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资产证券化对商业银行流动性风险的影响——基于流动性缓冲视角 被引量：35
1
作者 郭红玉 高磊 史康帝 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第2期9-19,34,共12页
本文采用流动性错配指数(LMI)研究资产证券化、流动性缓冲与中国商业银行流动性风险之间的关系及影响。研究表明:资产证券化并未提高商业银行的流动性,反而通过商业银行逐利特性和形成稳定预期的方式减少了流动性缓冲,从而强化了商业银... 本文采用流动性错配指数(LMI)研究资产证券化、流动性缓冲与中国商业银行流动性风险之间的关系及影响。研究表明:资产证券化并未提高商业银行的流动性,反而通过商业银行逐利特性和形成稳定预期的方式减少了流动性缓冲,从而强化了商业银行流动性风险。商业银行有必要持有一定的流动性缓冲,并且控制资产证券化资产池中的资产质量,避免过度资产证券化产生的流动性风险。 展开更多
关键词 商业银行 资产证券化 流动性缓冲 流动性错配指数 流动性风险
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商业银行流动性风险监管改革趋向研究 被引量：4
2
作者 王周伟 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2011年第8期95-100,共6页
许多发达国家的商业银行在此次国际金融危机中遭受了流动性冲击,这说明国际金融监管体系在系统性流动性风险监控方面存在局限性。为弥补监管漏洞,避免再次发生系统流动性危机,各国政府与国际金融组织对流动性风险监管进行了补充完善。... 许多发达国家的商业银行在此次国际金融危机中遭受了流动性冲击,这说明国际金融监管体系在系统性流动性风险监控方面存在局限性。为弥补监管漏洞,避免再次发生系统流动性危机,各国政府与国际金融组织对流动性风险监管进行了补充完善。本文比较了国际金融危机中问题银行的财务指标特征,分析了国际流动性风险监管标准指标设置的理论依据合理性,通过概括巴塞尔银行监管委员会、美国、英国流动性风险监管改革的主要内容,归纳出发展趋向,并对中国银行业流动性风险监管改革提出建议。 展开更多
关键词 流动性风险 监管标准指标 流动性充足 流动性缓冲 宏观审慎监管
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资产证券化对商业银行流动性风险影响综述:机制视角 被引量：2
3
作者 隋修平 高磊 《现代管理科学》 2018年第11期84-86,共3页
资产证券化通过降低信息不对称为商业银行创造流动性,并将部分风险转移出表。资产证券化创造的收益影响并改变了商业银行的经营行为,提升了银行的风险偏好,并且通过降低表内流动性缓冲和增加风险贷款提高了其流动性风险,为流动性危机爆... 资产证券化通过降低信息不对称为商业银行创造流动性,并将部分风险转移出表。资产证券化创造的收益影响并改变了商业银行的经营行为,提升了银行的风险偏好,并且通过降低表内流动性缓冲和增加风险贷款提高了其流动性风险,为流动性危机爆发埋下隐患。文章通过对资产证券化对商业银行流动性风险影响的运行机制文献梳理,以期形成资产证券化对银行流动性风险的影响的系统全面认识,对商业银行在实践上形成参考。 展开更多
关键词 资产证券化 流动性缓冲 风险贷款 流动性风险
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金融周期波动下银行流动性缓冲调整行为研究--来自美国银行业的经验证据
4
作者 刘琦 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第5期68-80,共13页
本文研究金融周期波动下银行流动性缓冲的调整行为,并采用1999-2018年美国4719家银行的季度面板数据进行实证检验。研究结果表明:第一,银行持有流动性缓冲具有明显的顺周期效应;第二,银行业务特征会影响流动性缓冲的周期性调整:核心存... 本文研究金融周期波动下银行流动性缓冲的调整行为,并采用1999-2018年美国4719家银行的季度面板数据进行实证检验。研究结果表明:第一,银行持有流动性缓冲具有明显的顺周期效应;第二,银行业务特征会影响流动性缓冲的周期性调整:核心存款占比越高、贷款承诺越多的银行波动幅度越大;而批发融资占比越高、对证券化依赖程度越深的银行波动幅度越小;第三,实施LCR监管所带来的改善具有局限性,未纳入监管范围和压力时期的银行顺周期性依然显著。 展开更多
关键词 金融周期 流动性缓冲 顺周期性 分类监管 美国银行业
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