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人民币实际有效汇率对我国FDI的影响——基于邹突变点的检验 被引量：2
1
作者 饶菁伟 彭家生 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2015年第10期36-45,共10页
本文以我国汇率改革政策实施的2005年7月21日为时间分界点,采用邹突变点检验方法实证检验我国汇改政策对人民币实际有效汇率与我国FDI的关系是否产生影响,并结合协整检验、格兰杰因果检验等静态研究方法和脉冲响应分析等动态研究方法研... 本文以我国汇率改革政策实施的2005年7月21日为时间分界点,采用邹突变点检验方法实证检验我国汇改政策对人民币实际有效汇率与我国FDI的关系是否产生影响,并结合协整检验、格兰杰因果检验等静态研究方法和脉冲响应分析等动态研究方法研究它们之间的均衡、因果关系及影响程度。结果表明:汇改政策确实对汇率与FDI的关系产生了影响;人民币实际有效汇率与FDI存在长期稳定的均衡关系;汇改前后,人民币实际有效汇率是FDI的格兰杰原因,FDI不是人民币实际有效汇率的格兰杰原因;但脉冲响应结果显示,对我国FDI产生冲击最大的影响因素其实是FDI自身在不同考察期内的数值,人民币实际有效汇率对FDI的影响则比较有限。 展开更多
关键词 人民币实际有效汇率 FDI 汇改政策
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境内人民币即期与离岸无交割远期汇率市场的联动性——基于ICSS迭代算法的断点分析 被引量：1
2
作者 王想 宋国军 《区域金融研究》 2018年第3期5-11,共7页
金融市场溢出效应的存在带来了很多研究成果,其中有很多采用时间序列分析方法研究各汇率市场间波动率的转移及其突变。近期的研究往往通过固定汇改时点为突变点来进行汇率市场间的联动性和突变性分析,但这却忽略了政策冲击对汇率市场带... 金融市场溢出效应的存在带来了很多研究成果,其中有很多采用时间序列分析方法研究各汇率市场间波动率的转移及其突变。近期的研究往往通过固定汇改时点为突变点来进行汇率市场间的联动性和突变性分析,但这却忽略了政策冲击对汇率市场带来的提前效应和滞后效应。基于此,本文通过累计平方和迭代(ICSS)算法识别境内人民币(CNY)和香港离岸无本金交割远期(NDF)两个汇率市场的突变时点,并建立二维带结构突变的MGARCH(1,1)模型对其动态变化进行断点分析。结果表明,两个市场的冲击具有明显和突出的非对称性;汇改政策对汇率市场的冲击带来的效应存在着提前或者滞后现象;两个汇率市场间的波动并非单向转移而是存在着相互间的动态转移。 展开更多
关键词 汇率市场 汇改政策 断点分析 累计平方和迭代 二维GARCH模型
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金融危机对人民币汇率制度的影响分析
3
作者 任嘉欣 《产业与科技论坛》 2016年第4期82-83,共2页
2008年爆发的美国金融危机,影响到我国人民币汇率的变化,虽然我国人民币汇率生成机制存在一定的问题,但是也不能成为发达国家阻碍我国经济发展的借口,本文从我国现在的汇率制度出发,分析汇率制度实施的情况,进而分析并提出人民币汇率制... 2008年爆发的美国金融危机,影响到我国人民币汇率的变化,虽然我国人民币汇率生成机制存在一定的问题,但是也不能成为发达国家阻碍我国经济发展的借口,本文从我国现在的汇率制度出发,分析汇率制度实施的情况,进而分析并提出人民币汇率制度应进行进一步的改革,改革是一个动态的变革过程,维持汇率制度稳定的条件是国内经济的平稳较快发展,现在人民币汇率还不能很好地稳定下来,还存在一定的波动,在波动的范围内对人民币汇率政策作出了新的改革方向和措施。经过对美国金融危机形成的背景、原因简单的回顾,进而从汇率制度的角度分析并且探讨现在我国汇率制度存在的问题,说明人民币汇率要从钉住美元逐步转变为钉住一篮子货币,同时也说明我国防范货币危机的最佳选择是建立与市场相吻合的有弹性的汇率制度。 展开更多
关键词 金融危机 人民币汇率制度 汇改政策
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