内高频交易数据进行了实证分析.研究结果发现了在达到涨停过程中磁力效应存在的证据,而在跌停过程中磁力效应并不明显.在实证的基础上,文中建议适当放宽涨停限制范围,采用涨停限制和跌停限制不对称的方法来提高该交易机制的市场作用. 展开更多
关键词 交易机制 涨跌幅限制 磁力效应 涨跌停不对称
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