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离散界约束分布下的WCVaR风险分析及其应用 被引量:7
1
作者 童小娇 刘青 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2010年第2期305-314,共10页
在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case conditionalvalue-at-risk,WCVaR)指标,并建立了风险-利润的三个鲁棒组合优化模型.该模型具有复杂的min-max多层优化结构.在随机变量服从离散界约束分布和损... 在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case conditionalvalue-at-risk,WCVaR)指标,并建立了风险-利润的三个鲁棒组合优化模型.该模型具有复杂的min-max多层优化结构.在随机变量服从离散界约束分布和损失函数为线性的条件下,运用对偶理论转化复杂的min-max优化模型为简单的线性规划问题,理论上证明了简化后的模型与原模型的同解性.该研究是条件风险(CVaR)分析方法的发展,可有效运用于随机变量分布为非完全信息下的市场风险-利润问题;是条件风险(CVaR)分析方法的发展;转化后的线性规划能高效地应用于实际问题的计算.应用该WCVaR模型和计算方法于电力系统的发电资产优化组合问题,数值仿真显示所提出的模型能真实地模拟发电商的商业行为,为发电商的投资组合和风险管理提供了新的方法. 展开更多
关键词 发电资产 条件风险(cvar) 最坏情况 离散界约束分布 投资组合优化
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有交易成本的均值-CVaR有效前沿 被引量:4
2
作者 马林 刘小茂 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第3期362-366,共5页
基于由 Rockfeller 和 Uryasev 提出的条件风险价值-CVaR 的风险计量技术,构造了有交易成本并在正态假设下的 CVaR 风险的证券投资组合模型,给出了此证券投资组合的均值-CVaR 有效前沿曲线方程和最优投资策略的解析表达式.最后,利用理... 基于由 Rockfeller 和 Uryasev 提出的条件风险价值-CVaR 的风险计量技术,构造了有交易成本并在正态假设下的 CVaR 风险的证券投资组合模型,给出了此证券投资组合的均值-CVaR 有效前沿曲线方程和最优投资策略的解析表达式.最后,利用理论结果对深市和沪市的证券投资组合的均值-CVaR 有效前沿作了实证分析. 展开更多
关键词 交易成本 收益率 条件风险(cvar) 有效前沿
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求解WCVaR的光滑化方法
3
作者 胡琴琴 《邵阳学院学报(自然科学版)》 2011年第1期8-13,共6页
聚焦基于WCVaR下,风险——利润的组合优化模型的计算问题,在随机变量服从离散界约束和损失函数为线性的条件下,根据已研究的半光滑化方法,将化简后的模型光滑化,并建立了SQP光滑化算法,并验证了该算法的全局收敛性.
关键词 条件风险(cvar) 最坏情况下的条件风险(Wcvar) 光滑化方法
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基于CVaR的投资组合优化模型及实证 被引量:3
4
作者 王宝森 梁奉 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2010年第3期213-217,222,共6页
以条件风险价值CVaR为风险度量,建立以CVaR为目标函数,VaR为约束条件的二次规划模型,该模型给出了在决策者可以接受的VaR风险水平下,使得CVaR为最小值的投资组合最优选择;实例表明投资组合的最优选择降低了投资组合发生灾难性风险的可... 以条件风险价值CVaR为风险度量,建立以CVaR为目标函数,VaR为约束条件的二次规划模型,该模型给出了在决策者可以接受的VaR风险水平下,使得CVaR为最小值的投资组合最优选择;实例表明投资组合的最优选择降低了投资组合发生灾难性风险的可能性。 展开更多
关键词 条件风险价值cvar 风险价值VAR 投资组合优化
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基于CVaR的供电公司多能量市场最优购电策略 被引量:1
5
作者 陈刚 周华锋 《红水河》 2009年第6期124-126,共3页
