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基于GARCH-VaR模型对沪深300ETF基金的实证分析
被引量：
1
1
作者
曾国庆
《时代金融》
2017年第5期178-179,共2页
由于在金融领域内,GARCH模型在金融时间序列波动率的模拟以及金融风险的度量中都有着相对广泛的应用。故而本文基于GARCH模型以正态分布的假定度量Va R值的精确程度,并且对Va R值进行失败率检测。结果表明,沪深300ETF基金具有尖峰厚尾...
由于在金融领域内,GARCH模型在金融时间序列波动率的模拟以及金融风险的度量中都有着相对广泛的应用。故而本文基于GARCH模型以正态分布的假定度量Va R值的精确程度,并且对Va R值进行失败率检测。结果表明,沪深300ETF基金具有尖峰厚尾特特征;利用EViews8.0对基金收益率序列进行相关性检验,发现其具有强相关性。通过GARCH模型消除相关性,对收益率建模,有效预测估计了基金的Va R值。
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关键词
沪
深
300
et
基金
Eviews8.0
GARCH-VAR
自相关VaR回测检验
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题名
基于GARCH-VaR模型对沪深300ETF基金的实证分析
被引量：
1
1
作者
曾国庆
机构
安徽财经大学
出处
《时代金融》
2017年第5期178-179,共2页
文摘
由于在金融领域内,GARCH模型在金融时间序列波动率的模拟以及金融风险的度量中都有着相对广泛的应用。故而本文基于GARCH模型以正态分布的假定度量Va R值的精确程度,并且对Va R值进行失败率检测。结果表明,沪深300ETF基金具有尖峰厚尾特特征;利用EViews8.0对基金收益率序列进行相关性检验,发现其具有强相关性。通过GARCH模型消除相关性,对收益率建模,有效预测估计了基金的Va R值。
关键词
沪
深
300
et
基金
Eviews8.0
GARCH-VAR
自相关VaR回测检验
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于GARCH-VaR模型对沪深300ETF基金的实证分析
曾国庆
《时代金融》
2017
1
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