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基于Copula模型的棉花收入保险费率测算研究 被引量：25
1
作者 晁娜娜 杨汭华 罗少凡 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第8期92-99,共8页
推行棉花收入保险有助于维护我国棉花产业的稳定发展。本文以新疆棉花为研究对象,设定棉花期货市场为有效市场,采用棉花单产及11月棉花期货合约价格,测算了棉花单位面积产量风险及价格风险,运用Clayton Copula模型模拟了两变量的联合风... 推行棉花收入保险有助于维护我国棉花产业的稳定发展。本文以新疆棉花为研究对象,设定棉花期货市场为有效市场,采用棉花单产及11月棉花期货合约价格,测算了棉花单位面积产量风险及价格风险,运用Clayton Copula模型模拟了两变量的联合风险分布,测算了4种不同保障收入及其不同保障水平下的收入保险费率。研究发现:模拟的每亩棉花期望收入具有合理性,在棉花总成本75%的保障水平以下试行收入保险具有可行性,测算结果具有一定的实践指导价值。 展开更多
关键词 新疆棉花 棉花期货价格 收入保险 COPULA函数 费率测算
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郑州商品交易所棉花期货价格与现货价格关系的实证分析 被引量：7
2
作者 唐立新 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2007年第35期11653-11654,共2页
采用ADF单位根检验、协整检验、Granger因果检验对我国郑州商品交易所棉花期、现货价格之间的关系进行实证分析。结果表明,棉花期、现货价格之间有高度的相关性,二者之间存在协整关系,棉花期货的价格发现功能已经得到了有效发挥,运行状... 采用ADF单位根检验、协整检验、Granger因果检验对我国郑州商品交易所棉花期、现货价格之间的关系进行实证分析。结果表明,棉花期、现货价格之间有高度的相关性,二者之间存在协整关系,棉花期货的价格发现功能已经得到了有效发挥,运行状况良好。 展开更多
关键词 棉花期货价格 现货价格 单位根检验 协整检验 GRANGER因果检验
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中美棉花期货价格波动特征及联动性研究 被引量：7
3
作者 王露爽 高祥晓 卢秀茹 《价格月刊》 北大核心 2021年第9期10-17,共8页
选取2018年1月1日—2021年1月31日中美棉花期货市场727组数据,运用GARCH模型、VAR模型、脉冲响应分析等金融时间序列模型对中美棉花期货价格波动特征及联动性进行实证研究,得出结论:中美棉花期货收益序列波动具有持续性特点,且具有负杠... 选取2018年1月1日—2021年1月31日中美棉花期货市场727组数据,运用GARCH模型、VAR模型、脉冲响应分析等金融时间序列模型对中美棉花期货价格波动特征及联动性进行实证研究,得出结论:中美棉花期货收益序列波动具有持续性特点,且具有负杠杆效应,但不具有“高风险、高收益”特征。中美棉花期货价格均为一阶单整关系,无论从长期分析还是短期分析,美国棉花期货价格都对中国棉花期货价格具有单向引导作用。最后,依据实证分析结论为促进我国棉花期货市场健康运行,提出相关对策建议。 展开更多
关键词 棉花期货价格 ADF检验 GARCH模型 VAR模型 定价权
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美国棉花期货市场考察报告 被引量：4
4
作者 常清 《价格理论与实践》 北大核心 2004年第7期56-57,共2页
关键词 美国 棉花期货市场 市场体系 流通体制 棉花期货价格 价格形成机制 市场透明度 套期保值
原文传递
市场情绪、棉花期货价格和现货价格的相关性研究——基于MSVAR模型的实证检验 被引量：4
5
作者 郭少红 董玲 +1 位作者 李达 王子昊 《粮食与油脂》 北大核心 2019年第6期97-100,共4页
选取2015年5月至2018年4月的相关数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、棉花期货价格和棉花现货价格之间的相关关系。分析结果表明:棉花市场存在低迷、平稳及高涨3种状态;在3种状态下,棉花期货价格与市场情绪相互产生正向效应,市场... 选取2015年5月至2018年4月的相关数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、棉花期货价格和棉花现货价格之间的相关关系。分析结果表明:棉花市场存在低迷、平稳及高涨3种状态;在3种状态下,棉花期货价格与市场情绪相互产生正向效应,市场情绪对现货价格产生正向效应;现货价格在市场低迷和高涨状态下对市场情绪产生负向效应;棉花现货和期货价格间存在均值溢出效应。根据分析结果,最后对稳定棉花市场提出了相关建议。 展开更多
