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经济周期波动转折点的向量自回归门限模型分析——基于12个国家(或地区)1970～2012年数据 被引量：2
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作者 曹昱亮 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2015年第6期29-34,56,共7页
经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点CDR指标，扩展其取值范围并消除该指标外生决定的缺点。以12个国家（或地区）1970～2012年的季度数据，分别构建以CDR、... 经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点CDR指标，扩展其取值范围并消除该指标外生决定的缺点。以12个国家（或地区）1970～2012年的季度数据，分别构建以CDR、修正后的CDR为门限变量的向量自回归门限模型，进行样本外预测能力比较。实证结果显示，以MCDR指标作为门限变量的模型预测能力优于CDR。 展开更多
关键词 经济周期 波动转折点 样本外预测
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中国商品市场的合成指数分析 被引量：8
2
作者 <我国商品市场周期波动转折点的分析与预测>课题组 陈乐一 +1 位作者 陈柏福 李星 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第1期90-95,共6页
利用增长循环对我国商品市场进行景气分析，通过选取1999～2006年间与商品市场密切相关的重要经济指标，如工业增加值、进口总额、原材料购进价格指数和商品零售价格指数等，用美国商务部编制的方法将其合成为商品市场经济景气指数，以... 利用增长循环对我国商品市场进行景气分析，通过选取1999～2006年间与商品市场密切相关的重要经济指标，如工业增加值、进口总额、原材料购进价格指数和商品零售价格指数等，用美国商务部编制的方法将其合成为商品市场经济景气指数，以此作为观测不同类型商品市场波动的综合尺度，最后结合实际经济形势进行了合成指数分析，并提出了相关的政策建议。 展开更多
关键词 商品市场 周期波动转折点 景气指标 一致合成指数
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