条件风险价值CVaR满足一致性风险度量特性,以投资组合的下方风险为度量对象,能够正确计量某种投资组合方式下的潜在风险,有利于投资者做出有效的投资决策。文章以CVaR为基础,构建供电公司多市场购电的均值-CVaR模型,以风险最小为目标,... 条件风险价值CVaR满足一致性风险度量特性,以投资组合的下方风险为度量对象,能够正确计量某种投资组合方式下的潜在风险,有利于投资者做出有效的投资决策。文章以CVaR为基础,构建供电公司多市场购电的均值-CVaR模型,以风险最小为目标,获取满足购电成本约束条件下的最优购电组合。 展开更多
关键词 条件风险价值cvar 购电组合 均值-cvar
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考虑条件风险价值的虚拟电厂多电源容量优化配置模型 被引量:62
6
作者 卫志农 陈妤 +3 位作者 黄文进 胥峥 孙国强 周亦洲 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2018年第4期39-46,共8页
虚拟电厂中风、光等可再生能源出力及市场电价的不确定性会导致其收益具有一定的风险性。合理配置虚拟电厂中风电、光伏、储能以及常规机组的容量,能够降低系统成本,使投资者的利益最大化。以投资和运行成本最小为优化目标,采用条件风... 虚拟电厂中风、光等可再生能源出力及市场电价的不确定性会导致其收益具有一定的风险性。合理配置虚拟电厂中风电、光伏、储能以及常规机组的容量,能够降低系统成本,使投资者的利益最大化。以投资和运行成本最小为优化目标,采用条件风险价值作为风险量度的指标,建立了一种基于投资组合理论中计及风险量度的虚拟电厂容量优化配置模型。在此基础上,探讨风险偏好对规划虚拟电厂多电源容量配置的影响,以及环境成本、自然资源及负荷之间的相关性对配置结果的影响。以美国德克萨斯州某地区附近的风、光资源,电价及负荷数据为实例,采用场景技术模拟不确定性。算例结果表明了该模型的正确性,可为不同风险偏好的投资商在规划建设虚拟电厂时面对多电源容量配置问题提供定量依据。 展开更多
关键词 虚拟电厂 条件风险价值(cvar) 投资组合理论 容量配置优化 不确定性 规划运行一体化
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基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理 被引量:46
7
作者 王壬 尚金成 +2 位作者 周晓阳 张勇传 张士军 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2006年第20期72-76,共5页
以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益?风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解。计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电... 以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益?风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解。计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法,可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益。 展开更多
关键词 电力市场 购电策略 条件风险价值(cvar) 组合优化 风险管理 有效前沿
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基于条件风险值理论的供应链优化与协调模型研究 被引量:34
8
作者 于春云 赵希男 +1 位作者 彭艳东 潘德惠 《中国管理科学》 CSSCI 2007年第3期31-39,共9页
本文将近年来发展起来的金融风险控制工具——条件风险值,引入具有风险规避特性的供应链优化与协调问题的研究。建立了随机需求下由具有不同风险规避特性的单个供应商与单个零售商组成的两级供应链的条件风险值模型和基于条件风险值的... 本文将近年来发展起来的金融风险控制工具——条件风险值,引入具有风险规避特性的供应链优化与协调问题的研究。建立了随机需求下由具有不同风险规避特性的单个供应商与单个零售商组成的两级供应链的条件风险值模型和基于条件风险值的最优订购量模型及协调供应链的收入共享契约模型,并对模型进行了分析,揭示了供应商和零售商的风险规避程度对最优订购量、批发价格及供应链协调的影响。最后通过一个算例对模型进行了仿真,仿真结果进一步验证了本文的研究结论。 展开更多
