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带有模糊系数的投资组合模型研究(英文)
被引量：
8
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作者
王秀国
邱菀华
董纪昌
《模糊系统与数学》
CSCD
北大核心
2006年第2期109-118,共10页
在证券市场,由于各种不确定因素的存在,证券的预期收益率是难以精确估算的。本文采用模糊数来处理不确定性,提出了一种基于模糊收益率的投资组合模型。为度量投资组合的风险,将绝对偏差扩展到模糊情形。通过引入模糊数绝对值的概念和不...
在证券市场,由于各种不确定因素的存在,证券的预期收益率是难以精确估算的。本文采用模糊数来处理不确定性,提出了一种基于模糊收益率的投资组合模型。为度量投资组合的风险,将绝对偏差扩展到模糊情形。通过引入模糊数绝对值的概念和不等关系的两种占优准则,将该模型转化为相应的确定性线性规划问题,投资者可根据自己的主观态度选择参数和投资策略。最后用一个具体例子验证了模型的合理性和有效性。
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关键词
模糊
收益率
投资组合模型
模糊
绝对
偏差
模糊
数的
绝对
值
占优准则
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职称材料
题名
带有模糊系数的投资组合模型研究(英文)
被引量：
8
1
作者
王秀国
邱菀华
董纪昌
机构
北京航空航天大学经管学院
中国科学院研究生院管理学院
出处
《模糊系统与数学》
CSCD
北大核心
2006年第2期109-118,共10页
基金
NSFC(70372011)
GSCAS(yzjj200307)
文摘
在证券市场,由于各种不确定因素的存在,证券的预期收益率是难以精确估算的。本文采用模糊数来处理不确定性,提出了一种基于模糊收益率的投资组合模型。为度量投资组合的风险,将绝对偏差扩展到模糊情形。通过引入模糊数绝对值的概念和不等关系的两种占优准则,将该模型转化为相应的确定性线性规划问题,投资者可根据自己的主观态度选择参数和投资策略。最后用一个具体例子验证了模型的合理性和有效性。
关键词
模糊
收益率
投资组合模型
模糊
绝对
偏差
模糊
数的
绝对
值
占优准则
Keywords
Fuzzy Expected Rate of Return
Portfolio Selection Model
Fuzzy Absolute Deviation
Absolute Value of Fuzzy Number
Dominanee Criteria
分类号
O159 [理学—数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带有模糊系数的投资组合模型研究(英文)
王秀国
邱菀华
董纪昌
《模糊系统与数学》
CSCD
北大核心
2006
8
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