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基于二叉树方法的障碍期权与标准期权价差分析模型
被引量：
2
1
作者
胡文伟
李湛
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期825-831,共7页
运用二叉树方法建立了障碍期权与标准期权之间的价差分析模型,并分析了影响价差的若干关键因素.结果表明,障碍期权的价值低于对应的标准期权;对于下降敲出看涨期权,若障碍值或行权价越高、有效期越长、标的物的价格越低、其期望收益率...
运用二叉树方法建立了障碍期权与标准期权之间的价差分析模型,并分析了影响价差的若干关键因素.结果表明,障碍期权的价值低于对应的标准期权;对于下降敲出看涨期权,若障碍值或行权价越高、有效期越长、标的物的价格越低、其期望收益率越小、波动率越大,则障碍期权与标准期权的价差越大.
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关键词
障碍
期权
期权
价差
模型
二叉树方法
下载PDF
职称材料
期权调整价差模型及其运用
2
作者
贺涛
陈蓉
《中国货币市场》
2005年第6期57-59,共3页
随着利率市场化改革的深入以及升息预期的加强,2D04年中国的债券市场上出现了各种含权债券。期权的嵌入增加了债券的吸引力,但同时也改变了债券未来的现金流,使债券的定价与分析变得越来越复杂。该文介绍了国际市场比较流行的期权调整价...
随着利率市场化改革的深入以及升息预期的加强,2D04年中国的债券市场上出现了各种含权债券。期权的嵌入增加了债券的吸引力,但同时也改变了债券未来的现金流,使债券的定价与分析变得越来越复杂。该文介绍了国际市场比较流行的期权调整价差(OAS)方法,并选取国开行含权债券数据,对该理论的运用进行尝试。
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关键词
期权
调整
价差
模型
利率市场化改革
中国
金融市场
资金流量
OAS
下载PDF
职称材料
题名
基于二叉树方法的障碍期权与标准期权价差分析模型
被引量：
2
1
作者
胡文伟
李湛
机构
上海证券交易所高级金融专家工作站
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期825-831,共7页
文摘
运用二叉树方法建立了障碍期权与标准期权之间的价差分析模型,并分析了影响价差的若干关键因素.结果表明,障碍期权的价值低于对应的标准期权;对于下降敲出看涨期权,若障碍值或行权价越高、有效期越长、标的物的价格越低、其期望收益率越小、波动率越大,则障碍期权与标准期权的价差越大.
关键词
障碍
期权
期权
价差
模型
二叉树方法
Keywords
barrier options
value difference pricing model
binomial pricing method
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
期权调整价差模型及其运用
2
作者
贺涛
陈蓉
机构
厦门大学金融系
出处
《中国货币市场》
2005年第6期57-59,共3页
文摘
随着利率市场化改革的深入以及升息预期的加强,2D04年中国的债券市场上出现了各种含权债券。期权的嵌入增加了债券的吸引力,但同时也改变了债券未来的现金流,使债券的定价与分析变得越来越复杂。该文介绍了国际市场比较流行的期权调整价差(OAS)方法,并选取国开行含权债券数据,对该理论的运用进行尝试。
关键词
期权
调整
价差
模型
利率市场化改革
中国
金融市场
资金流量
OAS
Keywords
bond with embedded option
OAS
spot rate curve
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于二叉树方法的障碍期权与标准期权价差分析模型
胡文伟
李湛
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
2
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职称材料
2
期权调整价差模型及其运用
贺涛
陈蓉
《中国货币市场》
2005
0
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职称材料
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