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流动性视角下股指期货与股市已实现协方差预测:基于窗口平均支持向量回归方法
被引量：
2
1
作者
曹杨丽
乔高秀
《数学的实践与认识》
2021年第11期33-46,共14页
研究了流动性对我国股指期货与股票市场已实现协方差的影响,从一个新的角度揭示流动性对两个市场相关性的影响机制.基于沪深300指数和股指期货市场的高频数据计算已实现协方差,并提出基于支持向量回归(SVR)的窗口平均预测(AveW)方法研...
研究了流动性对我国股指期货与股票市场已实现协方差的影响,从一个新的角度揭示流动性对两个市场相关性的影响机制.基于沪深300指数和股指期货市场的高频数据计算已实现协方差,并提出基于支持向量回归(SVR)的窗口平均预测(AveW)方法研究已实现协方差的预测.实证研究发现,股市流动性对已实现协方差有显著的负向影响,基于SVR的窗口平均方法的预测效果显著优于传统的OLS和SVR估计方法,综合跳跃、共跳和流动性有助于获得更高的预测精度.
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关键词
流动性
已实现协方差
沪
深
300
指数
和
股指
期货
支持向量回归
窗口平均预测
原文传递
题名
流动性视角下股指期货与股市已实现协方差预测:基于窗口平均支持向量回归方法
被引量：
2
1
作者
曹杨丽
乔高秀
机构
西南交通大学数学学院
出处
《数学的实践与认识》
2021年第11期33-46,共14页
基金
国家自然科学基金(71701171,72001180)
教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119)。
文摘
研究了流动性对我国股指期货与股票市场已实现协方差的影响,从一个新的角度揭示流动性对两个市场相关性的影响机制.基于沪深300指数和股指期货市场的高频数据计算已实现协方差,并提出基于支持向量回归(SVR)的窗口平均预测(AveW)方法研究已实现协方差的预测.实证研究发现,股市流动性对已实现协方差有显著的负向影响,基于SVR的窗口平均方法的预测效果显著优于传统的OLS和SVR估计方法,综合跳跃、共跳和流动性有助于获得更高的预测精度.
关键词
流动性
已实现协方差
沪
深
300
指数
和
股指
期货
支持向量回归
窗口平均预测
Keywords
liquidity
realized covariance
CSI
300
index and index futures
support vector regression
window average forecast
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
流动性视角下股指期货与股市已实现协方差预测:基于窗口平均支持向量回归方法
曹杨丽
乔高秀
《数学的实践与认识》
2021
2
原文传递
已选择
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参考文献
引证文献
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