关键词 棉花期货价格 棉花现货价格 市场情绪 价格发现 均值溢出
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基于EMD-BP神经网络的我国棉花期货价格预测方法研究 被引量：4
6
作者 王伟国 赵新民 《石河子大学学报（哲学社会科学版）》 2013年第1期78-80,共3页
为提高非线性和非平稳性的棉花期货价格的预测能力,该文采用基于EMD的BP神经网络预测方法,对原始序列进行分解,产生多个平稳序列imf,然后对每个imf进行预测,把预测结果相加得到原序列的预测值。实验结果表明,基于EMD的BP神经网络预测方... 为提高非线性和非平稳性的棉花期货价格的预测能力,该文采用基于EMD的BP神经网络预测方法,对原始序列进行分解,产生多个平稳序列imf,然后对每个imf进行预测,把预测结果相加得到原序列的预测值。实验结果表明,基于EMD的BP神经网络预测方法优于单纯BP网络预测。 展开更多
关键词 EMD BP神经网络 棉花期货价格 预测
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中美棉花期货价格对比及溢出效应研究——基于ARCH模型分析 被引量：2
7
作者 王力 王艺霖 刘景德 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第5期105-108,共4页
本文基于2007年9月至2016年11月中美两国棉花期货价格数据,运用自回归条件异方差ARCH模型及其扩展模型对中美棉花期货价格及收益率波动进行实证研究。结果表明:中国与美国棉花期货收益率都存在"尖峰厚尾"分布,表现出集聚特征... 本文基于2007年9月至2016年11月中美两国棉花期货价格数据,运用自回归条件异方差ARCH模型及其扩展模型对中美棉花期货价格及收益率波动进行实证研究。结果表明:中国与美国棉花期货收益率都存在"尖峰厚尾"分布,表现出集聚特征;中国与美国棉花期货价格的波动趋势不平稳。随着风险的增加,两国收益率均出现下降趋势;两国棉花期货收益率序列均存在非对称性特征,美国市场对中国市场的溢出效应影响要大于中国市场对美国市场的影响。本文在此研究结果基础上认为:对两国价格波动性特征和溢出效应的研究,可以有效地预测未来国内棉花价格波动趋势,引导棉花投资主体合理投资,降低风险,从而不断完善我国棉花期货交易制度。 展开更多
关键词 中美棉花期货比较 棉花期货价格 农业供给侧改革
原文传递
我国棉花期货市场价格发现功能研究
8
作者 孙翔 康海洁 《河北金融》 2008年第9期25-26,共2页
我国是世界棉花生产和消费大国,棉花期货市场的发展不仅为涉棉企业提供规避风险的场所,而且对于产生更合理的国内棉花价格乃至增加我国棉花产品对国际市场价格的影响力,都具有重要意义。本文采用相关性分析、ADF检验、协整分析、Grange... 我国是世界棉花生产和消费大国,棉花期货市场的发展不仅为涉棉企业提供规避风险的场所,而且对于产生更合理的国内棉花价格乃至增加我国棉花产品对国际市场价格的影响力,都具有重要意义。本文采用相关性分析、ADF检验、协整分析、Granger因果分析等计量方法,结合建立四年来中国棉花市场期货和现货价格的实际数据进行实证研究,探讨我国棉花期货市场从出现至今,在价格发现功能方面的表现。从而逐步得出我国棉花期货市场已经基本具备了风险规避和价格发现两大基本功能的结论。 展开更多
关键词 棉花期货价格 棉花现货价格 价格发现 格兰杰因果关系
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国内资讯
9
《大陆桥视野》 2005年第3期18-19,共2页
今年我国全面推行失业保险，商业特许经营向外资敞开大门，我国地板新产品畅销国内外，新疆彩色土豆开发前景广阔，李嘉诚麾下斥资10亿投资西安高新区。
关键词 失业保险 中国 2005年 基本生活保障 特许经营 郑州市 棉花期货价格
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基于灰色关联分析法对我国棉花期货价格影响因素的实证研究
10
作者 肖大强 郭倩 李珂 《经济视野》 2016年第7期56-56,共1页
本文在定性分析棉花期货价格的波动影响因素的同时，运用灰色关联分析法，分析了2005-2014年全国棉花播种面积、全国棉花年产量、中国棉花库存消费比、纺织业企业景气指数、居民消费价格指数、CotlookA指数、涤纶价格指数等7个因素与国... 本文在定性分析棉花期货价格的波动影响因素的同时，运用灰色关联分析法，分析了2005-2014年全国棉花播种面积、全国棉花年产量、中国棉花库存消费比、纺织业企业景气指数、居民消费价格指数、CotlookA指数、涤纶价格指数等7个因素与国内棉花期货价格的关系紧密程度，并根据分析成果为棉花期货交易的操作提供建议。 展开更多
关键词 棉花期货价格 灰色关联度
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