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天气衍生品气温预测模型探索研究
1
作者
郑涛涛
韩笑笑
+1 位作者
陶祥兴
季彦颋
《浙江工业大学学报》
北大核心
2023年第5期553-558,共6页
针对随机误差项不满足正态性假设且低精度模型会导致期权定价错误被放大的问题,首先在OU过程描述气温变化的基础上采用时变的均值回复速度修正气温波动项的变化;然后采用蒙特卡洛方法,通过与时间序列和随机过程方法构建的多个模型作对比...
针对随机误差项不满足正态性假设且低精度模型会导致期权定价错误被放大的问题,首先在OU过程描述气温变化的基础上采用时变的均值回复速度修正气温波动项的变化;然后采用蒙特卡洛方法,通过与时间序列和随机过程方法构建的多个模型作对比,评估模型的有效性;最后采用风险中性定价法对期权合约定价。结果显示:修正后的模型不仅在杭州市气温数据集上的表现优于其他模型,而且随机误差项通过了正态性检验,同时也证实了精度越高的气温预测模型越能有效改善期权定价错误被放大的问题,从而减小经济损失。
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关键词
时变Ornstein-Uhlenbeck过程
正
态
性
假设
期权定价
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职称材料
电力客户缴费渠道业务量预测
被引量：
2
2
作者
宫立华
杨菁
+1 位作者
刘鲲鹏
朱龙珠
《电力大数据》
2019年第12期9-14,共6页
当前电力公司在缴费渠道管理中存在营业厅布局优化不科学、线上缴费比例少、引流方式效果不好、客户缴费类投诉意见诉求多等问题,客服中心联合天津公司融合95598诉求与缴费数据,其中95598网站数据1.46亿条、工单数据2.76亿条,缴费记录数...
当前电力公司在缴费渠道管理中存在营业厅布局优化不科学、线上缴费比例少、引流方式效果不好、客户缴费类投诉意见诉求多等问题,客服中心联合天津公司融合95598诉求与缴费数据,其中95598网站数据1.46亿条、工单数据2.76亿条,缴费记录数据2189.2万条,开展居民客户缴费渠道业务量预测主题的研究,建立渠道效能综合评价体系,从业务流量、渠道收入、客户价值、运营成本、战略价值、客户评价等6个维度选用时间序列算法建立预测模型,建立ARIMA模型对缴费业务量进行预测。首先对数据进行平稳的处理,然后通过ACF和PACF确定模型的参数,评价服务渠道效率,分析客户体验,预测渠道业务流量,发掘客户渠道迁移规律,并针对目标客户开展精准线上引流,实现渠道效率与客户体验的最优匹配。
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关键词
缴费业务量
时间序列
渠道迁移
正
态
性
假设
置信区间
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职称材料
VaR方法在中国私募证券基金风险管理中的局限性研究——基于对正态性假设的检验与修正
被引量：
1
3
作者
汪浩
于宛冬
《中国外资》
2012年第23期94-96,共3页
在运用方差—协方差方法计算VaR时,通常假设收益率服从正态分布,但在现实中这种假设往往存在偏误。本文把VaR方法运用于中国私募证券基金风险管理中,并对收益率的正态性假设进行检验,发现经标准化后的收益率分布接近于标准正态分布,但...
在运用方差—协方差方法计算VaR时,通常假设收益率服从正态分布,但在现实中这种假设往往存在偏误。本文把VaR方法运用于中国私募证券基金风险管理中,并对收益率的正态性假设进行检验,发现经标准化后的收益率分布接近于标准正态分布,但具有扁平、厚尾的特征,从而正态性假设低估了风险,文中运用t分布对其进行修正,自由度为15或16的t分布更好地测度了中国私募证券基金的风险价值。
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关键词
VAR方法
中国私募证券基金
正
态
性
假设
T分布
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职称材料
厚尾金融数据的计量分析
被引量：
4
4
作者
肖庆宪
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2003年第5期116-119,共4页
近年来一些研究者将实测数据与正态分布进行比较后认为,实测数据分布的尾部往往厚于正态分布的尾部。本文讨论了金融数据正态性假设的检验问题,并利用正态化变换给出了厚尾金融数据的计量分析方法。
关键词
厚尾金融数据
计量分析
金融数据
正
态
性
假设
正
态
化变换
金融计量学
分析方法
正
态
分布
密度函数
双曲分布
逆高斯分布
原文传递
某工程混凝土质量事故的分析
5
作者
王涛
双鹰
《广东土木与建筑》
2012年第2期62-64,共3页
介绍某厂房工程混凝土质量事故的发现及分析处理过程,通过分析现场实际情况和检测数据,建议采用混凝土强度标准值和最小值中的较低值,作为加固补强验算的依据,对类似问题处理具有参考意义。
关键词
混凝土框架结构
混凝土质量事故
钻芯检测
正
态
性
假设
检验
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职称材料
题名
天气衍生品气温预测模型探索研究
1
作者
郑涛涛
韩笑笑
陶祥兴
季彦颋
机构
浙江科技学院理学院
出处
《浙江工业大学学报》
北大核心
2023年第5期553-558,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11626213)
浙江省自然科学基金资助项目(LQ17A010002)。
文摘
