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基于人工神经网络的汇率预报 被引量：13
1
作者 魏巍贤 朱楚珠 蒋正华 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 1996年第6期13-20,29,共9页
本文将人工神经网络应用于汇率预报．应用从１９８７年５月至１９９２年１２月伦敦和纽约两大外汇市场马克对美元的市场即期汇率数据，建立前向组合神经网络预报模型．训练后的神经网络不仅能准确地拟会汇率的过去值，而且能较精确地预... 本文将人工神经网络应用于汇率预报．应用从１９８７年５月至１９９２年１２月伦敦和纽约两大外汇市场马克对美元的市场即期汇率数据，建立前向组合神经网络预报模型．训练后的神经网络不仅能准确地拟会汇率的过去值，而且能较精确地预报汇率的未来趋势．计算结果表明：汇率的神经网络预报方法比统计预报方法优越． 展开更多
关键词 汇率 汇率预报 人工神经网络 多步预报
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汇率预报的非线性组合建模与预测方法研究 被引量：10
2
作者 董景荣 《重庆师范学院学报（自然科学版）》 2003年第3期1-4,18,共5页
近年来的经济统计研究表明,组合预测比单项预测具有更高的预测精度,但线性组合预测方法在汇率的组合建模与预测方面存着较大的局限性。本文提出了一种基于支持向量机回归(SVM)的汇率非线性组合建模与预测新方法,并讨论了建模中SVM核函... 近年来的经济统计研究表明,组合预测比单项预测具有更高的预测精度,但线性组合预测方法在汇率的组合建模与预测方面存着较大的局限性。本文提出了一种基于支持向量机回归(SVM)的汇率非线性组合建模与预测新方法,并讨论了建模中SVM核函数、损失函数的选取和容量控制等问题。对于英镑、法郎、瑞士法郎、日元对美元等汇率时间序列的组合建模与预测结果表明,该方法具有很强的学习与泛化能力,在处理外汇市场这种具有一定程度不确定性的非线性系统的组合建模与预测方面有很好的应用价值。 展开更多
关键词 汇率预报 非线性组合建模 非线性组合预测 支持向量机 预测方法
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人工神经网络及其在金融预报中的应用(英文) 被引量：8
3
作者 谢衷洁 黄香 +1 位作者 叶伟彰 刘亚利 《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期421-425,共5页
讨论了人工神经网络在金融汇率预报中的应用。其中介绍了广义交互验证 (GeneralizedCrossValidation)法如何应用于确定神经网络中隐层的个数 ,并用实例说明了该方法甚至对复杂的非线性函数也可以得到很好的逼近。详细地介绍了运用人工... 讨论了人工神经网络在金融汇率预报中的应用。其中介绍了广义交互验证 (GeneralizedCrossValidation)法如何应用于确定神经网络中隐层的个数 ,并用实例说明了该方法甚至对复杂的非线性函数也可以得到很好的逼近。详细地介绍了运用人工神经网络作两周向前汇率预报的计算步骤。其平均相对误差 (APE)为 10 E - 3的数量级 ,而国际上通用的状态空间模型及Box Jen kins的ARIMA模型的预报误差都在 10 E - 展开更多
关键词 人工神经网络 广义交互验证法 汇率预报 金融
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