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电力市场交易方式分析 被引量：31
1
作者 吴军 涂光瑜 +1 位作者 罗毅 盛戈皞 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2002年第12期24-29,34,共7页
通过研究国内外电力市场发展趋势 ,分析比较了电力市场现货交易、期货交易以及远期合约交易 3种交易方式。提出在电力市场中需建立和完善电力期货交易机制 ,并与电力市场现货交易手段和远期合约交易手段有机结合 ,才可能平衡电力商品价... 通过研究国内外电力市场发展趋势 ,分析比较了电力市场现货交易、期货交易以及远期合约交易 3种交易方式。提出在电力市场中需建立和完善电力期货交易机制 ,并与电力市场现货交易手段和远期合约交易手段有机结合 ,才可能平衡电力商品价格 ,防范价格的频繁波动 ,促进电力工业与国民经济的健康有序发展。 展开更多
关键词 电力市场 交易方式 现货交易 远期合约交易 期货交易 电力工业 中国
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我国期货市场有效性的实证研究 被引量：35
2
作者 徐剑刚 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 1995年第8期14-19,共6页
我国期货市场有效性的实证研究徐剑刚从发展社会主义市场经济的实际出发，为发现预期价格，减少市场调节的盲目性，为企业套期保值提供规避价格风险的场所，减少因成本变动而造成的经营风险；同时为适应对外贸易的发展，减少因汇率、利... 我国期货市场有效性的实证研究徐剑刚从发展社会主义市场经济的实际出发，为发现预期价格，减少市场调节的盲目性，为企业套期保值提供规避价格风险的场所，减少因成本变动而造成的经营风险；同时为适应对外贸易的发展，减少因汇率、利率波动所造成的损失，客观上需要建立... 展开更多
关键词 中国 期货市场 实证研究 有效性 期货交易
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期铜套期保值有效性实证研究 被引量：25
3
作者 花俊洲 吴冲锋 +1 位作者 刘海龙 邹炎 《系统工程理论方法应用》 2003年第3期204-208,共5页
通过对上海期货交易所 3月期铜 1 995 - 0 6- 1 5～ 2 0 0 2 - 0 7- 1 1共 1 733个收盘价及其相应的铜现货价格数据进行了最小风险套期保值的实证研究 ,并从套期保值有效性、套期后的风险比较分析中得出 :( 1 )上海期铜市场套期保值是... 通过对上海期货交易所 3月期铜 1 995 - 0 6- 1 5～ 2 0 0 2 - 0 7- 1 1共 1 733个收盘价及其相应的铜现货价格数据进行了最小风险套期保值的实证研究 ,并从套期保值有效性、套期后的风险比较分析中得出 :( 1 )上海期铜市场套期保值是有效的 ,进行套期保值后的风险远远小于不进行套期保值的风险 ;( 2 )随着时间的推移 ,期铜市场套期保值的有效性基本上是在逐年提高。这说明我国的铜市场基本上是逐渐趋于有效的。 展开更多
关键词 套期保值 最小风险套期 期权 期货交易 铜
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最小风险套期保值比率方法 被引量：19
4
作者 郑明川 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 1997年第6期132-134,138,共4页
利用期货市场套期保值，可使企业避免或减少价格、汇率、利率变化的风险。与传统的套期方法相比，最小风险套期保值比率方法不仅考虑了报酬，而且考虑了风险和报酬的关系。使保值者以最优方式保值。本文分析了这一方法的原理，并进行了... 利用期货市场套期保值，可使企业避免或减少价格、汇率、利率变化的风险。与传统的套期方法相比，最小风险套期保值比率方法不仅考虑了报酬，而且考虑了风险和报酬的关系。使保值者以最优方式保值。本文分析了这一方法的原理，并进行了实证分析。 展开更多
关键词 期货交易 套期保值比率 风险 报酬
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基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型 被引量：24
5
作者 刘轶芳 迟国泰 +2 位作者 余方平 孙韶红 王玉刚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第9期1572-1575,共4页
在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确... 在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确定衰减因子的方法.二是通过分别对大豆和豆粕期货合约的衰减因子进行确定,发现不同品种不同时间的衰减因子显著不同,因此,对于不同商品有区别地采用相应的衰减因子;解决以往预测模型对不同期货商品的预测均采用同一模型的问题. 展开更多
关键词 期货交易 GARCH—EWMA模型 期货价格 预测模型
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考虑期货交易的电力市场金融风险分析 被引量：19
6
作者 周浩 张权 张富强 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2004年第17期53-57,共5页
随着世界范围内的电力工业结构重组和解除管制的进一步深化,电力工业市场化改革给市场的参与者带来了前所未有的市场风险。为了在竞争中降低风险,提高交易的可控性,作为一种有效的风险管理工具和交易模式,电力期货合约正为越来越多的市... 随着世界范围内的电力工业结构重组和解除管制的进一步深化,电力工业市场化改革给市场的参与者带来了前所未有的市场风险。为了在竞争中降低风险,提高交易的可控性,作为一种有效的风险管理工具和交易模式,电力期货合约正为越来越多的市场参与者所关注。作者首先对VaR风险评估方法作了介绍;然后介绍了历史模拟法在电力市场金融风险评估中的应用;最后运用VaR风险评估方法,并结合浙江省电力市场的具体情况,研究了电力市场引入期货交易前后的金融风险情况。 展开更多
关键词 电力工业 电力市场 金融风险 期货交易
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期货套期保值的多期多目标规划模型 被引量：14
7
作者 王征 樊治平 张权 《系统工程》 CSCD 1997年第2期50-53,65,共5页
本文首先介绍了期货市场中套期保值的概念,然后提出了一个多期多目标规划模型来解决套期保值问题.实例计算表明,该模型是可行而有效的.