针对随机误差项不满足正态性假设且低精度模型会导致期权定价错误被放大的问题,首先在OU过程描述气温变化的基础上采用时变的均值回复速度修正气温波动项的变化;然后采用蒙特卡洛方法,通过与时间序列和随机过程方法构建的多个模型作对比,评估模型的有效性;最后采用风险中性定价法对期权合约定价。结果显示:修正后的模型不仅在杭州市气温数据集上的表现优于其他模型,而且随机误差项通过了正态性检验,同时也证实了精度越高的气温预测模型越能有效改善期权定价错误被放大的问题,从而减小经济损失。
关键词
时变Ornstein-Uhlenbeck过程
正
态
性
假设
期权定价
Keywords
continuous-time Ornstein-Uhlenbeck process
normality hypothesis
option pricing
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
电力客户缴费渠道业务量预测
被引量：
2
2
作者
宫立华
杨菁
刘鲲鹏
朱龙珠
机构
国家电网有限公司客户服务中心
出处
《电力大数据》
2019年第12期9-14,共6页
基金
国家电网有限公司营销项目(65993117003L)
文摘
当前电力公司在缴费渠道管理中存在营业厅布局优化不科学、线上缴费比例少、引流方式效果不好、客户缴费类投诉意见诉求多等问题,客服中心联合天津公司融合95598诉求与缴费数据,其中95598网站数据1.46亿条、工单数据2.76亿条,缴费记录数据2189.2万条,开展居民客户缴费渠道业务量预测主题的研究,建立渠道效能综合评价体系,从业务流量、渠道收入、客户价值、运营成本、战略价值、客户评价等6个维度选用时间序列算法建立预测模型,建立ARIMA模型对缴费业务量进行预测。首先对数据进行平稳的处理,然后通过ACF和PACF确定模型的参数,评价服务渠道效率,分析客户体验,预测渠道业务流量,发掘客户渠道迁移规律,并针对目标客户开展精准线上引流,实现渠道效率与客户体验的最优匹配。
关键词
缴费业务量
时间序列
渠道迁移
正
态
性
假设
置信区间
Keywords
payment business volume
time series
channel migration
assumption of normality
confidence interval
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
VaR方法在中国私募证券基金风险管理中的局限性研究——基于对正态性假设的检验与修正
被引量：
1
3
作者
汪浩
于宛冬
机构
吉林大学经济学院
出处
《中国外资》
2012年第23期94-96,共3页
文摘
在运用方差—协方差方法计算VaR时,通常假设收益率服从正态分布,但在现实中这种假设往往存在偏误。本文把VaR方法运用于中国私募证券基金风险管理中,并对收益率的正态性假设进行检验,发现经标准化后的收益率分布接近于标准正态分布,但具有扁平、厚尾的特征,从而正态性假设低估了风险,文中运用t分布对其进行修正,自由度为15或16的t分布更好地测度了中国私募证券基金的风险价值。
关键词
VAR方法
中国私募证券基金
正
态
性
假设
T分布
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
厚尾金融数据的计量分析
被引量：
4
4
作者
肖庆宪
机构
上海理工大学管理学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2003年第5期116-119,共4页
文摘
近年来一些研究者将实测数据与正态分布进行比较后认为,实测数据分布的尾部往往厚于正态分布的尾部。本文讨论了金融数据正态性假设的检验问题,并利用正态化变换给出了厚尾金融数据的计量分析方法。
关键词
厚尾金融数据
计量分析
金融数据
正
态
性
假设
正
态
化变换
金融计量学
分析方法
正
态
分布
密度函数
双曲分布
逆高斯分布
分类号
F830 [经济管理—金融学]
F222.31
原文传递
题名
某工程混凝土质量事故的分析
5
作者
王涛
双鹰
机构
珠海市金湾区建设工程质量监督检测站
出处
《广东土木与建筑》
2012年第2期62-64,共3页
文摘
介绍某厂房工程混凝土质量事故的发现及分析处理过程,通过分析现场实际情况和检测数据,建议采用混凝土强度标准值和最小值中的较低值,作为加固补强验算的依据,对类似问题处理具有参考意义。
关键词
混凝土框架结构
混凝土质量事故
钻芯检测
正
态
性
假设
检验
Keywords
concrete frame structure
concrete quality accident
core drilling inspection
normal distribution hypothesis testing
分类号
TU7 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
天气衍生品气温预测模型探索研究
郑涛涛
韩笑笑
陶祥兴
季彦颋
《浙江工业大学学报》
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
2
电力客户缴费渠道业务量预测
宫立华
杨菁
刘鲲鹏
朱龙珠
《电力大数据》
2019
2
下载PDF
职称材料
3
VaR方法在中国私募证券基金风险管理中的局限性研究——基于对正态性假设的检验与修正
汪浩
于宛冬
《中国外资》
2012
1
下载PDF
职称材料
4
厚尾金融数据的计量分析
肖庆宪
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2003
4
原文传递
5
某工程混凝土质量事故的分析
王涛
双鹰
《广东土木与建筑》
2012
0
下载PDF
职称材料
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