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基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究 被引量：1
1
作者 李汉东 拓荣玲 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期726-732,共7页
基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内... 基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内周期模式普遍出现变结构和突变现象,且个股之间存在一定的关联性;但同时,市场总体波动的日内周期模式却保持不变,显示出市场波动的内在结构具有稳定性. 展开更多
关键词 函数型数据 中国股市 波动变结构 波动突变 日内周期结构
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中国外汇市场人民币汇率收益率波动性突变点研究 被引量：5
2
作者 甘斌 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2010年第8期84-89,共6页
利用基于IT、k1、k2等统计量的ICSS算法对人民币对美元、欧元及日元的日汇率波动的结构性突变点进行了研究,发现利用k2统计量能够发现更为关键的突变点,验证了Sans等人的结论ü槐涞阌牍谕庵卮笫录嗥ヅ?得出了人民币汇... 利用基于IT、k1、k2等统计量的ICSS算法对人民币对美元、欧元及日元的日汇率波动的结构性突变点进行了研究,发现利用k2统计量能够发现更为关键的突变点,验证了Sans等人的结论ü槐涞阌牍谕庵卮笫录嗥ヅ?得出了人民币汇率受国内重大事件影响较大的结论。研究发现考虑了突变点的GARCH模型有效地降低了标准GARCH模型估计各汇率收益序列时表现出的价高的波动持续性,能够过滤突发事件对汇率波动性的影响。 展开更多
关键词 人民币汇率 ICSS算法 波动突变点 GARCH
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三万制氧机空压机振动突变的分析
3
作者 欧阳雁群 刘先良 《设备管理与维修》 2012年第9期55-56,共2页
分析三万制氧机配套的MCO1204型空压机振动异常出现波动突变的原因,诊断根源所在,采取有效措施消除,保证设备运行正常。
关键词 离心空压机 振动波动突变 分析
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股权分置改革、监管战略与中国股市波动性突变 被引量：7
4
作者 袁鲲 段军山 沈振宇 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2014年第6期162-176,共15页
本文运用ICSS法则对1992—2012年中国股市波动性突变进行了判别，考察了与股市波动性突变相联系的重大事件，并实证检验了股市波动性突变的影响因素。研究发现，股市调控政策事件对股市波动性突变产生了显著的影响，但主要分布在股权分... 本文运用ICSS法则对1992—2012年中国股市波动性突变进行了判别，考察了与股市波动性突变相联系的重大事件，并实证检验了股市波动性突变的影响因素。研究发现，股市调控政策事件对股市波动性突变产生了显著的影响，但主要分布在股权分置改革前期。股权分置改革之后没有出现与波动性突变对应的政府直接干预股市的政策事件，而制度完善、经济社会事件及海外市场波动溢出效应对中国股市波动性的影响逐渐增强。这表明股权分置改革之后，中国股市告别了传统的以社论、重要讲话等为典型特征的“政策市”，短期性、临时性的相机决策型监管战略逐渐向长期、均衡、稳定发展型战略转变。本文也认为，股权分置改革并非“毕其功于一役”，应继续深化改革、完善股市基础性制度。 展开更多
关键词 波动性突变 监管战略 股权分置改革
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