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题名欧式复杂任选期权定价公式推广
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作者
王海叶
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机构
宁德师范学院数学系
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出处
《湖北文理学院学报》
2016年第5期5-8,共4页
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基金
宁德师范学院青年教师专项课题(2014Q62)
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文摘
在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用热传导方程,对系数是常数的标准任选期权的价值进行扩展,得到当无风险利率和股价的波动率随机时,任意时刻任选期权价值的计算公式.
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关键词
欧式任选期权
对数正态分布
热传导方程
股票看涨
股票看跌
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Keywords
European chooser options
Lognormal distribution
Heat conduction equation
Stock call option
Stock put option
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分类号
O22
[理学—运筹学与控制论]
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题名分数布朗运动下欧式复杂任选期权定价
被引量：5
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作者
詹颖心
徐云
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机构
新疆大学数学与系统科学学院
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出处
《数学理论与应用》
2010年第3期78-82,共5页
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基金
自治区高校科研计划重点项目FSRPHEXJ:XJEDU2008I09资助
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文摘
在分数布朗运动环境下,利用拟鞅定价的方法,给出欧式复杂任选期权的定价公式,并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。
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关键词
欧式复杂任选期权
分数布朗运动
拟鞅定价
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Keywords
Chooser option Fractional Brownian motion Quasi - martingale pricing
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价
被引量：2
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作者
牛淑敏
徐云
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机构
新疆大学数学与系统科学学院
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出处
《数学理论与应用》
2012年第2期39-46,共8页
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文摘
本文假定股票价格过程服从分数跳-扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式.
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关键词
欧式复杂任选期权
拟鞅定价
分数跳-扩散运动
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Keywords
Chooser Option Quasi - martingale Pricing Fractional Jump - diffusion Motion
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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