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中国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型 被引量：34
1
作者 田华 曹家和 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2003年第8期81-86,共6页
运用 GARCH-M模型对上海和深圳股票市场的市场波动特征以及市场波动和报酬间的关系进行了实证研究 ,探讨引起我国股票市场波动较大 ,收益相对较低的原因 .同时分析涨跌停板交易制度对市场报酬和波动产生的影响 .
关键词 股票市场 风险报酬 波动性garch-M模型
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基于GARCH族模型族的创业板指数波动性研究 被引量：4
2
作者 房小定 《金融经济（下半月）》 2014年第4期104-106,共3页
本文通过GARCH族模型族对创业板指数收益率的波动性以及波动的非对称性进行了相关的实证分析。经过对该收益率序列的实证分析,我们发现该序列具有使用GARCH模型的一些显著特征:尖峰厚尾、集群现象以及明显的异方差性。此外,序列波动的... 本文通过GARCH族模型族对创业板指数收益率的波动性以及波动的非对称性进行了相关的实证分析。经过对该收益率序列的实证分析,我们发现该序列具有使用GARCH模型的一些显著特征:尖峰厚尾、集群现象以及明显的异方差性。此外,序列波动的非对称性也比较显著,创业板股市对于负面消息的反应要大于正面消息,即负面消息能够产生更大的股市波动。最后,通过实证比较得出TGARCH(1,1)模型可以很好地描述创业板指数收益率的波动性。 展开更多
关键词 创业板指数波动性garch族模型
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我国期货铝价格波动与成交量和持仓量动态关系的实证分析 被引量：2
3
作者 徐鹏 《世界经济情况》 2006年第13期22-25,共4页
本文对我国期货市场中期货铝价格的波动性与成交量和持仓量之间的动态关系进行了实证研究,结果表明:期货铝的当期成交量、预期到的当期成交量和未预期到的当期成交量对于期货价格波动方差具有较显著的影响。在同时考察当期的成交量和持... 本文对我国期货市场中期货铝价格的波动性与成交量和持仓量之间的动态关系进行了实证研究,结果表明:期货铝的当期成交量、预期到的当期成交量和未预期到的当期成交量对于期货价格波动方差具有较显著的影响。在同时考察当期的成交量和持仓量对期货价格波动方差的影响时,铝的当期成交量对期货价格波动方差具有显著的正向影响,在同时考察滞后期的成交量和持仓量对期货价格波动方差的影响时,滞后期持仓量对期货价格波动方差具有显著的正向影响。 展开更多
关键词 波动性garch模型成交量持仓量
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融资融券推出、标的股扩容对股市波动性的影响——基于GARCH模型的实证研究 被引量：1
4
作者 郁晨 《当代经济》 2013年第22期126-127,共2页
本文采用GARCH模型,并引入两个虚拟变量,来实证研究融资融券推出、标的股扩容对沪深股市波动性的影响,研究发现,融资融券推出对沪深股市的影响一致,都在一定程度上降低了股市的波动;而标的股扩容在短期内未对沪深股市产生明显的冲击,可... 本文采用GARCH模型,并引入两个虚拟变量,来实证研究融资融券推出、标的股扩容对沪深股市波动性的影响,研究发现,融资融券推出对沪深股市的影响一致,都在一定程度上降低了股市的波动;而标的股扩容在短期内未对沪深股市产生明显的冲击,可能与选取的样本区间较短有关。 展开更多
关键词 融资融券标的股扩容波动性garch模型
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