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具有一般关联结构母子公司担保债券的定价和风险分析
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作者 林建伟 宋丽平 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期668-675,699,共9页
为更好地处理母子公司担保条款对公司债券估值的影响,在随机利率服从CIR模型下,分析了一家母公司同时为n家子公司提供担保的公司债券定价问题。通过一家母公司与n家子公司违约强度的关联结构描述因担保而形成的母子公司违约关联结构,采... 为更好地处理母子公司担保条款对公司债券估值的影响,在随机利率服从CIR模型下,分析了一家母公司同时为n家子公司提供担保的公司债券定价问题。通过一家母公司与n家子公司违约强度的关联结构描述因担保而形成的母子公司违约关联结构,采用约化方法,建立了具有一般结构母子公司担保债券定价的数学模型,得到了定价公式。分析了母公司为n家子公司提供担保所体现的担保价值和可能引发的违约传染性风险。结果表明,母子公司担保条款提升了子公司的信用等级,但同时也可能引发违约传染,导致母公司违约概率增加。 展开更多
关键词 约化方法 违约强度 母子公司担保 公司债券定价 传染性风险
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宏观市场因素随机利率影响下母子公司担保债券定价
2
作者 林建伟 李慧敏 《福建师大福清分校学报》 2018年第5期7-14,共8页
在宏观市场因素随机利率影响下,基于违约强度传染性模型刻画因担保而形成的母子公司违约相互依赖性.利用约化方法建立母子公司担保债券定价的数学模型,获得定价解析表达式,进而基于数值计算分析随机利率因素和担保因素对债券定价的影响.
关键词 约化法 债券定价 母子公司担保 随机利率 违约强度
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