关键词 条件风险值(cvar) 风险规避 供应链优化与协调 收入共享契约模型
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VaR与CVaR的对比研究及实证分析 被引量:17
9
作者 刘小茂 田立 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第10期112-114,共3页
对两种风险度量方法———风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的性质和最优化算法进行了比较.首先对它们具有的性质如平移不变性等进行了比较,其中CVaR独有的次可加性最能显示它相对于VaR的优越性.然后,通过引入顺序统计量,把现实中基于... 对两种风险度量方法———风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的性质和最优化算法进行了比较.首先对它们具有的性质如平移不变性等进行了比较,其中CVaR独有的次可加性最能显示它相对于VaR的优越性.然后,通过引入顺序统计量,把现实中基于CVaR的最优组合问题转化成线性规划问题,并说明只有当收益服从高斯分布时,基于VaR和CVaR的两种最优组合问题的解才是一致的,基于VaR的最优问题才有意义.最后对深市股票进行了实证分析,验证了上述结论,并分析了可能存在的影响结果的因素. 展开更多
关键词 风险价值(VaR) 条件风险价值(cvar) 投资组合 优化算法
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主动配电网中考虑条件风险价值的智能软开关的规划方法 被引量:23
10
作者 王杰 王维庆 +2 位作者 王海云 武家辉 王帅飞 《电力系统保护与控制》 CSCD 北大核心 2022年第2期1-11,共11页
针对高比例可再生分布式能源的接入造成主动配电网运行电压越限和支路过载问题,提出了计及网络重构基于条件风险价值理论(conditional value-at-risk,CVaR)的智能软开关(soft open point,SOP)三层规划模型。首先,为了模拟分布电源出力... 针对高比例可再生分布式能源的接入造成主动配电网运行电压越限和支路过载问题,提出了计及网络重构基于条件风险价值理论(conditional value-at-risk,CVaR)的智能软开关(soft open point,SOP)三层规划模型。首先,为了模拟分布电源出力不确定性,建立了基于Wasserstein距离的最优场景。其次,上层模型兼顾了综合成本最小化、安全风险最小化两个目标以确定SOP位置与容量;中层模型以每个场景运行成本最小化为目标进行网络重构;下层运行优化模型中考虑了有载调压变压器、投切电容器组、需求响应以及SOP功率传输多种主动调节措施。为了降低模型求解复杂度,采用基于灰靶决策技术的LDBAS算法和二阶锥优化的混合方法进行求解。最后,以修改的IEEE 33节点配电系统为例,对提出的规划模型进行了验证和分析。 展开更多
关键词 主动配电网 智能软开关 条件风险价值(cvar) 容量规划 灰靶决策技术 LDBAS算法
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虚拟电厂运营商与电动汽车用户的主从博弈定价策略 被引量:22
11
作者 李强 朱丹丹 +3 位作者 黄地 吴盛军 杨永标 宋嘉启 《电力工程技术》 北大核心 2022年第4期183-191,共9页
虚拟电厂(VPP)是管理分布式能源的重要手段,合理制定VPP运营商与电动汽车(EV)用户的定价策略,可引导EV充分消纳风、光等可再生能源,实现VPP运营商与EV用户的双赢。在此背景下,文中首先提出VPP作为售电运营商参与EV有序充电管理的主从博... 虚拟电厂(VPP)是管理分布式能源的重要手段,合理制定VPP运营商与电动汽车(EV)用户的定价策略,可引导EV充分消纳风、光等可再生能源,实现VPP运营商与EV用户的双赢。在此背景下,文中首先提出VPP作为售电运营商参与EV有序充电管理的主从博弈模型,其中运营商通过主从博弈制定合理的售电价格引导EV有序充电,并协调各类分布式资源参与电力市场。然后,计及风电出力的波动性和常规负荷的不确定性,在建模中引入条件风险价值(CVaR)理论,并通过Karush-Kuhn-Tucker (KKT)条件和对偶理论将模型转化为混合整数线性规划问题进行求解。最后,基于算例给出VPP运营商的最优定价策略及出力计划,并分析不同EV比例、储能最大容量、风险偏好系数对最优解的影响,为提高VPP运营收益提供优化思路。 展开更多
