改进灰色模型在变压器故障预测中的应用 被引量：7

1

作者 李建兰 黄树红 《华中科技大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期100-102,共3页

针对传统的灰色GM(1,1)预测模型只适用于对较强指数规律序列进行预测的局限,对传统的GM(1,1)模型进行了改进,通过引入一个m点均值算子,将波动的原始序列生成一个近似指数变化的新序列,并建立等维新息模型,缩小灰平面,从而实现对具有波... 针对传统的灰色GM(1,1)预测模型只适用于对较强指数规律序列进行预测的局限,对传统的GM(1,1)模型进行了改进,通过引入一个m点均值算子,将波动的原始序列生成一个近似指数变化的新序列,并建立等维新息模型,缩小灰平面,从而实现对具有波动性质的序列进行有效的预测.通过对变压器油液的C2H2体积分数预测结果表明,改进GM(1,1)模型对波动的变压器油色谱液数据有良好的逼近效果,且预测精度高于传统的GM(1,1)模型. 展开更多

关键词 变压器 GM(1 1)模型 故障预测 波动序列 油液

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基于小波协方差的中国股市波动序列相关性的实证分析 被引量：8

2

作者 吴礼斌 崔岩岩 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第2期100-103,共4页

在介绍概率变化协调的相关性度量方法的同时,证明了该方法是传统方法的推广。又依据小波协方差在不同尺度下的分解理论,提出了基于小波协方差的相关性度量方法,并对沪深股市波动序列之间的相关性进行了实证分析。结果表明:沪深股市波动... 在介绍概率变化协调的相关性度量方法的同时,证明了该方法是传统方法的推广。又依据小波协方差在不同尺度下的分解理论,提出了基于小波协方差的相关性度量方法,并对沪深股市波动序列之间的相关性进行了实证分析。结果表明:沪深股市波动序列在整体上具有正相关性,但在不同尺度下沪深股市波动序列之间的相关性不同,小尺度下相关性小。对投资者而言,最好以小尺度为基准选择分散投资策略。 展开更多

关键词 小波协方差 波动序列 相关性

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融合Fisher判别分析与波动序列的音乐推荐方法 被引量：6

3

作者 薛董敏 赵志华 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2017年第8期1314-1323,共10页

现有的音乐推荐方法多是采用不同的历史偏好相关性度量方法直接为用户生成推荐音乐列表,而不考虑用户历史喜好音乐行为所体现出的用户兴趣的波动性,影响了推荐音乐的准确率。针对这个问题,提出了一种融合Fisher线性判别分析与波动序列... 现有的音乐推荐方法多是采用不同的历史偏好相关性度量方法直接为用户生成推荐音乐列表,而不考虑用户历史喜好音乐行为所体现出的用户兴趣的波动性,影响了推荐音乐的准确率。针对这个问题,提出了一种融合Fisher线性判别分析与波动序列的音乐行为偏好获取方法。首先获取音乐的社会化标签与音频特征,采用Fisher线性判别分析对两类样本数据进行特征融合,通过投影变换并引入Fisher判别准则,获取具有最大类间离散度,最小类内离散度的音乐特征分类方向。然后结合用户的历史喜好音乐获取音乐类型基点、类型波动幅度,再以音乐类型基点为中心,以类型波动幅度为半径获取用户的喜好音乐类型,并据此为用户生成推荐音乐列表。在真实数据集LFM上的仿真实验结果表明,所提出方法能够取得更好的P@R值与覆盖率,提升了音乐推荐精度与推荐质量。 展开更多

关键词 FISHER线性判别分析 波动序列 音乐类型基点 社会化标签 音乐推荐系统

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A320飞机空调系统故障预测模型研究 被引量：5

4

作者 曾学锋 邓建茜 陈静杰 《控制工程》 CSCD 北大核心 2010年第S3期195-197,共3页

故障预测对飞机空调系统的维护具有重要意义。基于灰色预测建模理论,传统GM(1,1)预测模型只适用于对较强指数规律序列进行预测,不适合预测波动序列。而A320飞机空调系统的参数具有波动性的特点,因此,对传统的GM(1,1)预测模型进行了改进... 故障预测对飞机空调系统的维护具有重要意义。基于灰色预测建模理论,传统GM(1,1)预测模型只适用于对较强指数规律序列进行预测,不适合预测波动序列。而A320飞机空调系统的参数具有波动性的特点,因此,对传统的GM(1,1)预测模型进行了改进:对原始波动序列采用3点均值法进行预处理,并修正了背景值,建立了少数据样本情况下的预测模型,提高了预测精度。最后以A320空调系统的水分离器出口温度为例进行了预测分析,结果证明该模型满足预测精度要求,该模型是有效的。 展开更多

