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企业信用风险的量化度量研究
被引量：
12
1
作者
梁琪
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2000年第6期54-59,共6页
本文尝试通过对期权定价公式中关于资产具有完全流动性假设的放松，并利用资产的变现比率对资产的市场价值进行修正，进而计算企业的预期违约概率（Expected Default Probability），同时利用修正前后不同的企业资产价值所对应的不同的...
本文尝试通过对期权定价公式中关于资产具有完全流动性假设的放松，并利用资产的变现比率对资产的市场价值进行修正，进而计算企业的预期违约概率（Expected Default Probability），同时利用修正前后不同的企业资产价值所对应的不同的“企业违约门槛”（Default Threshold）来界定相对于企业外部投资者而言的“投资误区”。
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关键词
信用风险
预期违约概率
期权
理论
分析法
企业
资产价值
债务价值
下载PDF
职称材料
公司信用风险的期权定价模型
被引量：
8
2
作者
柴俊武
万迪昉
《西安交通大学学报（社会科学版）》
2004年第1期25-29,58,共6页
通过对风险贷款与某种形式期权的对比分析,得出它们具有同构性的结论,在此基础上,介绍和推导了以该结论和期权理论分析法为基础的KMV信用监控模型,并对模型的优点和需要修正的缺点进行了论述。
关键词
金融管理
信用风险
期权
理论
分析法
预期违约频率
下载PDF
职称材料
题名
企业信用风险的量化度量研究
被引量：
12
1
作者
梁琪
机构
南开大学金融学系
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2000年第6期54-59,共6页
基金
本文为"九五"天津社科基金科研项目"企业信用风险的量化度量研究 " 的成果
文摘
本文尝试通过对期权定价公式中关于资产具有完全流动性假设的放松，并利用资产的变现比率对资产的市场价值进行修正，进而计算企业的预期违约概率（Expected Default Probability），同时利用修正前后不同的企业资产价值所对应的不同的“企业违约门槛”（Default Threshold）来界定相对于企业外部投资者而言的“投资误区”。
关键词
信用风险
预期违约概率
期权
理论
分析法
企业
资产价值
债务价值
Keywords
Credit Risk
Expected Default Probability
Option-Theoretic Approach
分类号
F270.7 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
公司信用风险的期权定价模型
被引量：
8
2
作者
柴俊武
万迪昉
机构
西安交通大学管理学院
出处
《西安交通大学学报（社会科学版）》
2004年第1期25-29,58,共6页
基金
国家自然科学基金项目(70371036)
国家自然科学基金资助优秀研究群体项目(70121001)
文摘
通过对风险贷款与某种形式期权的对比分析,得出它们具有同构性的结论,在此基础上,介绍和推导了以该结论和期权理论分析法为基础的KMV信用监控模型,并对模型的优点和需要修正的缺点进行了论述。
关键词
金融管理
信用风险
期权
理论
分析法
预期违约频率
Keywords
financial management
credit risk
option-theoretic approach
expected contract-breaching frequency
分类号
F276.6 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
企业信用风险的量化度量研究
梁琪
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2000
12
下载PDF
职称材料
2
公司信用风险的期权定价模型
柴俊武
万迪昉
《西安交通大学学报（社会科学版）》
2004
8
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职称材料
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