关键词 期货市场 套期保值 目标规划 期货交易
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“公司+农户”契约设计及价格形成机制 被引量：11
8
作者 欧阳昌民 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2004年第2期57-58,共2页
由于信息不对称、组织分散、资金技术劣势和政府干预偏向等原因,农户在与公司的谈判中处于弱势地位,其利益受到严重损害。这直接导致了"公司+农户"契约关系的不稳定性。决定合同价格的最主要因素是农户参与项目的机会成本及... 由于信息不对称、组织分散、资金技术劣势和政府干预偏向等原因,农户在与公司的谈判中处于弱势地位,其利益受到严重损害。这直接导致了"公司+农户"契约关系的不稳定性。决定合同价格的最主要因素是农户参与项目的机会成本及其组织化程度。因此,建议一方面应不断促进市场的发育和完善,形成龙头公司之间的良性竞争机制,改变"龙头"垄断的局面;另一方面应积极建立各类农业经济合作组织,提高农户谈判能力,改变农户"一家一户"面对公司的状况,真正提高农户进入市场的组织化程度。 展开更多
关键词 农业产业化 农业现代化 “公司+农户”模式 期货交易 契约关系 农民收入 农产品价格
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我国农产品交易方式的比较和选择 被引量：14
9
作者 王秀杰 《中国农村观察》 CSSCI 北大核心 2001年第5期14-21,共8页
文章客观评价了现货交易、远期合约交易和期货交易的利弊 ,指出我国农产品交易　　方式运用中存在的问题 ,提出选择我国农产品交易方式的原则、方案 ,探讨三种交易方式　　的发展思路和具体实现形式。
关键词 现化交易 远期合约交易 期货交易 农产品交易方式 中国 农产品流通
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关于波罗的海运价指数的研究与思考 被引量：11
10
作者 施欣 《统计研究》 CSSCI 北大核心 1999年第2期45-48,共4页
一、问题的提出航运运价指数作为价格指数的一种，目前在航运市场中已应用得非常广泛。可以说，任何一个航运经营人或经纪人欲求得长期稳定的发展，都不能不关心有关的运价指数。目前，世界上已发布的航运运价指数有许多种。其中在世界... 一、问题的提出航运运价指数作为价格指数的一种，目前在航运市场中已应用得非常广泛。可以说，任何一个航运经营人或经纪人欲求得长期稳定的发展，都不能不关心有关的运价指数。目前，世界上已发布的航运运价指数有许多种。其中在世界航运界具有比较大影响的运价指数首推... 展开更多
关键词 波罗的海 运价指数 水路运输 BFI 期货交易
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生猪期货的上市将改变我国生猪市场周期 被引量：13
11
作者 冯永辉 《中国畜牧杂志》 CAS 北大核心 2006年第10期27-30,共4页
2005年的两会上,唐人神集团董事长陶一山曾提交了上市生猪期货的议案;2006年的两会上,大连商品交易所总经理朱玉辰也建议在大商所推出生猪期货交易。生猪期货的推出究竟对我国生猪市场产生什么样的影响?置身于新的宏观经济环境,我国生... 2005年的两会上,唐人神集团董事长陶一山曾提交了上市生猪期货的议案;2006年的两会上,大连商品交易所总经理朱玉辰也建议在大商所推出生猪期货交易。生猪期货的推出究竟对我国生猪市场产生什么样的影响?置身于新的宏观经济环境,我国生猪市场将演绎什么样的风云变化?…… 展开更多
关键词 生猪价格 期货交易 市场体系 上市 周期 持续健康发展 稳定发展 养猪生产 科学决策 人大代表
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股指期货的监管属性 被引量：3
12
作者 姚兴涛 《证券市场导报》 2000年第6期53-57,共5页
美国股指期货的监管权之争是由传统因素和创新主体、监管体制造成的。股指期货合约属于证券的范畴。为顺应全球金融市场不断整合的趋势和技术创新、产品创新加快的要求,中国将来的股指期货交易应选择在证券交易所交易,并将其视作证券交... 美国股指期货的监管权之争是由传统因素和创新主体、监管体制造成的。股指期货合约属于证券的范畴。为顺应全球金融市场不断整合的趋势和技术创新、产品创新加快的要求,中国将来的股指期货交易应选择在证券交易所交易,并将其视作证券交易纳入监管体系。 展开更多