关键词 虚拟电厂(VPP) 电动汽车(EV) 主从博弈 定价策略 Karush-Kuhn-Tucker(KKT)条件 条件风险价值(cvar)
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基于两阶段随机规划的虚拟电厂优化交易策略 被引量:21
12
作者 周博 吕林 +2 位作者 高红均 谭心怡 吴泓灏 《电力建设》 北大核心 2018年第9期70-77,共8页
针对市场电价以及可再生能源(renewable energy sources,RES)出力的不确定性,文章以虚拟电厂(virtual pow er plant,VPP)模式聚合分布式能源(电动汽车、需求响应等)参与电力市场交易,通过分布式能源间的协调优化互补,提升虚拟电厂出力... 针对市场电价以及可再生能源(renewable energy sources,RES)出力的不确定性,文章以虚拟电厂(virtual pow er plant,VPP)模式聚合分布式能源(电动汽车、需求响应等)参与电力市场交易,通过分布式能源间的协调优化互补,提升虚拟电厂出力稳定性和市场竞争力。采用多场景法模拟日前市场出清电价和风电的不确定性,以虚拟电厂运行效益最大化为目标,构建基于两阶段随机规划的虚拟电厂最优交易策略模型,其中第一阶段日前市场考虑出清电价的不确定性,第二阶段平衡市场考虑风电出力的随机性。此外,利用条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)来度量交易策略风险,从而实现经济性和风险的偏好选择。最后,通过算例分析了不确定性和风险偏好对虚拟电厂收益以及风险损失的影响,为不同风险偏好主体提供参考。 展开更多
关键词 虚拟电厂(VPP) 随机规划 电动汽车 需求响应 条件风险价值(cvar)
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危险货物运输风险评估研究动态 被引量:18
13
作者 帅斌 黄丽霞 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期50-56,共7页
为研究各危险货物运输模式的优劣及其风险评估问题的动态,系统分析国内外危险货物运输风险评估模型和方法,梳理对国内外单一运输模式以及多式联运危险货物运输风险评估问题的相关研究,并通过算例分析各风险评估模型的特点。结果表明:危... 为研究各危险货物运输模式的优劣及其风险评估问题的动态,系统分析国内外危险货物运输风险评估模型和方法,梳理对国内外单一运输模式以及多式联运危险货物运输风险评估问题的相关研究,并通过算例分析各风险评估模型的特点。结果表明:危险货物道路运输风险评估模型研究较为完善,铁路和联运风险评估模型研究较为缺乏;危险货物铁路运输和联运模式风险低于道路运输风险;条件风险价值(CVaR)模型可为决策者提供灵活的决策框架,且能将风险偏好控制在风险中性和风险厌恶之间,可应用于危险货物运输决策中。 展开更多
关键词 危险货物 运输模式 风险评估 研究动态 条件风险价值(cvar)
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电力市场环境下燃煤电厂电煤库存优化的CVaR模型 被引量:17
14
作者 杨甲甲 何洋 +3 位作者 邹波 尚金成 李文启 文福拴 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2014年第4期51-59,共9页
电煤供给和库存是燃煤电厂十分关注的问题。为避免由于电煤供应中断而影响正常发电,燃煤电厂必须具备一定量的电煤储备。在电力市场环境下,电煤价格和发电上网电价都具有不确定性。为了在保证一定的收益率水平上最小化与收益相关的风险... 电煤供给和库存是燃煤电厂十分关注的问题。为避免由于电煤供应中断而影响正常发电,燃煤电厂必须具备一定量的电煤储备。在电力市场环境下,电煤价格和发电上网电价都具有不确定性。为了在保证一定的收益率水平上最小化与收益相关的风险,燃煤电厂就需要合理确定电煤库存量。在此背景下,借鉴金融领域发展起来的风险管理理论,以条件风险价值(CVaR)作为风险计量指标,建立了燃煤电厂电煤库存优化的均值-CVaR非线性规划模型;所构造的模型综合考虑了煤价和发电上网电价的不确定性、电厂煤耗量以及合同煤、市场煤兑现率的波动,以电厂年度收益CVaR最小为目标函数。之后,将所构造的模型转化为线性规划问题进行求解。最后,以某电厂的电煤库存量优化问题为例进行了仿真计算,算例结果表明了所建立模型的合理性和求解方法的有效性。 展开更多
关键词 电力市场 电煤库存 优化 条件风险价值(cvar) 不确定性
