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基于LPPL模型的股市暴跌风险预警
被引量：
6
1
作者
陈卫华
蔡文靖
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第5期143-146,共4页
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具...
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。
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关键词
改进的LPPL模型
Lomb谱分析
泡沫
诊断
O-U过程
下载PDF
职称材料
题名
基于LPPL模型的股市暴跌风险预警
被引量：
6
1
作者
陈卫华
蔡文靖
机构
上海财经大学统计与管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第5期143-146,共4页
基金
国家社会科学基金资助项目(13BTJ05)
文摘
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。
关键词
改进的LPPL模型
Lomb谱分析
泡沫
诊断
O-U过程
Keywords
improved LPPL
Lomb spectral analysis
bubble diagnosis
O-U process
分类号
F830.99 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LPPL模型的股市暴跌风险预警
陈卫华
蔡文靖
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
6
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