关键词 股指期货 期货交易 监管体系 证券市场
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关于在我国建立股票指数期货的思考 被引量：4
13
作者 傅强 《投资研究》 CSSCI 北大核心 2000年第4期35-38,共4页
关键词 股指期货 期货交易 套利交易 证券市场 中国
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中信泰富外汇衍生品投资亏损案例分析与启示 被引量：14
14
作者 丁洪 《南方金融》 北大核心 2009年第3期29-31,共3页
最近,国内大型企业因参与衍生品期货交易失败,从而导致巨额亏损的案例频频见诸报端。本文通过详细分析中信泰富签订的Accumulator合约,指出金融危机、投机行为、内部监管不力和合同陷阱是导致中信泰富套期保值失败的重要原因,最后针对... 最近,国内大型企业因参与衍生品期货交易失败,从而导致巨额亏损的案例频频见诸报端。本文通过详细分析中信泰富签订的Accumulator合约,指出金融危机、投机行为、内部监管不力和合同陷阱是导致中信泰富套期保值失败的重要原因,最后针对投资外汇衍生品交易提出了若干对策建议。 展开更多
关键词 中信泰富 案例分析 巨额亏损 衍生品 投资 外汇 期货交易 大型企业
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对套期保值者的理论分析 被引量：6
15
作者 荆林波 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 1999年第6期45-48,共4页
在中国期货市场的发展过程中，人们始终被一个问题所困扰，即如何界定套期保值者。国家对于参与期货交易的国有企业进行了严格的限定：只能从事与本企业经营有关的套期保值业务。那么，如何确认套期保值者呢？国内不论是理论还是实际工... 在中国期货市场的发展过程中，人们始终被一个问题所困扰，即如何界定套期保值者。国家对于参与期货交易的国有企业进行了严格的限定：只能从事与本企业经营有关的套期保值业务。那么，如何确认套期保值者呢？国内不论是理论还是实际工作部门，对于套期保值都有不同的看法... 展开更多
关键词 套期保值者 理论分析 期货市场 期货交易
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商事交易场所的类型化检视及多层次架构——从场内衍生品交易规制边界突破 被引量：15
16
作者 冯果 张阳 《法学》 CSSCI 北大核心 2018年第8期93-106,共14页
当下科技要素与经济生态的结合日趋紧密,因循契约自由与市场导向的商事交易创新层出不穷。随着商事交易的产品越来越复杂化,商事主体越来越多元化,商事交易的场所呈现出从现货到衍生品、从场外到场内的演变趋势。要实现对交易场所的类... 当下科技要素与经济生态的结合日趋紧密,因循契约自由与市场导向的商事交易创新层出不穷。随着商事交易的产品越来越复杂化,商事主体越来越多元化,商事交易的场所呈现出从现货到衍生品、从场外到场内的演变趋势。要实现对交易场所的类型化规制,需要从产品属性与主体特征出发,重点明定场内衍生品交易尤其是期货交易的规制边界和延伸适用。在认定期货合约时应当加强合同条款中的交易目的探析,界定期货交易所的过程中要注重参与者及交易产品差异的考量,还要区分证券型与契约型的证券衍生品进行分别规制。以制定《期货法》为契机,我国应当将现货、衍生品、场内、场外作为类型化的关键因子,逐步架构多层次的商事交易场所体系,在纵向维度上将场外衍生品交易纳入期货法立法视野,在横向维度上通过交易机制、产品、参与人三要素的组合协调有针对性地维护交易的安全、公平与效率。 展开更多
关键词 交易场所 类型化 风险防范 分层建构 期货交易
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基金:国际油价飙升的始作俑者? 被引量：13
17
作者 宋磊 严明 《国际石油经济》 2005年第4期7-10,共4页