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考虑风光不确定性的电气互联虚拟电厂近零碳调度优化模型 被引量:16
15
作者 李红霞 樊伟 +3 位作者 李楠 谭彩霞 许德操 鞠立伟 《电力建设》 北大核心 2020年第9期10-19,共10页
风电、光伏出力的不确定性给电力系统的稳定运行带来威胁,含电转气(power-to-gas,P2G)的电气耦合系统能够解决这一难题。文章将电转气与虚拟电厂(virtual power plant,VPP)进行集成,提出电气互联虚拟电厂的基本概念、通用建模及调度优... 风电、光伏出力的不确定性给电力系统的稳定运行带来威胁,含电转气(power-to-gas,P2G)的电气耦合系统能够解决这一难题。文章将电转气与虚拟电厂(virtual power plant,VPP)进行集成,提出电气互联虚拟电厂的基本概念、通用建模及调度优化模型。针对风光不确定性,引入条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)方法和鲁棒随机优化方法,分别用于刻画目标函数和约束条件中的不确定性变量,并引入最大碳排放限额(maximum total emission allow ances,M TEA)指标,考虑虚拟电厂近零碳运营方案可行性。为求解多目标优化模型,构建了基于目标函数投入产出表和权重偏差校核的模型求解算法,并选取9节点能源集线器系统开展实例分析,结果表明电气互联虚拟电厂能实现分布式能源互补利用,形成电气电循环利用模式,所提模型能够同时兼顾分布式能源的高额经济收益和不确定性风险。 展开更多
关键词 虚拟电厂(VPP) 电转气(P2G) 低碳 条件风险价值(cvar) 鲁棒随机优化 不确定性
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基于CVaR核估计量的风险管理 被引量:14
16
作者 黄金波 李仲飞 姚海祥 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第3期49-59,共11页
条件风险价值(CVaR)是近几年发展起来的金融风险量化工具.构建基于CVaR核估计量的风险优化和风险对冲模型,并设计数值算法对其进行求解,实现金融风险的估计与风险的优化同时进行.中国A股市场历史数据的算例分析说明,非参数核估计方法能... 条件风险价值(CVaR)是近几年发展起来的金融风险量化工具.构建基于CVaR核估计量的风险优化和风险对冲模型,并设计数值算法对其进行求解,实现金融风险的估计与风险的优化同时进行.中国A股市场历史数据的算例分析说明,非参数核估计方法能够捕捉风险因子分布的尾部特征,给出更为准确的风险估计结果;基于CVaR核估计量的风险优化模型能够找到真实的最小风险组合和最小风险值;相对于CVaR估计的方差协方差法和Cornish-Fisher展开,基于CVaR核估计量的风险对冲效果最佳. 展开更多
关键词 条件风险价值(cvar) 非参数核估计 风险优化 风险对冲
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考虑电价和碳价间Copula风险依赖的虚拟电厂竞标策略 被引量:13
17
作者 闫园 林鸿基 +3 位作者 文福拴 龚建荣 李道强 陈成 《电力建设》 北大核心 2019年第11期106-115,共10页
作为促进温室气体减排的新兴市场,碳交易市场逐渐成为影响发电公司收益的重要因素。碳市场中的碳排放配额具有典型的金融产品特征,碳价波动及其与电价的交互作用会给参与电力市场运营的发电公司竞标决策带来风险。在此背景下,针对由同... 作为促进温室气体减排的新兴市场,碳交易市场逐渐成为影响发电公司收益的重要因素。碳市场中的碳排放配额具有典型的金融产品特征,碳价波动及其与电价的交互作用会给参与电力市场运营的发电公司竞标决策带来风险。在此背景下,针对由同一区域的火电机组、分布式发电单元、电动汽车和需求侧资源所集成的虚拟电厂(virtual power plant, VPP),首先利用条件风险价值(conditional-value-at-risk, CVaR)理论度量VPP所面临的不确定性因素。然后,采用Copula函数对电价与碳价的联合概率分布进行建模,并以CVaR最小化为目标,针对虚拟电厂构建了计及电价和碳价间风险依赖的Copula-CVaR竞标优化模型。最后,采用YALMIP/CPLEX对所建立的竞标优化模型进行求解,并用一个算例系统的4个场景说明了采用所提方法刻画VPP竞标风险的可行性与有效性。 展开更多
关键词 碳排放市场 虚拟电厂(VPP) 条件风险价值(cvar) COPULA理论 风险依赖 碳价 电价
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基于CVaR模型的大用户直购电决策分析 被引量:10
