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模系矩阵分裂迭代法定价机制转换下的美式Kou型跳扩散期权
1
作者 李永杰 刘雯娜 +2 位作者 刘健 黄勤友 甘小艇 《重庆师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2023年第2期119-125,共7页
[目的]研究机制转换下的美式Kou型跳扩散期权模型的数值解法。[方法]基于Crank-Nicolson拟合有限体积法离散得到的线性互补问题,引入高效的模系矩阵分裂迭代法进行求解。[结果]给出了H+离散矩阵下算法的收敛性定理。[结论]数值实验验证... [目的]研究机制转换下的美式Kou型跳扩散期权模型的数值解法。[方法]基于Crank-Nicolson拟合有限体积法离散得到的线性互补问题,引入高效的模系矩阵分裂迭代法进行求解。[结果]给出了H+离散矩阵下算法的收敛性定理。[结论]数值实验验证了新方法的有效性、稳健性和收敛性,且模系矩阵分裂迭代法的计算效率优于投影超松弛迭代法。 展开更多
关键词 机制转换下的美式kou型跳扩散期权 线性互补问题 模系矩阵分裂迭代法
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