世界石油市场供需状况正在悄然发生“根本性”和“结构性”的变化,国际油价也因此步入了新的水平。在过去的两年里,受国际石油市场供需紧张、地缘政治和外汇市场不稳定等重要因素的影响,国际油价在振荡中不断上扬,这也极大地吸引了基金... 世界石油市场供需状况正在悄然发生“根本性”和“结构性”的变化,国际油价也因此步入了新的水平。在过去的两年里,受国际石油市场供需紧张、地缘政治和外汇市场不稳定等重要因素的影响,国际油价在振荡中不断上扬,这也极大地吸引了基金参与国际石油期货交易的热情,而基金的积极参与又加剧了短期国际油价的波动和不稳定。从长远看,由于人们对未来国际石油市场供需状况的认识仍存在分歧,加上地缘政治的不稳定在短期内难以改善,美元汇率的走势仍不确定,未来国际油价的走势将在高位保持振荡。因此,基金仍会积极参与国际石油期货交易,并对未来国际油价的走势和波动产生更重要的影响。 展开更多
关键词 国际 油价 基金 供需状况 石油市场 地缘政治 期货交易 不稳定 市场供需 外汇市场 结构性 不确定 走势 振荡 波动 短期 汇率 美元
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基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型 被引量：10
18
作者 刘轶芳 迟国泰 余方平 《中国管理科学》 CSSCI 2005年第3期6-14,共9页
在EWMA模型和GARCH模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为考虑因素,运用数理统计和VaR等风险管理方法,建立了保证金随动调整模型。在满足给定风险系数和置信水平的... 在EWMA模型和GARCH模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为考虑因素,运用数理统计和VaR等风险管理方法,建立了保证金随动调整模型。在满足给定风险系数和置信水平的前提下,制定合理的保证金的收取比例,为期货交易的保证金水平的确定提供了新的计算方法。本模型的特点一是利用GARCH模型对EWMA模型中的关键参数-衰减因子进行测定,解决了以往使用EWMA模型时,对该参数人为赋值而导致模型人为因素过强的问题。二是在模型中引入波动函数,用来确定随时点t而不断变化的波动系数值。并采用大量的历史数据对大豆、豆粕两种期货品种的波动函数进行线性拟合,得到时点t与波动系数之间的连续线性函数,以代替以往波动系数与时点t之间所采用的极为粗糙的分段函数,从而大大提高了模型的灵敏性。三是采用近4500个合约价格的历史数据,对大豆和豆粕两种期货合约价格的涨跌停情况进行统计分析,得到这两类期货品种的涨跌停情况的概率分布。并分别考虑各种可能发生的情况综合计算最终单位保证金,使得保证金的计算更具全面性。 展开更多
关键词 保证金模型 随动模型 期货交易 GARCH—EWMA模型 波动函数
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证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪研究 被引量：10
19
作者 王政勋 《中国刑事法杂志》 2003年第4期47-53,共7页
关键词 “证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪” 犯罪构成 犯罪行为 罪刑法定原则 期货交易 犯罪主体 证监会
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操纵证券、期货交易价格罪行为方式之解读 被引量：12
20
作者 刘宪权 《法商研究》 CSSCI 北大核心 2005年第1期118-124,共7页
虽然《刑法》对操纵证券、期货交易价格罪的行为方式作了罗列式的规定,但刑法理论界和司法实务部门对这些行为方式具体内容的认识存在很大的分歧。依据刑法原理并结合证券、期货犯罪的特点,正确解读《刑法》所规定的有关操纵证券、期货... 虽然《刑法》对操纵证券、期货交易价格罪的行为方式作了罗列式的规定,但刑法理论界和司法实务部门对这些行为方式具体内容的认识存在很大的分歧。依据刑法原理并结合证券、期货犯罪的特点,正确解读《刑法》所规定的有关操纵证券、期货交易价格罪的四种行为方式的具体内容,对于目前司法实践中正确认定操纵证券、期货价格罪具有重要的现实意义。 展开更多
关键词 证券 期货交易 期货价格 部门 操纵 确认 行为方式 《刑法》 罪行 司法实务
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