18
作者 郭兴磊 张宗益 +1 位作者 亢娅丽 汪锋 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2011年第18期32-37,共6页
假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,构建出大用户最优直购电合同电量模型,给出最优合同电量解。结合算例模拟分析发现:用电目录电价与上网电价与直购电合同电... 假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,构建出大用户最优直购电合同电量模型,给出最优合同电量解。结合算例模拟分析发现:用电目录电价与上网电价与直购电合同电量有正向关系,但随着上网电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越弱,随着用电目录电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越强。大用户对用电需求预测越准确其直购合同电量对国家电价政策的调整越不敏感。 展开更多
关键词 电力市场 直购电 电价 余缺调剂 条件风险价值(cvar)
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基于交互算法的多代理虚拟电厂调度优化及风险分析 被引量:10
19
作者 刘源 檀勤良 张兴平 《电力工程技术》 北大核心 2022年第6期2-12,共11页
包含大规模随机机组的虚拟电厂(VPP)在运行过程中,会由于随机机组出力不确定性产生系统运行风险及收益损失风险。针对该问题,文中基于多代理系统(MAS)的分层控制特点,构建了整合条件风险价值(CVaR)的两阶段双层分解(BLDP)模型。选取多... 包含大规模随机机组的虚拟电厂(VPP)在运行过程中,会由于随机机组出力不确定性产生系统运行风险及收益损失风险。针对该问题,文中基于多代理系统(MAS)的分层控制特点,构建了整合条件风险价值(CVaR)的两阶段双层分解(BLDP)模型。选取多目标规划(MOP)模型与文中构建的BLDP模型进行对比,以验证BLDP模型的有效性。结果显示,BLDP模型求解条件下,各VPP既参与电力市场交易又进行相互交易时系统的出力更稳定,具有更高的系统收益,且受风险水平变化的影响也更小。在不同的交易机制下,BLDP模型的求解结果较MOP模型具有更高的系统收益率。当各VPP独立参与电力市场而不进行相互交易时,BLDP模型的求解结果较MOP模型高103%;当VPP同时参与相互交易及电力市场交易时,BLDP模型的求解结果较MOP模型高147%。模拟结果验证了文中构建的BLDP模型在不同风险条件下的可靠性。 展开更多
关键词 虚拟电厂(VPP) 多代理系统(MAS) 电力市场 两阶段双层分解(BLDP)模型 多目标规划(MOP)模型 条件风险价值(cvar) 风险控制
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电力市场下的虚拟电厂风险厌恶模型与利益分配方法 被引量:10
20
作者 李凌昊 邱晓燕 +2 位作者 张浩禹 赵有林 张楷 《电力建设》 CSCD 北大核心 2021年第1期67-75,共9页
虚拟电厂(virtual power plant,VPP)技术是解决可再生能源并网,帮助柔性负荷和电动汽车等需求侧资源参与电力市场交易的有效途径。文章分析了虚拟电厂中各成员特性和权责,拟定了虚拟电厂运营商对各成员基于价格弹性的调用合同,设计了包... 虚拟电厂(virtual power plant,VPP)技术是解决可再生能源并网,帮助柔性负荷和电动汽车等需求侧资源参与电力市场交易的有效途径。文章分析了虚拟电厂中各成员特性和权责,拟定了虚拟电厂运营商对各成员基于价格弹性的调用合同,设计了包含主能量和辅助服务的日前实时两阶段电力市场交易流程。基于条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)建立虚拟电厂风险厌恶模型,文章定量分析了市场交易下各成员的夏普利值和边际期望损失(marginal expected shortfall,MES),并据此给出虚拟电厂内部利益分配方法。算例说明了虚拟电厂能照顾各方利益,并定量分析了不同市场策略下的风险效益,其结果证明了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 电力市场 虚拟电厂(VPP) 条件风险价值(cvar) 夏普利值 边际期望损失(MES)
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