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人民币与“一带一路”沿线国家货币汇率和利差的动态相关性研究——基于多元GARCH模型的实证 被引量：1
1
作者 唐熙 杨莉 +1 位作者 胡潞 涂今鸿 《区域金融研究》 2019年第5期23-29,共7页
本文选取“一带一路”沿线9个代表性国家汇率和利率数据,采用多元GARCH模型,分时段研究两者之间的价格和波动溢出效应,并分析整体相关系数的时变特征。研究证实了人民币与“一带一路”沿线国家货币汇率与利差间存在显著的动态相关关系;... 本文选取“一带一路”沿线9个代表性国家汇率和利率数据,采用多元GARCH模型,分时段研究两者之间的价格和波动溢出效应,并分析整体相关系数的时变特征。研究证实了人民币与“一带一路”沿线国家货币汇率与利差间存在显著的动态相关关系;汇率与利差间的价格及波动溢出效应和联动持续性不断增强;外汇市场对货币市场的价格和波动溢出效应更强;汇率改革与利率市场化改革相比,前者对汇率与利差相关关系的影响效果要显著强于后者。 展开更多
关键词 人民币 汇率和利差 “一带一路”沿线国家 溢出效应 多元GARCH模型
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