关键词 飞机空调系统 GM(1 1)预测模型 故障预测 波动序列

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基于小波的汇率波动序列长记忆性研究 被引量：1

5

作者 史建平 张传灵 宋国乡 《现代电子技术》 2007年第1期173-175,共3页

提出了基于小波方差的时间序列长记忆性分析方法,用该方法对汇率波动序列进行了分析,得到了长记忆参数的精确值。引入了关联尺度函数,对各汇率波动序列长记忆效应的大小程度进行了验证。结果表明各汇率波动序列存在长记忆效应,并且长记... 提出了基于小波方差的时间序列长记忆性分析方法,用该方法对汇率波动序列进行了分析,得到了长记忆参数的精确值。引入了关联尺度函数,对各汇率波动序列长记忆效应的大小程度进行了验证。结果表明各汇率波动序列存在长记忆效应,并且长记忆参数d值越大,汇率波动序列所受历史信息的影响就越强。 展开更多

关键词 长记忆 波动序列 离散小波变换(DWT) 小波方差

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应用灰色预测模型解决水文地质问题的思考 被引量：3

6

作者 孙才志 王勇 《世界地质》 CAS CSCD 1998年第1期45-50,共6页

介绍了灰色预测模型在解决水文地质问题过程中所存在的诸多问题，并针对灰色预测模型的适用条件，提出了波动时间序列均值化的方法，在此基础上结合水文地质问题的特点，提出用周期外延的方法修正残差。计算结果表明，结合采用上述两种... 介绍了灰色预测模型在解决水文地质问题过程中所存在的诸多问题，并针对灰色预测模型的适用条件，提出了波动时间序列均值化的方法，在此基础上结合水文地质问题的特点，提出用周期外延的方法修正残差。计算结果表明，结合采用上述两种方法，将会收到较好的效果。 展开更多

关键词 灰色预测模型 波动序列 均值化 水文地质

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农产品产量波动:灾害所致还是收购价格所致?

7

作者 郭芳 《安康师专学报》 2000年第3期30-33,共4页

通过对九种农产品的产量与灾害的相关分析以及农产品产量与上一年农产品的收购价格的相关分析得到 ,农产品收购价格的波动对农产品产量的影响要大于自然灾害的影响。

关键词 农产品 产量波动 收购价格 时间序列 相关系数 波动序列 相关分析 自然灾害 农业发展

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波动水资源数据灰幂模型预测中的维数选择 被引量：1

8

作者 董承秀 陈继光 《节水灌溉》 北大核心 2015年第2期61-62,共2页

针对GM(1,1)幂模型预测中如何选择合适的样本维数提高模型精度问题,探讨小样本波动统计序列光滑度的判断方法及其对GM(1,1)幂模型预测结果的影响,利用GM(1,1)幂模型白化计算公式完成最小二乘准则下的参数计算,在此基础上构建序列统计数... 针对GM(1,1)幂模型预测中如何选择合适的样本维数提高模型精度问题,探讨小样本波动统计序列光滑度的判断方法及其对GM(1,1)幂模型预测结果的影响,利用GM(1,1)幂模型白化计算公式完成最小二乘准则下的参数计算,在此基础上构建序列统计数据预测计算模型,将其应用于城市用水量波动统计数据预测,并进行GM(1,1)幂模型样本维数预测精度探讨,计算结果验证了波动统计序列光滑度与GM(1,1)幂模型预测精度的关系,为小样本波动统计序列建模和预测提供了一种计算方法。 展开更多

关键词 GM(1 1)幂模型 波动序列 样本维数 用水量预测

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基于周期灰色预测的径流量研究及应用 被引量：1

9

作者 侬学锋 滕孔先 陈植华 《广东水利水电》 2007年第5期40-43,共4页

对径流中出现的不等时距的波动性变化监测信息,结合灰色系统的适用条件,先对监测数据进行序列插值运算,并在与拓扑灰理论预测值的对比下,提出了对应周期数建模的预测方法。最后根据对应周期数建模作出预测曲线,预测结果显示与实际情况... 对径流中出现的不等时距的波动性变化监测信息,结合灰色系统的适用条件,先对监测数据进行序列插值运算,并在与拓扑灰理论预测值的对比下,提出了对应周期数建模的预测方法。最后根据对应周期数建模作出预测曲线,预测结果显示与实际情况非常吻合,有较好的实际意义。 展开更多

关键词 径流 灰色预测 不等时距 波动序列 对应周期数

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基于小波协方差的中国股市波动序列相关性的实证分析

10

作者 吴礼斌 崔岩岩 《皖西学院学报》 2009年第5期5-8,共4页

在综述相关系数与概率中变化协调的相关性度量方法基础上,提出了基于小波协方差的相关性度量方法,并对沪、深股市波动序列之间的相关性进行了实证分析,结果表明沪深股市波动序列在整体上具有一定的正相关性,不同尺度下沪、深股市波动序... 在综述相关系数与概率中变化协调的相关性度量方法基础上,提出了基于小波协方差的相关性度量方法,并对沪、深股市波动序列之间的相关性进行了实证分析,结果表明沪深股市波动序列在整体上具有一定的正相关性,不同尺度下沪、深股市波动序列之间的相关性不同,小尺度下相关性小,因此以小尺度为基准,采用组合投资分散风险较好。 展开更多

