期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
4
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
模糊利率下的寿险精算模型
被引量：
11
1
作者
高井贵
赵明清
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2010年第5期603-608,共6页
利用可信性理论,把利息力累积函数描述为梯形模糊变量,将其引入到全离散定期人寿保险精算模型中,给出了该寿险的均衡纯保费和准备金的计算公式,并用数值算例说明了方法的可行性.
关键词
生存年金
模糊
利率
均衡纯保费
准备金
下载PDF
职称材料
相对模糊利率下的带投资的风险模型
2
作者
牛银菊
顾群
+1 位作者
马崇武
夏亚峰
《江西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2016年第4期346-348,共3页
考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数,建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风险模型,得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界.该模型符合保险公司的实际运营情况,可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据.
关键词
隶属函数
模糊
利率
破产概率
调节系数
下载PDF
职称材料
基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型
3
作者
李浩
侯为波
+1 位作者
段鹏举
罗会程
《淮北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2013年第1期1-5,共5页
精算实务中保险给付大多以离散型为主.在模糊变量刻画的离散型利率条件下,利用具有非均值回复特性的带跳Feller过程描述连续型死亡率,通过精算学中的整值剩余寿命的定义方法,将其转化为离散型,从而建立离散型下生存年金精算现值模型,并...
精算实务中保险给付大多以离散型为主.在模糊变量刻画的离散型利率条件下,利用具有非均值回复特性的带跳Feller过程描述连续型死亡率,通过精算学中的整值剩余寿命的定义方法,将其转化为离散型,从而建立离散型下生存年金精算现值模型,并给出了生存年金的趸缴纯保费的计算公式.
展开更多
关键词
模糊
利率
带跳的Feller过程
生存年金
下载PDF
职称材料
基于模糊随机利率的小额贷款风险模型研究
被引量：
1
4
作者
刁伟
《北方经贸》
2014年第5期178-179,共2页
随着市场经济的不断深入,传统固定利率模型已不尽适合,随机利率方法得到了更广泛应用,受社会环境影响,随机利率具有较强的模糊性。模糊理论的发展和模糊性回归方法的成熟,使不清晰数据统计问题更加切合实际需要,并广泛应用在金融领域。...
随着市场经济的不断深入,传统固定利率模型已不尽适合,随机利率方法得到了更广泛应用,受社会环境影响,随机利率具有较强的模糊性。模糊理论的发展和模糊性回归方法的成熟,使不清晰数据统计问题更加切合实际需要,并广泛应用在金融领域。近年来小额贷款发展迅速,但将模糊随机利率应用在小额贷款风险模型上的研究较少,小额贷款利率风险受多种因素影响,通过模糊变量来进行不确定利率刻画具有十分重要的现实意义,有利于小额贷款的风险防控。
展开更多
关键词
模糊
随机
利率
小额贷款
模型
风险
下载PDF
职称材料
题名
模糊利率下的寿险精算模型
被引量：
11
1
作者
高井贵
赵明清
机构
大连理工大学数学科学学院
山东科技大学信息科学与工程学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2010年第5期603-608,共6页
文摘
利用可信性理论,把利息力累积函数描述为梯形模糊变量,将其引入到全离散定期人寿保险精算模型中,给出了该寿险的均衡纯保费和准备金的计算公式,并用数值算例说明了方法的可行性.
关键词
生存年金
模糊
利率
均衡纯保费
准备金
Keywords
life insurance
fuzzy interest rates
level-net-premium
reserve
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
相对模糊利率下的带投资的风险模型
2
作者
牛银菊
顾群
马崇武
夏亚峰
机构
东莞理工学院计算机学院
兰州理工大学理学院
出处
《江西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2016年第4期346-348,共3页
基金
广东省科技计划课题(2012B010100044)
东莞市高等院校科研机构科技计划(2012108102031)资助项目
文摘
考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数,建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风险模型,得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界.该模型符合保险公司的实际运营情况,可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据.
关键词
隶属函数
模糊
利率
破产概率
调节系数
Keywords
membership function
fuzzy rate of interest
ruin probability
adjustment coefficient
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型
3
作者
李浩
侯为波
段鹏举
罗会程
机构
宿州学院数学与统计学院
淮北师范大学科学技术处
交通银行蚌埠分行
出处
《淮北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2013年第1期1-5,共5页
基金
安徽省教育规划项目(JG10340)
安徽省教育厅教学研究项目(20101071)
+3 种基金
安徽省教育厅自然科学项目(KJ2011B176)
宿州学院一般科研项目(2011yyb02)
宿州学院智能信息处理实验室开放课题(2010YKF11)
宿州学院教研项目(szxyjyxm201140)
文摘
精算实务中保险给付大多以离散型为主.在模糊变量刻画的离散型利率条件下,利用具有非均值回复特性的带跳Feller过程描述连续型死亡率,通过精算学中的整值剩余寿命的定义方法,将其转化为离散型,从而建立离散型下生存年金精算现值模型,并给出了生存年金的趸缴纯保费的计算公式.
关键词
模糊
利率
带跳的Feller过程
生存年金
Keywords
fuzzy interest rates
Feller process with jumps
life annuities
分类号
F840 [经济管理—保险]
下载PDF
职称材料
题名
基于模糊随机利率的小额贷款风险模型研究
被引量：
1
4
作者
刁伟
机构
广州市新中天科贸实业有限公司
出处
《北方经贸》
2014年第5期178-179,共2页
文摘
随着市场经济的不断深入,传统固定利率模型已不尽适合,随机利率方法得到了更广泛应用,受社会环境影响,随机利率具有较强的模糊性。模糊理论的发展和模糊性回归方法的成熟,使不清晰数据统计问题更加切合实际需要,并广泛应用在金融领域。近年来小额贷款发展迅速,但将模糊随机利率应用在小额贷款风险模型上的研究较少,小额贷款利率风险受多种因素影响,通过模糊变量来进行不确定利率刻画具有十分重要的现实意义,有利于小额贷款的风险防控。
关键词
模糊
随机
利率
小额贷款
模型
风险
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
模糊利率下的寿险精算模型
高井贵
赵明清
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2010
11
下载PDF
职称材料
2
相对模糊利率下的带投资的风险模型
牛银菊
顾群
马崇武
夏亚峰
《江西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2016
0
下载PDF
职称材料
3
基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型
李浩
侯为波
段鹏举
罗会程
《淮北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2013
0
下载PDF
职称材料
4
基于模糊随机利率的小额贷款风险模型研究
刁伟
《北方经贸》
2014
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
