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Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析 被引量：7
1
作者 徐根新 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期552-556,共5页
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公... 在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公式.此外,定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响. 展开更多
关键词 欧式看涨外汇期权 VASICEK利率模型 对数正态分布型随机汇率
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