关键词 小波协方差 波动序列 相关性

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多资产波动序列日内共同周期结构研究

11

作者 严静 李汉东 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期662-667,共6页

利用灵活傅里叶变换回归(FFF)方法对中国股票市场多资产波动序列建立日内周期模型,并利用典型相关的假设检验和多元信息准则来确定波动序列共同周期成分的数目和周期元素的数目.实证分析表明:1)通过对中国上证8只银行股票146d的5min数... 利用灵活傅里叶变换回归(FFF)方法对中国股票市场多资产波动序列建立日内周期模型,并利用典型相关的假设检验和多元信息准则来确定波动序列共同周期成分的数目和周期元素的数目.实证分析表明:1)通过对中国上证8只银行股票146d的5min数据分析,发现有3个共同周期成分可以描述日内波动,并且利用共同周期成分预测未来波动优于时间序列模型的预测效果;2)通过对不同抽样尺寸下的对比研究发现,5min抽样频率的波动序列更适合用降秩方法来确定共同周期成分. 展开更多

关键词 多资产 波动序列 共同周期成分 日内周期结构

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中国黄金期货与黄金现货价格的实证分析 被引量：17

12

作者 高建勇 《经济研究导刊》 2010年第30期69-71,共3页

意旨探索中国黄金现货价格对黄金期货价格形成的作用机制。借助ADL模型和共同因子贡献法进行实证分析,研究了中国黄金期货价格与黄金现货价格的关系。研究表明,中国黄金期货价格与现货价格长期趋势是一致的,但是短期存在比较大的偏差,... 意旨探索中国黄金现货价格对黄金期货价格形成的作用机制。借助ADL模型和共同因子贡献法进行实证分析,研究了中国黄金期货价格与黄金现货价格的关系。研究表明,中国黄金期货价格与现货价格长期趋势是一致的,但是短期存在比较大的偏差,同时中国黄金期货和现货价格波动率序列之间有较高的依存度。由此中国黄金期货市场已具备一定规避风险的功能。 展开更多

关键词 黄金期货价格 黄金现货价格 波动率序列 相关性

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赫斯特指数及其在汇率波动分析中的应用 被引量：8

13

作者 孔德龙 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2003年第2期122-126,共5页

本文通过对汇率波动时间序列中赫斯特指数H的计算,阐明汇率时间序列信息的相关性程度,分析系统的动态性、持久性,从而对汇率波动的预测提供更为可靠的依据。

关键词 赫斯特指数 汇率波动 分式布朗运动 汇率波动时间序列 预测

原文传递

基于无偏灰色GM(1,1)的铁精矿品位预测模型 被引量：3

14

作者 任传成 夏文成 +1 位作者 王文博 郑文艳 《有色金属（选矿部分）》 CAS 北大核心 2023年第1期41-45,56,共6页

铁精矿品位的准确预测对铁矿选矿厂的生产和管理具有重要意义。为解决选矿厂生产过程中具有随机波动性的铁精矿品位预测问题,提出一种基于线性变换法的无偏灰色GM(1,1)铁精矿品位预测模型。通过采用一种线性变换方法降低铁精矿品位数据... 铁精矿品位的准确预测对铁矿选矿厂的生产和管理具有重要意义。为解决选矿厂生产过程中具有随机波动性的铁精矿品位预测问题,提出一种基于线性变换法的无偏灰色GM(1,1)铁精矿品位预测模型。通过采用一种线性变换方法降低铁精矿品位数据序列的波动干扰,将随机波动数据序列转换为单调增长的数据序列,然后将变换后铁精矿品位数据序列代入无偏灰色GM(1,1)模型以实现铁精矿品位预测模型的建模,最后将该预测模型用于两组铁精矿品位数据序列进行了验证。结果表明,基于线性变换的无偏灰色GM(1,1)铁精矿品位预测模型在预测精度和预测性能上优于两个改进的GM(1,1)预测模型,其预测精度均为一级,预测的最小相对误差为0.2%,平均绝对误差均小于1%,模型具有较好的应用性和有效性,为短期预测铁精矿品位提供了一种新途径。 展开更多

关键词 铁精矿品位 无偏灰色GM(1 1) 线性变换 波动数据序列 预测模型

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中国黄金期货价格与黄金现货价格联动影响实证分析 被引量：3

15

作者 曹潇 《唐山学院学报》 2010年第6期82-84,共3页

借助单位根检验、因果检验以及共同因子贡献法,实证分析了我国黄金期货价格与黄金现货价格之间的联动影响机制。研究表明,两者价格变动趋势长期一致,短期偏差较大,同时两者的价格波动率序列有较高的相互依存性。

关键词 黄金价格 波动率序列 相关性

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